Dual-Perioden-ATR-Volatilitätsausbruchs-Aktientrendstrategie
ChaoZhang
Die Strategie berechnet die ATR-Volatilität der Preise, kombiniert mit dem VWAP-Mittelpreis für verschiedene Perioden, setzt die Ein- und Ausstiegsbedingungen für Long-Positions und ermöglicht den Trend-Tracking-Handel mit Aktien.
Strategieübersicht
Die Strategie wird hauptsächlich für die Trendverfolgung von Aktienprodukten verwendet, um Kauf- und Verkaufskonditionen zu bestimmen, um Trends zu beurteilen und zu verfolgen. Die Strategie ist flexibel und kann zwischen Lang- und Kurzlinie umgeschaltet werden.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die ATR-Indikatoren zur Berechnung der Preisfluktuation und beurteilt die Richtung der Tendenz in Verbindung mit der Frage, ob die Preise den Fluktuationskanal durchbrechen. Die VWAP-Preise für verschiedene Perioden werden zur Beurteilung der Konsistenz der langen und kurzen Trends verwendet. Die spezifische Logik ist wie folgt:
- ATR-Schwankungskanal zur Berechnung der Preise
- Beurteilung, ob der Preis den Fluktuationskanal durchbrochen hat
- Der Durchbruch wurde als ein Trendbeobachtung bezeichnet.
- Der Trend wird als pessimistisch bezeichnet, wenn man den Abwärtstrend durchbricht
- Einführung von Umlauf- und Tageszeilen VWAP-Preisen
- Wenn der Preis die Volatilität überschreitet, wird ein Long-Position-Signal erzeugt, wenn sowohl die Tages- als auch die Kreislinie VWAP über dem Preis liegen
- Wenn der Preis die Volatilität unter der Bahn durchbricht, wird ein Leerlagersignal erzeugt, wenn die Tageslinie und die Kreislinie VWAP beide unter dem Preis liegen
Das ist die zentrale Logik der Strategie. Die ATR-Volatilität beurteilt die kurzfristige Tendenz, die VWAP-Preise beurteilen die langfristige Tendenz, die in Kombination mit der Beurteilung der Trendkonformität ein Handelssignal erzeugen.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von ATR und VWAP ist ein zuverlässigerer Trendbericht.
- Konfigurierbare ATR-Zyklusparameter, um die Sensibilität der Strategie anzupassen
- Einführung von VWAPs mit unterschiedlichen Perioden zur Bestimmung der Konsistenz von langen und kurzen Trends
- Flexibel zwischen Lang- und Kurzstrecken wechseln
- Für die Verfolgung von Long-Line-Trends in Aktien
Strategische Risiken und Optimierungen
- Als Trend-Tracking-Strategie erzeugen Sie mehr Trades während der Schwankungs-Anpassungsphase, was zu einem Risiko von Ausrutschen führt
- Die Einstellungen der ATR- und VWAP-Parameter beeinflussen die Strategie-Performance und erfordern sorgfältige Tests für verschiedene Sorten
- Erwägung eines Stop-Loss-Mechanismus zur Kontrolle von Einzelschäden
- Filterung von Einstiegssignalen durch Indikatoren wie Gleichlinien, um unnötige Transaktionen zu reduzieren
Zusammenfassen
Die Strategie ermöglicht die Beobachtung von Aktientrends durch eine doppelte Beurteilung der ATR-Volatilität und des VWAP. Die Strategie hat viel Optimierungsraum und kann Parameter anpassen oder Optimierungssignale für andere technische Indikatoren hinzufügen. Insgesamt ist die Strategie logisch klar und verständlich und eignet sich für die Beobachtung von langen Trends.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )
// high^2 / 2 - low^2 -2
h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2
o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2
x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)
source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
longOnly = true
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapW= sumSrc / sumVol
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)
if(longOnly and time_cond)
if (crossLower and close < vwapW )
strategy.close("long")
if (crossUpper and close>vwapW)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)