Ichimoku Kinko Hyo, die Strategie des Ausbruchs.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-16 17:12:49
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I. Überblick über die Strategie

Die Strategie wird Ichimoku Kinko Hyo Indikator Based Breakout Strategy genannt. Sie verwendet die Tenkan-Sen, Kijun-Sen Linien, Senkou Span Linien und Kumo Cloud vom Ichimoku Kinko Hyo Indikator, um die Trendrichtung zu bestimmen und Breakout-Eingangs- und Ausstiegssignale umzusetzen.

II. Einzelheiten der Strategie

Berechnen Sie die Komponenten des Ichimoku Kinko Hyo-Indikators:
- Tenkan-Sen: Mitte der höchsten und niedrigsten Preise
- Kijun-Sen: Mitte der höchsten und niedrigsten Preise
- Senkou Span A: Mitte von Tenkan-Sen und Kijun-Sen
- Senkou Span B: Mitte der höchsten und niedrigsten Preise
- Chikou-Span: Nachlässige Spanne
Bestimmung des langen Signals
- Wenn Tenkan-Sen über Kijun-Sen überquert wird,
- Und schließen Sie den Preis über der Kumo-Wolke;
- Und Chikou Span bricht über der Kumo-Wolke.
Bestimmung des Kurzsignales:
- Wenn Tenkan-Sen unterhalb von Kijun-Sen kreuzt;
- Und schließen Sie den Preis unter der Kumo-Wolke;
- Und Chikou Span bricht unter der Kumo-Wolke.

III. Analyse der Vorteile

Ichimoku Kinko Hyo ist sehr genau bei der Festlegung von Trends.
Chikou Span vermeidet falsche Flucht.
Es ist möglich, sowohl im Aufwärtstrend als auch im Abwärtstrend lang- und kurzfristig zu handeln.
Anpassbare Parameter für verschiedene Zeiträume.

IV. Risikoanalyse

Häufige Verlustgeschäfte während der Marktkonsolidierung.
Fehlende beste Einstiegspunkte aufgrund mehrerer Kriterien.
Eine hohe Umsatzrate erhöht die Transaktionskosten.

Lösungen

Anpassen der Parameter, um zu vermeiden, dass der Handel überschritten wird.
Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung von Signalen.
Verlängern Sie die Haltedauer, um den Umsatz zu verringern.

V. Optimierungsrichtlinien

Fügen Sie gleitende Durchschnitte hinzu, um Handelssignale zu bestätigen.
Einführung von Stop-Loss, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
Optimieren Sie die Parameter, um die Robustheit zu verbessern.

VI. Zusammenfassung der Strategie

Die Strategie bestimmt die Trendrichtung genau mit Ichimoku Kinko Hyo Indikatoren und nimmt Breakout-Signale als Einstiegs- und Ausstiegspunkte, so dass der lange und kurze Handel möglich ist. Im Vergleich zu Einzelindikator-Strategien hat sie eine höhere Genauigkeit und vermeidet viele falsche Signale. Es gibt auch einige Verzögerungen bei der Erfassung des besten Einstiegspreises. Abschließend ist die Strategie ziemlich effektiv bei der Bestimmung von Trends und die Risiken sind überschaubar. Weitere Optimierungen und Walk-Forward-Tests werden empfohlen.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')

middle(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

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