Durchbruch des täglichen Hoch-Niedrigpreises auf Basis von Fibonacci-Levels

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-17
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Übersicht

Diese Strategie berechnet die höchsten und niedrigsten Preise eines jeden Tages, kombiniert mit Fibonacci-Retracement-Levels, um durchbrechende Handelsmöglichkeiten innerhalb des aktuellen Handelstages zu finden.

Strategieprinzip

Die Kernlogik dieser Strategie ist folgende:

Der höchste und der niedrigste Preis des Tages am Tag der Eröffnung des Marktes werden jeden Tag aufgezeichnet.
Berechnen Sie zwei Fibonacci-Retracement-Level von 0,236 und 0,786:

fib236Hoch = TagNiedrig + 0,236 * (TagHoch - TagNiedrig)
fib786Hoch = TagNiedrig + 0,786 * (TagHoch - TagNiedrig)
Wenn der Schlusskurs den Tag durchbrichtHoch nach oben, wird ein Kaufsignal generiert; wenn der Schlusskurs den Tag durchbrichtNiedrig nach unten, wird ein Verkaufssignal generiert.
Sie sollten entsprechend den Kauf- und Verkaufssignalen die entsprechenden Auf- oder Abwärtstrategie einführen.

Diese Strategie kombiniert genial den höchsten Preis, den niedrigsten Preis und die Fibonacci-Level, um Handelsmöglichkeiten zu finden, wenn im Laufe des Tages Durchbrüche auftreten.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Hohe Intraday-Handelsfrequenz zur Erfassung von Preisdurchbrüchen während der Mittagsgeschäfte.
Mit einer gewissen technischen Indikatorunterstützung des Fibonacci-Retracements ist es nicht einfach, neue Höchststände oder neue Tiefstände zu jagen.
Die Verwendung der höchsten und niedrigsten Preise als Referenzwerte hat eine gewisse Stärke.
Die Handelslogik ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar und für den quantitativen Handel geeignet.
Die Anzeige des höchsten Preises, des niedrigsten Preises und der Fibonacci-Levels ist für die visuelle Analyse konfigurierbar.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Häufige Intraday-Operationen können die Transaktionskosten und das Risiko von Verschiebungen erhöhen.
Intraday-Breakthroughs können falsche Breakouts sein, mit dem Risiko, falsche Auf- oder Abwärtstrendsignale zu erhalten.
Es gibt keine Stop-Loss-Logik, mit dem Risiko, dass die Verluste zunehmen.
Es ist rein technisch angetrieben, ohne die Fundamentalanalyse zu kombinieren.

Gegenmaßnahmen:

Anpassung der Positionsgröße entsprechend zur Verringerung der Kostenwirkung.
Kombinieren Sie mehr technische Indikatoren, um falsche Ausbruchssignale auszufiltern.
Steigern Sie die Bewegung von Stop-Loss-Strategien, um Einzelverluste zu kontrollieren.
Kombination von Fundamentaldatenanalysen, um Auswirkungen von Marktumkehrungen zu vermeiden.

Optimierungsrichtung

Die wichtigsten Optimierungsrichtungen für diese Strategie sind:

Erhöhung der Kombination mehrerer technischer Indikatoren zur Verbesserung der Signalsicherheit.
Fügen Sie automatische Stop-Loss-Strategien hinzu, um Verluste zu kontrollieren.
Optimierung der Kauf- und Verkaufsstrategieparameter, Anpassung des Positionsmanagements.
Auf der Grundlage von Hochfrequenzfaktoren kombinieren Sie Volatilität, Volumenverhältnis und andere Filtersignale.
Verwenden Sie maschinelle Lernmethoden, um bessere Parameterkombinationen zu finden.
Ein dynamischer Ausstiegsmechanismus statt eines einfachen Crossovers der höchsten oder niedrigsten Preise.

Zusammenfassung

Diese Intraday High-Low-Price-Squeeze-Fibonacci-Strategie ist relativ einfach und profitiert, indem sie kurzfristige Durchbrüche der Preisniveaus erfasst.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)

// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
    dayHigh := high
    dayLow := low

// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")

// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")

// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))

// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")

// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

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