Tägliche Durchschnittskostenstrategie kombiniert mit EMA-Touch-Signal

Überblick

Die Pine-Skript-Strategie implementiert auf der TradingView-Plattform eine tägliche Durchschnittskosten-Strategie, die in Kombination mit EMA-Anzeigen-Touchsignalen den Einstiegspunkt bestimmt. Die Strategie folgt dem Gesetz des Durchschnittskosten-Investments und kauft täglich einen festen Betrag, um das Risiko zu verteilen. Gleichzeitig wird durch EMA-Touchsignale ein spezifischer Einstiegszeitpunkt angewiesen.

Strategieprinzip

Die Strategie hat folgende Merkmale:

1. Das Gesetz der durchschnittlichen täglichen Kosten

   • Kaufen Sie täglich in einem festen Betrag, egal wie hoch oder niedrig der Markt ist
   • Langfristige Differenzierung von Investitionen, um das Risiko einzelner Investitionen zu verringern

2. Die EMA-Indikatoren definieren den Einstiegspunkt

   • Wenn der Schlusskurs einen EMA von 5, 10 oder 20 Tagen aufweist, wird ein Kauf ausgelöst.
   • EMA-Linie als Unterstützung, um kurzfristige Korrekturen zu vermeiden

3. Dynamische Schadensbegrenzung

   • Stop-Loss, wenn der Schlusskurs unter dem 20-Tage-Simple Moving Average liegt
   • Vermeidung weiterer Verluste

4. Maximale Positionsbeschränkung

   • Maximal 300 Transaktionen, um die Größe und das Risiko der Positionen zu kontrollieren
   • Unterfinanzierung durch Überinvestitionen verhindern

Die Strategie investiert täglich einen festen Betrag und berechnet die Anzahl der Aktien, die zu kaufen sind, anhand des Schlusskurses des Tages. Auf dieser Grundlage wird ein Kaufsignal ausgelöst, wenn der Schlusskurs des Tages einen beliebigen EMA wie den 5., 10. und 20. Tag überschreitet. Sobald die kumulierte Position die maximale Grenze von 300 Pfennig erreicht, gibt es keine neuen Kaufoperationen.

Analyse der Stärken

Die Strategie hat folgende Vorteile:

1. Verteilung der Investitionen, Verringerung der Risiken bei einzelnen Investitionen

   • Kleine, feste Investitionen täglich, egal wie hoch oder niedrig
   • Das Problem der Wiedervereinigung wird nicht auftreten.

2. EMA-Kombination und Vermeidung von kurzfristigen Korrekturen

   • EMAs als Kaufsignal, um Kauf während der Rückziehung zu vermeiden
   • Weiter Kauf in Chargen und Risikoverteilung während des Rückzugs

3. Dynamische Stop-Losses und Verlustkontrolle

   • Setzen Sie eine Stop-Line, um den Verlust zu stoppen
   • Vermeidung von Verlusten

4. Maximale Positionsbeschränkung, Risikokontrolle

   • Maximale Positionen können im Voraus festgelegt werden, um Überinvestitionen zu verhindern
   • Investitionen im Rahmen der ETP-Leistungsfähigkeit

5. Die intuitive EMA zeigt, dass es leicht zu beurteilen ist.

   • Linien für verschiedene EMA-Zyklen auf dem Preisdiagramm
   • Das ist eine sehr einfache und einfache Methode, die den Bedienern helfen kann, die Daten zu überwachen.

6. Höhenanpassung

   • Sie können Ihre Einsatzsumme, EMA-Zyklus, Stop-Line usw. anpassen.
   • Anpassung an individuelle Risikopräferenzen

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Systemische Risiken sind nicht zu vermeiden

   • Ein schwarzer Schwan könnte zu größeren Verlusten führen
   • Dezentralisierte Investitionen können Risiken verringern, aber nicht vollständig vermeiden

2. Die Risiken eines festen Kapitals

   • Ein fester, täglicher Betrag, der bei hohen Preisen bereut werden kann
   • Optimierung der Einlagen durch dynamische Anpassung

3. Die EMA kann nicht auf extreme Ereignisse reagieren

   • Die EMA reagiert nur langsam und kann die Schäden nicht rechtzeitig stoppen.
   • Es kann in Kombination mit Kennzahlen wie KD, BOLL und anderen betrachtet werden, um Extreme zu identifizieren.

4. Positionsbeschränkungen beschränken auch die Gewinnmöglichkeiten

   • Die Positionen sind begrenzt und können nicht unbegrenzt gehalten werden.
   • Es ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich, um ein Gleichgewicht zwischen Risiken und Erträgen zu finden.

5. Die Einstellung des Stopps erfordert Erfahrung und Geschicklichkeit.

   • Über den Stopp-Punkt kann man leicht durchbrechen, über den Stopp-Punkt kann man nicht rechtzeitig stoppen.
   • Die Balance muss durch wiederholte Tests hergestellt werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie bietet auch Raum für weitere Optimierungen:

1. Erhöhung der dynamischen Anpassung der täglichen Einlagen

   • Die tägliche Einzahlung kann dynamisch nach bestimmten Kennzahlen angepasst werden.
   • Mehr investieren, wenn es gut geht, weniger, wenn es schlecht geht

2. Ein weiterer Indikator für die Zulassung

   • Neben der EMA können auch KD, BOLL und andere Indikatoren eingesetzt werden.
   • Das ist eine sehr wichtige Frage.

3. Indikatoren mit beweglichen Durchschnitten

   • Die EMA reagiert langsam auf Notfälle und kann DEMA, TEMA usw. in Betracht ziehen.
   • Schneller auf neue Trends eingehen

4. Dynamische Anpassung der Maximalposition

   • Maximale Positionen können dynamisch angepasst werden, je nachdem, wie profitabel die Strategie ist
   • Angemessene Vergrößerung von Positionen bei vernünftiger Bewertung

5. Die Verwendung von Schritt-zu-Schritt-Verlust

   • Die bestehende Strategie besteht aus direkten Liquidationsverlusten, die mit einer schrittweisen Liquidation abgeschlossen werden können.
   • Die Gefahr, dass die Stop-Loss-Punkte “kopiert” werden

Zusammenfassen

Insgesamt ermöglicht die EMA-Kostenstrategie in Kombination mit EMA-Touchsignalen eine langfristige Investitionsstrategie. Im Gegensatz zu einem einmaligen Startschuss können Risiken verteilt und Hochzeitsfeiern vermieden werden. Die EMA-Beitritt vermeidet auch zum Teil die Risiken einer kurzfristigen Anpassung und verhindert die Einnahme von Stop-Loss-Maßnahmen, um die größten Verluste zu kontrollieren.