Handelsstrategie basierend auf Intraday-Volatilität und wöchentlichen Höchstwerten
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine einfache SP500-Futures-Trading-Strategie, basierend auf dem intraday-volatilen Indikator IBS und den Umlauf-Höhen. Sie gibt nur am Montag ein Handelssignal, um den Zeitpunkt der Eintrittsprüfung zu bestimmen, unter der Bedingung, dass der IBS unter 0,5 liegt und der Preis niedriger ist als der Schlusskurs am vergangenen Freitag.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren:
IBS - Intra-Tages-Volatilitäts-Indikator, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob die Volatilität des Tages niedrig genug ist. Die Berechnungsmethode lautet:
Umlaufhöhen - Verwenden Sie den Schlusskurs des vergangenen Freitags als Referenzhöhe. Wenn der aktuelle Montags-Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs des vergangenen Freitags, kann ein Umschlag entstehen, der eine Handelsmöglichkeit erzeugt.
Eintrittsvoraussetzungen sind: Montag + IBS < 0,5 + Schlusskurs < Schlusskurs am vergangenen Freitag.
Die Ausstiegsvoraussetzung lautet: 5 Tage nach dem Ende des Handels oder am nächsten Tag nach dem Start des Handels, um den sofortigen Hochpunkt zu ersetzen.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und umzusetzen.
- Die Börsen werden nur am Montag geöffnet, um Überhändlungen zu vermeiden.
- Der IBS-Indikator ist ein guter Indikator, um Trendwechselpunkte zu ermitteln.
- Die Umlaufstrukturreferenz ist einfach und effektiv, um zu erkennen, ob eine Umkehrung entstanden ist.
- Das Risiko ist eingehalten, die Drawdowns sind begrenzt.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- IBS und die Umrissstrukturen werden nur als technische Indikatoren beurteilt und können fehlerhaft beurteilt werden.
- Feste Fünf-Tage-Ausspielzeiten führen zu möglichen zusätzlichen Verlusten. Es sollten dynamische Ausspielbedingungen festgelegt werden.
- Der Handel nur am Montag ist stark periodisch, die Signalfrequenz ist zu niedrig und es ist leicht, Signale in anderen Zeitabschnitten zu verpassen.
- Die Rückzugskontrolle könnte schwach sein, die maximale Rückzugsmenge könnte zu groß sein.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Erhöhung der Bestätigung von mehr technischen Indikatoren und Verbesserung der Signalgenauigkeit. Zum Beispiel verbesserte Urteilslogik für Indikatoren wie kurzfristige Trends, Stützungsdruck, Umsatz.
Setzen Sie dynamische Ausstiegsbedingungen und legen Sie Stop-Loss- oder Stop-Stop-Preise anhand von Echtzeit-Volationalität fest. Vermeiden Sie zusätzliche Verluste, die durch die Festzeit verursacht werden.
Erweiterung der strategischen Handelszeiten, nicht auf Montag beschränkt. Rationalisierung der Einstiegsbedingungen für andere Handelstage und Verbesserung der Signalbedeckung.
Die Einführung eines Risikomanagement-Moduls, mit dem die Stop-Loss-Strategie die Rücknahme steuert. Es können Optimierungen wie Floating Stop und Tracking Stop eingerichtet werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist im Allgemeinen eine einfache Short-Line-Trading-Strategie, basierend auf intraday-Indicator-IBS- und Umlaufstruktur-Urteilen. Die Strategie ist klar konzipiert, einfach zu implementieren und das Risiko leicht zu kontrollieren. Es gibt jedoch auch ein Problem mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit von Signalfehlern und potenziellen Rücknahmen.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")