Kurzfristige Extreme-Short-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Kurzfristige Limit-Blocke ist eine Strategie, bei der versucht wird, durch die Einrichtung von Blow-Over-Positionen bei der Nähe oder Durchbrechung von Unterstützungslinien mit einem minimalen Stop-Loss- und Stop-Stop-Level eine hochfrequente Handelsstrategie zu erstellen. Die Strategie nutzt die kurzfristigen Durchbrüche der Preise, um Marktfluktuationen zu erfassen und Gewinne zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zuerst die lineare Regression des Preises. Wenn der tatsächliche Schlusskurs niedriger als der prognostizierte Schlusskurs ist, wird ein Mehrheits-Position erstellt. Wenn der tatsächliche Schlusskurs höher als der prognostizierte Schlusskurs ist, wird ein Leer-Position erstellt.
Wichtige Parameter sind:
- Quelle: Schlusspreis
- Längen der linearen Regressionslinie: 14
- Abweichung: 1
- Handelshaltung: Alles/Nur kaufen/Nur verkaufen
- Stop-Loss- und Stop-Stop-Punkte: die kleinste Anzahl von Fixpunkten oder die Anzahl der Punkte für die kleinste Handelseinheit
Die Hauptidee der Strategie ist es, kurzfristige Preis-Gleichgewichts-Breakthroughs zu erfassen. Erstellen Sie eine Position rechtzeitig, wenn der Preis nahe oder über die Unterstützung oder Resistenzlinie geht.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Hochfrequenz, geeignet für Hochfrequenz-Handel, um mehr kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen
- Die Stop-Loss- und Stop-Stop-Einstellungen sind sehr klein, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
- Flexible Auswahl der Handelsrichtung und Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen
- Einfach zu berechnen und zu realisieren, einfach zu bedienen
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Nachtkurse und Sprünge könnten zu weiteren Verlusten führen
- Höhere Transaktionskosten
- Das Signal kann fehlerhaft sein und erfordert sofortige Aufmerksamkeit und Optimierung.
- Der Markt muss ständig überwacht werden und kann nicht verlassen werden.
Entsprechende Risikoreaktionen umfassen:
- Nachtklubs verboten
- Optimierung der Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels und Reduzierung der Auswirkungen auf die Transaktionskosten
- Testen und Optimieren von Parametern, um Fehlsignale zu reduzieren
- Der Markt ist nicht nur ein Ort, an dem man sich bewegen kann, sondern ein Ort, an dem man sich bewegen kann.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie Signale, um Fehltransaktionen zu reduzieren
- Dynamische Anpassung der Stop-Loss- und Stopp-Levels
- Optimierung der Parameter zur Verringerung des Risikos einer Überpassung
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Transaktionskosten und Einführung angemessener Stop-Loss- und Stop-Stops
- Stabilität bei verschiedenen Sorten und Zeitrahmen
Zusammenfassen
Die kurzfristige Limit-Hochkopf-Strategie ist eine typische Hochfrequenz-Handelsstrategie. Sie fängt kurzfristige Preisschwankungen ein, indem sie in der Nähe von Schlüsselpunkten rechtzeitig eingerichtet wird und mit sehr geringen Stop-Loss-Stopps eingerichtet wird. Obwohl hohe Gewinne erzielt werden können, besteht ein gewisses Risiko. Durch kontinuierliches Testen und Optimieren kann die Strategie die Stabilität und Profitabilität weiter verbessern.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()