Strategie zur doppelten Trendverfolgung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-16 15:03:55
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Übersicht

Die Dual Trend Tracking Strategie ist eine zusammengesetzte Strategie, die den Supertrend-Indikator, den Double Exponential Moving Average (DEMA) und die Bollinger Bands kombiniert.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus drei Hauptteilen:

Supertrend-Indikator: Berechnet die Breakout-Linie nach oben und nach unten, um die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen.
Double Exponential Moving Average (DEMA): Ein Trend-Tracking-Indikator, der die Eigenschaften des einfachen gleitenden Durchschnitts und des exponentiellen gleitenden Durchschnitts kombiniert, der schneller auf Kursänderungen reagieren kann.
Bollinger Bands: Darstellt den Kursschwankungsbereich. Eine abnormale Kontraktion oder Erweiterung der Bollinger Bands signalisiert eine mögliche Trendwende.

Wenn sowohl der Supertrend-Indikator als auch die DEMA Kauf-/Verkaufssignale ausgeben, tritt die Strategie in die entsprechende Position ein.

Vorteile

Die Kombination mehrerer Indikatoren verringert die falschen Signale.
Der Supertrend-Indikator ist unempfindlich gegenüber geringfügigen Kursänderungen und erzeugt nur Signale an Trendwendepunkten, wodurch eine übermäßige Handelsfrequenz vermieden wird.
Die DEMA-Glattkurve beurteilt langfristige Trends genau und zuverlässig.
Bollinger-Bänder helfen bei der Bestimmung von Trendumkehrpunkten.

Risiken und Lösungen

Überempfindliche Supertrendparameter können mehr Lärm erzeugen.
Eine lange DEMA-Periode führt zu schlechten Trends nach der Fähigkeit, kann kürzere Perioden wie 100 Tage testen.
In diesem Fall kann der Supertrend-Indikator als primäres Signal betrachtet werden.

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene ATR-Perioden und Multiplikatorparameter, um die optimale Kombination für den Supertrend-Indikator zu finden.
Optimieren Sie den DEMA-Period.
Hinzu kommen weitere Hilfsindikatoren wie KDJ, MACD usw.
Einführung von Stop-Loss-Strategien

Zusammenfassung

Die Dual Trend Tracking Strategie kombiniert die Stärken von Supertrend, DEMA und Bollinger Bands, indem sie mehrere Indikatoren verwendet und die Signalqualität verbessert, während Trends erfasst werden.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, precision=2)

// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2

// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))

fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")

// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)

// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)

// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell")
    alert("Buy Signal - Supertrend")

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover")
    alert("Sell Signal - Supertrend")

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