SAR-Handelsstrategie mit wechselndem Zeitrahmen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einer Handelsstrategie, bei der der SAR-Indikator in verschiedenen Zeitzyklen wechselt. Die Strategie berechnet den SAR-Indikator jeweils in 15-Minuten-, Sonnen-, Kreis- und Mondzeitrahmen und führt die Handelsoperationen in Kreiszeitrahmen durch.
Strategieprinzip
Berechnung des SAR-Wertes
Der SAR-Indikator steht für den Parabolic SAR-Indikator, der die Richtung des Markttrends durch die Berechnung des Verhältnisses zwischen dem aktuellen Preis und dem historischen Preis beurteilt. Wenn der Preis den SAR-Punkt durchbricht, zeigt dies eine Trendwende.
Die Strategie berechnet den SAR-Wert in den Zeitrahmen 15 Minuten, Sonnen-, Kreis- und Mondzeit. Die Berechnungsformel lautet:
SAR = SAR前值 + 加速因子(最高价 - SAR前值) # 多头趋势
SAR = SAR前值 + 加速因子(最低价 - SAR前值) # 空头趋势
Der Anfangswert des Beschleunigungsfaktors ist auf 0,02, der mit der Fortsetzung des Trends schrittweise auf bis zu 0,2 erhöht wird.
Handelsstrategien
Die Strategie sendet ein Handelssignal im Rahmen der Umlaufzeit. Wenn der Umlauf der SAR den höchsten Preis überschreitet, wird der Stop-Loss auf den SAR-Wert gesetzt. Wenn der SAR den niedrigsten Preis überschreitet, wird der Stop-Loss auf den SAR-Wert gesetzt.
Die Strategie ist effizienter, indem sie Trends auf einem höheren Zeitrahmen beurteilt und präzisere Stop-Loss-Positionen setzt.
Analyse der Stärken
- Die SAR wird verwendet, um Trendwendepunkte und Einstiegspunkte zu ermitteln.
- Das ist eine sehr gute Idee, um mit den großen Trends zu arbeiten, in einem hohen Zeitfenster.
- Der Stop-Loss-Punkt ist eng an die SAR angebracht, um das Risiko zu kontrollieren.
Risiken und Lösungen
- Die SAR-Indikatoren sind nachlässig und können nach Überschreiten des Stopppunkts umgekehrt werden. Die Lösung ist eine angemessene Lockerung der Stoppdistanz.
- Wenn die Tendenz groß ist, wird der FACTOR der SAR-Beschleunigung allmählich erhöht, was zu einem Ausmaßbruch führt. Die Lösung ist, den FACTOR-Maximalwert zu begrenzen.
- In einem höheren Zeitrahmen kann ein zu langer Zyklus ein langes Auszahlungszeitraum bedeuten. Das Risiko kann durch die Verringerung der Position vermieden werden.
Optimierung
- Optimierung der Einstiegsbedingungen, z. B. durch Filterung von Signalen in Verbindung mit anderen Indikatoren
- Optimierung von Stop-Loss-Strategien wie beispielsweise Moving Stop, Interval Stop
- Optimierung der Positionsverwaltung, wie z. B. Festanteile, dynamische Anpassungen
- Handhabung von Zeiträumen auf höherer Ebene, z. B. Quartal, Jahr
- Dynamische Optimierungsparameter in Kombination mit einem Machine Learning-Algorithmus
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine klare Gesamtkonzeption und kann durch die Beurteilung von Trends in hohen Zeitrahmen effektiv in die große Richtung operieren. Die SAR-Indikatoren sind zugleich in der Lage, die Trendwendepunkte genauer zu lokalisieren, wodurch das Stop-Loss-Risiko auf ein geringeres Niveau begrenzt wird. Die Strategie kann anschließend in Bezug auf die Einstiegsbedingungen, die Stop-Loss-Strategie und die Positionsverwaltung optimiert werden, um die Strategie stabiler und effizienter zu machen.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")