Trailing-Stop-Loss-Strategie basierend auf gleitendem Durchschnitt und Transzendenz
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie nutzt die Mittellinie und die Überschreitung der Indikatoren, um Markttrends zu ermitteln, und kombiniert mit einer Stop-Loss-Mechanik, um eine Stop-Loss-Handelsstrategie zu entwerfen. Wenn die Überschreitung der Indikatoren als Aufwärtstrend beurteilt wird, wird ein Plus getätigt, wenn der Abschlusskurs die 14-Zyklus-Mittellinie überschreitet.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet drei technische Indikatoren: die Durchschnittslinie, die Überschreitung der Indikatoren und die Verfolgung von Stop-Losses.
Zuerst berechnen wir den Index-Moving-Median für 14 und 44 Perioden. 14 Perioden werden für kurzfristige Trends und 44 Perioden für langfristige Trends verwendet.
Zweitens, die Berechnung der Überschreitung der Indikator zu beurteilen, den aktuellen Markttrend. Überschreiten Indikator besteht aus Positiv-Indikator DI+ und Rückwärts-Indikator DI-. Wenn DI+ höher als DI- ist, für die Übertrend; wenn DI- höher als DI+ ist, für die Übertrend.
Schließlich wird ein Handelssignal erzeugt, das eine Kombination aus einem Trendbeurteilung des Mittelliniensignals und einer Überschreitung des Indikators erzeugt. Wenn der Überschreitung des Indikators gut ist und der Preis die 14-Zyklus-Mittellinie überschreitet, machen Sie mehr. Wenn der Überschreitung des Indikators schlecht ist und der Preis die 14-Zyklus-Mittellinie unterbricht, machen Sie leer.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt die Vorteile von drei technischen Indikatoren, um eine präzise und zeitnahe Verlustbewältigung zu gewährleisten:
- Die Durchschnittslinie beurteilt kurz- und langfristige Trends und identifiziert die Signalgenauigkeit.
- Es ist wichtig, über die Indikatoren hinaus die wichtigsten Trends zu beurteilen, um falsche Signale zu reduzieren.
- Es ist wichtig, die Stop-Loss-Mechanismen zu verfolgen, um die Einzelschaden zu reduzieren und die Gesamtstop-Loss-Effekte zu verbessern.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
- Das Risiko, dass der Preis die Durchschnittslinie durchbricht, kann wieder zurückgerufen werden, was dazu führt, dass der beste Einstiegspunkt verpasst wird.
- Ein Stop-Loss wird durch das Risiko ausgelöst. Ein Tracking-Stop-Loss kann Verluste nicht vollständig vermeiden, sondern kann einzelne Verluste nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren.
- Risiken bei der Parameteroptimierung. Fehleinstellungen wie Durchschnittszyklus, Überschreitung der Kennwertparameter beeinträchtigen die Signalqualität.
Entsprechende Lösungen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren erhöht sich die Durchbruchrate durch Filtersignale.
- Optimierung der Tracking-Stopp-Parameter, um die Stopp-Punkte in eine vernünftige Position zu bringen.
- Testoptimierung der Parameter zur Auswahl der optimalen Parameterkombination.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
Hinzufügen von weiteren Kennzahlen, um Fehlsignale zu filtern und die Strategie-Gewinnrate zu erhöhen.
Optimierung der Stop-Tracking-Methode, um die Stop-Loss-Methode intelligenter und flexibler zu gestalten.
Die Methode des maschinellen Lernens wird genutzt, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, z. B. genetische Algorithmen, Deep Learning usw.
Die Strategie läuft auf einem höheren Zeitrahmen und vermeidet die Störung durch Hochfrequenzlärm.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet die mittlere Linie, über die Indikatoren hinaus und die Stop-Loss-Technologie, um die Genauigkeit der Signale und die rechtzeitige Stop-Loss-Trading-Strategie zu beurteilen. Sie kann die Strategie durch die Verbesserung der Signalqualität und die Optimierung der Stop-Loss-Methode weiter verbessern.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)