Intraday-Hoch- und Tiefstpreisausbruch basierend auf Fibonacci-Niveaus
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie sucht nach Handelsmöglichkeiten für einen Durchbruch innerhalb des aktuellen Handelstages, indem sie die Höchst- und Tiefstpreise des Tages in Verbindung mit den Fibonacci-Rückzugsebenen berechnet. Wenn die Preise ansteigen und die Höchstpreise des Tages überschreiten, wird eine Push-Strategie angewandt; wenn die Preise fallen und die Tiefstpreise des Tages überschreiten, wird eine Bewegung angewandt.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Bei der täglichen Börsenöffnung werden die höchsten und niedrigsten Tagespreise (dayHigh und dayLow) des Tages aufgezeichnet.
Berechnen Sie die beiden Fibonacci-Rückzugsebenen von 0,236 und 0,786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Wenn der Schlusskurs steigt und DayHigh überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn der Schlusskurs sinkt und DayLow überschreitet, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
Die Beobachter werden von den Beobachtern in der Lage sein, die Beobachtungen zu analysieren und zu bewerten, ob die Beobachtungen zufriedenstellend sind.
Die Strategie kombiniert schlau Höchst- und Tiefstpreise mit Fibonacci-Levels und sucht nach Handelschancen bei einem Tagesbruch. Sie ist eine Art Trend-Tracking-Strategie, die eine Trendwende in der mittleren Halbzeit erfasst.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Tagesfrequenz ist hoch, um den Preisbruch in der mittleren Platte zu erfassen.
In Kombination mit Fibonacci-Rückgängigmachung hat das System eine gewisse Unterstützung durch technische Indikatoren, die nicht nur die Überschrift übertreffen.
Die höchsten und niedrigsten Preise als Bezugspunkte haben eine gewisse Unterstützungskraft.
Die Transaktionslogik ist einfach und klar, die Implementierung ist leicht verständlich und eignet sich für quantitative Transaktionen.
Konfigurierbare Anzeige von Höchst- und Tiefstpreisen sowie Fibonacci-Levels zur visuellen Analyse.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die tägliche Häufigkeit der Transaktionen erhöht die Transaktionskosten und die Gefahr von Ausrutschen.
Ein Einbruch am Tag kann ein falscher Einbruch sein, und es besteht die Gefahr, dass ein falsches Signal von mehreren Flugzeugen ausgegeben wird.
Es gibt keine Stop-Loss-Logik, es besteht die Gefahr, dass die Verluste zunehmen.
Das ist eine rein technische Indikatorentwicklung, die nicht mit Fundamentalanalysen verbunden ist.
Gegenmaßnahmen:
Um die Kosten zu reduzieren, muss die Stellungsgröße angepasst werden.
In Kombination mit weiteren technischen Indikatoren filtert das Signal, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Die Einführung einer mobilen Stop-Loss-Strategie, um Einzelschäden zu kontrollieren.
Das sind die wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung in den USA beeinflussen können.
Optimierungsrichtung
Die wichtigsten Optimierungsbereiche der Strategie sind:
Die Kombination verschiedener technischer Kennzahlen erhöht die Signalsicherheit.
Eintritt in eine automatische Stop-Loss-Strategie, um Verluste zu kontrollieren.
Optimierung der Parameter der Kauf- und Verkaufsstrategie und Anpassung der Positionsverwaltung.
Auf der Grundlage von Hochfrequenzfaktoren, kombiniert mit Schwankungsrate, Quotienten usw. Filtersignale.
Die Methode des maschinellen Lernens wird genutzt, um bessere Parameterkombinationen zu finden.
Es gibt eine dynamische Ausstiegsmechanik, anstatt nur die Höchst- oder Tiefststände zu durchqueren.
Zusammenfassen
Die Intraday-Hoch-Low-Preis-Fibonacci-Strategie, die insgesamt einfacher ist, profitiert durch den Durchbruch der kurzen Preislinie. Die Strategie hat viel Optimierungsraum und kann in mehreren Aspekten wie Kennzahlenoptimierung, Stop-Loss-Management und Parameteranpassung verbessert werden, was sie zu einer hochfrequenten Intraday-Strategie macht, die stabil profitabel ist.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)