Aktienhandelsstrategie basierend auf dem Aroon-Oszillator
ChaoZhang
Strategieübersicht
Diese Strategie, die Saucius Aron-Shocker-Strategie genannt wird, ist für Aktien, Indizes und Rohstoffe geeignet, deren Preise sehr volatil sind und keine Trends zeigen. Die Strategie verwendet den Aron-Shocker-Index, um Preistrends zu identifizieren und kombiniert mehrere Parameter, um Eintritts- und Ausstiegsbedingungen festzulegen, um den automatischen Handel mit solchen riskanten Vermögenswerten zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie stammt von Tushar Chande, dem Gründer der Alon-Linie. Chande glaubt, dass Mehrkopf- und Leerkopftrends erkannt werden können, wenn der Alon-Vibrator höher oder niedriger als 50 ist. Dies hilft, die Schwäche der einfachen Alon-Linie und der Alon-Kreuzung in nicht-trendenden Märkten auszugleichen.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die Alon-Oberlinie, die Alon-Unterlinie und den Alon-Schwinger mit einer Länge von 19 Zyklen. Der Schwinger wird berechnet durch den Abzug der Oberlinie von der Unterlinie.
Die mittlere Linie wird verwendet, um die Richtung des Trends in das Feld zu bestimmen, und die oberen und unteren Schienen werden verwendet, um den Trend umzukehren und aus dem Feld auszusteigen, um einen automatisierten Handel basierend auf dem Aron-Vibrator-Indikator zu realisieren.
Strategische Vorteile
Im Gegensatz zu herkömmlichen Trend-Tracking-Strategien hat diese Strategie folgende Vorteile:
- Für Varianten mit hoher Volatilität und unsichtbaren Trends, besser als eine einfache Trendstrategie
- Trends mit dem Alon-Vibrator sind zuverlässiger
- Mehrparameter-Bedingungen sind streng, um Fehltransaktionen zu vermeiden
- Schnelle Gewinne und effektive Risikokontrolle
Insgesamt ist die Strategie, die die Vorteile des Aron Vibrator-Indikators kombiniert, für den automatisierten Handel, die Gewinnrate und die Profitabilität für bestimmte Sorten gut.
Strategisches Risiko
Es gibt einige Risiken bei dieser Strategie:
- Die Parameter-Einstellungen müssen für verschiedene Sorten optimiert werden, da dies die Wirkung beeinträchtigt
- Es ist möglich, dass die Häufigkeit der Transaktionen höher ist, was zu höheren Transaktionskosten und Slip-Point-Kosten führt.
- Abhängigkeit von technischen Indikatoren, Verluste bei Ausfall von Indikatoren
Diese Risikopunkte können durch Anpassung der Parameter und Optimierung des Codes verbessert und verringert werden. Darüber hinaus kann ein vernünftiger Standort und eine angemessene Vermögensverwaltung die potenziellen Risiken wirksam kontrollieren.
Strategieoptimierung
Um die Effektivität der Strategie weiter zu verbessern, können Optimierungen in folgenden Bereichen vorgenommen werden:
- Anpassung der Parameter, Tests für verschiedene Sorten und Marktbedingungen
- Zusätzliche Kombinationen mit anderen technischen Indikatoren, um ein stärkeres Handelssignal zu erzeugen
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um die Größe der Einzelschäden effektiv zu kontrollieren
- Die Kombination von Quantitätsindikatoren verhindert, dass virtuelle Durchbrüche zu falschen Transaktionen führen
- Optimierung der Einstiegsbedingungen und Reduzierung der unnötigen Transaktionen
Die Stabilität, Erfolgsrate und Profitabilität von Strategien können durch mehrere Tests und Optimierungen erheblich verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Alon Vibrator-Indikator und ermöglicht den automatisierten Handel mit sehr volatilen und tendenzlosen Sorten. Im Vergleich zu herkömmlichen Trendstrategien wirkt sie besser auf diese Sorten und ermöglicht strenge Handelsbedingungen durch die Einstellung von Parametern. Die Strategie hat erhebliche Vorteile, aber es gibt auch Raum für einige Verbesserungen.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph,
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50.
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75, minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85, minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray, linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray, linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)
// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))
// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 = oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)