Handelsstrategie für polarisierte fraktale Effizienz (PFE)

Überblick

Polarized Fractal Efficiency (PFE) ist eine Handelsstrategie, die die Effizienz von Preisbewegungen anhand von Konzepten der Spaltgeometrie und der Chaos-Theorie misst. Die Preisbewegung ist überlinear und effizient. Je kürzer die Entfernung zwischen zwei Punkten, desto effizienter ist die Preisbewegung.

Strategieprinzip

Der Kern der PFE-Handelsstrategie ist die Polarisierungs-Fragmentierungs-Effizienz (PFE). Dieser Indikator basiert auf der folgenden Formel:

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

PFE ist eigentlich eine Messung für die Bewegung des Preises innerhalb eines Zeitraums von Length, die mit dem Euclidean-Distanz (Linien-Distanz) approximativ gemessen wird.

Um die Effizienz der Preisbewegung zu beurteilen, benötigen wir eine Benchmark zum Vergleich. Diese Benchmark ist die Länge des Weges, den die Preise in der tatsächlichen Reihenfolge innerhalb der Zeit von Length zurückgelegt haben, die als C2C (Close to Close) bezeichnet wird. Die Berechnungsformel lautet:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)  

Auf diese Weise können wir die Fractional Efficiency der Preisbewegung xFracEff berechnen:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Wenn der Preis steigt, ist der Wert positiv, wenn er sinkt, ist er negativ. Je größer der absolute Wert ist, desto weniger effizient ist die Bewegung.

Um ein Handelssignal zu erzeugen, berechnen wir xEMA, also den Index-Moving-Average von xFracEff. und setzen die Kauf- und Verkaufskanale:

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA) 

BuyBand = input(50)  
SellBand = input(-50)

Bei der Übertragung von BuyBand auf xEMA wird ein Kaufsignal erzeugt; bei der Übertragung von SellBand auf xEMA wird ein Verkaufssignal erzeugt.

Analyse der Stärken

Die PFE-Handelsstrategie hat folgende Vorteile:

1. Die Anwendung einer einzigartigen Spaltgeometrie und chaos-theoretischen Methoden, um die Effizienz der Preisbewegung aus einem anderen Blickwinkel zu messen
2. Umgehung von Problemen mit herkömmlichen technischen Kennzahlen, wie Kurvenpassung
3. Durch Anpassung der Parameter kann eine Einstellung gefunden werden, die für verschiedene Marktumgebungen geeignet ist
4. Die Regeln sind einfach, klar und einfach umzusetzen.

Risikoanalyse

Die PFE-Handelsstrategie birgt auch folgende Risiken:

1. Wie bei allen Kennzahlenstrategien ist die Optimierung von Parametern schwierig und leicht überoptimierbar.
2. Bei starken Marktschwankungen können Kauf- und Verkaufssignale unzuverlässig sein
3. Vorsicht bei Extremen, wenn die Preise plötzlich springen
4. Einige Zeitverzögerungen, die möglicherweise den besten Einstiegspunkt verpasst haben, um ein Signal zu erzeugen

Optimierungsrichtung

PFE-Handelsstrategien können in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Versuche verschiedene Kombinationen von Length-Parametern, um die optimale Balance zu finden
2. Optimierung von Kauf- und Verkaufskanale-Parametern zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Fehltransaktionen
3. Ein Stop-Loss-Mechanismus, um einzelne Verluste zu kontrollieren
4. Verbesserte Signalqualität in Kombination mit anderen Indikatoren
5. Dynamische Anpassung der Parameter an veränderte Marktumstände

Zusammenfassen

Die PFE-Handelsstrategie basiert auf Spaltgeometrie und der Chaos-Theorie und bietet eine neuartige Methode zur Messung der Effizienz von Preisbewegungen. Diese Methode hat ihre eigenen Vorteile gegenüber herkömmlichen technischen Indikatoren, ist aber auch mit einem gewissen Zeitverzug, Parameteroptimierung und Problemen in Bezug auf die Signalqualität konfrontiert. Durch kontinuierliche Tests und Optimierungen ist die PFE-Strategie in der Lage, eine zuverlässige quantitative Handelsstrategie zu werden.