RSI-Indikator zur Verfolgung der Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die RSI, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen, in Verbindung mit der Verfolgung von Stop-Loss-Mechanismen, um die Gewinnbindung und Verlustkontrolle zu erreichen. Die Strategie ist für mittelfristige und kurzfristige Geschäfte geeignet und hat flexible und praktische Eigenschaften.
Strategieprinzip
Der RSI-Indikator wird verwendet, um den Markt zu überkaufen und zu verkaufen. Wenn der RSI-Indikator 60 überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt, und wenn er 40 überschreitet, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Nach der Eintrittszeit wird der Stop-Loss-Tracking eingestellt. Die Stop-Loss-Distanz ist der Punktabstand, den der Benutzer für den Eintrittspreis eingestellt hat, zuzüglich der Punktabstand, den der Benutzer für den Eintrittspreis abgezogen hat.
Der Handel wird automatisch gestoppt, wenn der Preis die Stop-Loss-Distanz erreicht.
Analyse der Stärken
Der RSI ist ein guter Indikator, um Markttrends zu beurteilen, und in Verbindung mit der Verfolgung von Stop-Loss-Stopps kann das Risiko effektiv kontrolliert werden.
Die Stop-Loss-Distanz ist eine absolute Punktzahl-Einstellung, unabhängig davon, ob der Einstiegspreis hoch oder niedrig ist, der Gewinnraum und der Verlustraum sind fest, die Risikogewinnquote ist kontrollierbar.
Die Einstellung der Strategieparameter ist einfach, der Benutzer muss nur den Punktabstand für den Stop-Loss nach seinen eigenen Risikopräferenzen einstellen, ohne komplexe Optimierung.
Risikoanalyse
RSI-Indikatoren können falsche Signale erzeugen, was zu unnötigen Verlusten führt. Die falschen Signale können durch Anpassung der RSI-Parameter oder durch Hinzufügen von Filtern für andere Indikatoren verringert werden.
Ein festgelegter Stop-Loss-Abstand kann zu unzureichenden Gewinnspielräumen oder zu großen Verlusten führen. Benutzer müssen den Stop-Loss-Abstand entsprechend der Marktschwankungen vernünftigerweise einstellen.
Der Tracking-Stop kann in extremen Situationen überschritten werden, und es gibt keine Beschränkung für den maximalen Verlust. Es wird empfohlen, das Risiko in Verbindung mit einem temporären Stop zu verringern.
Optimierungsrichtung
Optimierung der RSI-Parameter und Suche nach der optimalen Kombination
Hinzufügen von MAs und anderen Indikatoren, um RSI-Signale zu filtern und unnötige Geschäfte zu reduzieren.
Die Stop-Loss-Rate ist nicht auf die absoluten Punkte festgelegt, sondern kann automatisch an den Preis angepasst werden.
Das ist eine neue Art von “Stop-Loss”, um die Gefahr von Extremen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet die RSI-Indikatoren, um zu entscheiden, wann ein Kauf oder Verkauf erfolgen soll. Die Strategie ist einfach und praktisch, und die Parameter können je nach Markt- und persönlichen Risikopräferenzen angepasst werden. Die Kombination von mehreren Indikatoren und Stop-Loss-Optimierung kann die Strategie weiter verbessern Stabilität und Profitabilität.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar
//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)
// USER INPUTS
RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")
LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")
SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")
// POINTBASED TARGET & STOPLOSS
RSI = ta.rsi(close,RSI_L)
longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET
shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET
// LONG & SHORT SIGNALS
buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)
// STRATEGY FUNCTIONS
if buy
strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
// PLOTTING TARGET & STOPLOSS
plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)