Doppelte gleitende Durchschnittsumkehr- und Pivotpunkt-Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert die 123 Form-Umkehr-Strategie mit der Pivot-Strategie, um eine höhere Gewinnrate zu erzielen. Die 123 Form-Umkehr-Strategie beurteilt Trend-Umkehrpunkte, während die Pivot-Strategie wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte bestimmt. Die Kombination von beiden kann sowohl Trends erfassen als auch spezifische Einstiegs- und Ausstiegspreise bestimmen.
Strategieprinzip
123 Umkehrung der Form
Die Strategie basiert auf einem Zufallsindikator, der einen Trendwendepunkt bestimmt. Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und der 9 Tage langsamere STO-Indikator unter 50 liegt, machen Sie einen Plus; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher als der vorherige Schlusskurs ist und der 9 Tage langsamere STO-Indikator über 50 liegt, machen Sie einen Minus.
Die Pivot Point-Strategie
Die Strategie berechnet 3 Unterstützungslinien und 3 Widerstandslinien basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen sowie dem Schlusskurs des vorangegangenen Tages.
Zentralpunkt = (Höchste + Niedrigste + Abschluss) / 3
Stützpunkt 1 ist gleich 2.*Mittelpunkt - höchste
Widerstand 1 = 2Mittelpunkt - niedrigste
Stützpunkt 2 = Mittelpunkt - (Widerstand 1-Stützpunkt 1)
Widerstand 2 = Mittelpunkt + Widerstand 1 - Stütze 1
Unterstützung 3 = Minimal-2(Höchste - Mittelpunkt)
Widerstand 3 = maximal + 2*(Zentrum - tief)
Die Ein- und Ausstiegsphase wird anhand der Unterstützungs- und Widerstandsplätze bestimmt.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von Vorteilen zweier verschiedener Arten von Strategien, die sowohl eine Trendwende beurteilen als auch eine bestimmte Preisposition festlegen können, hat eine hohe Gewinnrate.
- 123 Formen können die kurzfristigen Trendwendepunkte bestimmen
- Pivot-Points-Strategie, die die kritische Unterstützung des Widerstands nutzen kann, um falsche Durchbrüche zu filtern
Risiken und Sicherheiten
- Der Binäre Randomisierungsindikator hat eine gewisse Verzögerung und kann eine kurze Umkehrung verpassen
- Die Hubs sind nicht hundertprozentig wirksam, es könnte ein Durchbruch geben
- Die Parameter können entsprechend angepasst oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, um Risiken abzudecken
Richtung der Strategieoptimierung
- Die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Effektivität der Strategie können getestet werden
- Es kann versucht werden, die Wirksamkeit der Strategie mit anderen Indikatoren oder Formen zu kombinieren.
- Dynamische Optimierungsparameter, die mit einem Machine Learning-Algorithmus kombiniert werden können
Zusammenfassen
Diese Strategie kombiniert die Trendbeurteilung mit den wichtigsten Preispunkten, um sowohl die Trendwende zu ermitteln als auch die Resistenzfiltersignale zu unterstützen. Durch die Optimierung der Parameter- und Strategiekombination kann die Wirkung weiter verbessert werden. Die Strategie ist für quantitative Händler wert, weiter untersucht und angewendet zu werden.
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PP2(res,SellFrom,BuyFrom) =>
pos = 0.0
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vS1 = 2*vPP - xHigh
vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow)
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1,
iff(BuyFrom == "S2", vS2,
iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1,
iff(SellFrom == "R2", vR2,
iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Point V2)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Point V2 ----")
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPP2 = PP2(res,SellFrom,BuyFrom)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPP2 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPP2 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )