Reverse-Crossover-Capture-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Reverse-Cross-Capture-Strategie ist eine komplexe Strategie, die Reverse-Trading und Indicator-Cross-Capture kombiniert. Sie erzeugt zunächst ein Trading-Signal durch die Verwendung von Preis-Reverse-Formen und filtert dann in Kombination mit einem Multi-Horizontal-Cross-Capture von zufälligen Indikatoren, um so kurzfristige Revers-Möglichkeiten zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien:
- 123 Umkehrung
- Wenn der Schlusskurs innerhalb von zwei Tagen von einem Hoch zu einem Tief wechselt, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Indikator am 9. Tag zufällig niedrig ist (unter einem bestimmten Wert).
- Wenn der Schlusskurs innerhalb von zwei Tagen von einem Tief zu einem Hoch wechselt, wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der Indikator am 9. Tag zufällig hoch ist (über einem bestimmten Wert).
- Zufällige Indikatoren
- Wenn die %K-Linie von oben nach unten unter die %D-Linie fällt und die %K- und %D-Linien gleichzeitig im Überkaufbereich sind, erzeugt dies ein Verkaufssignal
- Wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben durchbricht und gleichzeitig sowohl die %K-Linie als auch die %D-Linie in der Überverkaufszone sind, erzeugt dies ein Kaufsignal
Diese kombinierte Strategie beurteilt die Signale der beiden Unterstrategien und erzeugt die tatsächlichen Handelssignale, wenn die Handelssignale der beiden Unterstrategien übereinstimmen.
Strategische Vorteile
Diese Strategie kombiniert Reversal und Indicator Crossover, um Preise und Indicator-Informationen zu analysieren, um falsche Signale zu filtern, potenzielle Reversal-Gelegenheiten zu nutzen und die Rendite der Gewinne zu erhöhen.
Zu den Vorteilen gehören:
- Um den Markt umzukehren, schneller umzukehren, keine langen Erschütterungen und Wartezeichen
- Cross-Verifizierung der beiden Strategien erhöht die Signalgenauigkeit
- Das Ergebnis ist, dass die Preise in den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich zu den USA im Vergleich sind.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt einige Risiken:
- Bei starken Marktschwankungen ist es schwierig, die Richtung der Preise in kurzer Zeit zu ändern, was zu falschen Signalen führen kann.
- Die falsche Einstellung der Indikatorparameter beeinträchtigt auch die Signalqualität
- Es gibt ein gewisses Zeitrisiko, dass die Umkehrzeit nicht zu handhaben ist.
Diese Risiken können kontrolliert werden, indem die Parameter der Indikatoren angepasst oder ein Stop-Loss-Mechanismus eingerichtet werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Dimensionen optimiert werden:
- Anpassung der Indikatorparameter und Optimierung der Parameterkombinationen
- Hinzufügen von Filtersignalen für andere Indikatoren, z. B. für die Transaktionsmenge
- Anpassung der Kennzahlen an die Merkmale der verschiedenen Sorten und die Marktumgebung
- Erhöhung der Risikokontrolle bei Stop-Loss-Strategien
- Signal-Bestimmung in Verbindung mit maschineller Lerntechnik
Zusammenfassen
Reverse-Cross-Capture-Strategien nutzen die Vorteile mehrerer Strategien in Kombination und haben eine starke Gewinnfähigkeit unter der Voraussetzung, dass sie Risiken kontrollieren. Durch ständige Optimierung und Verbesserung kann eine effiziente Strategie entwickelt werden, die ihrem eigenen Stil entspricht und sich dem wechselnden Marktumfeld anpasst.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )