Bollinger Bands Crossing Mean PB Indikator Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal, indem sie die Gold- und Forkschnittbeziehung zwischen dem PB-Indikator und dem Brin-Band-Belag durch die Berechnung des Durchschnittswertes des PB-Indikators und der Brin-Belag-Belag-Belag berechnet. Wenn der PB-Indikator aufwärts durch die Brin-Belag-Belag-Mitte oder unter die Brin-Belag-Mitte geht, erzeugt es ein Kaufsignal. Wenn der PB-Indikator nach unten durch die Brin-Belag-Mitte oder unter die Brin-Belag-Mitte geht, erzeugt es ein Verkaufsignal.
Strategieprinzip
Der Mittelwert-PB-Indikator kombiniert die Stabilität des Mittelliniensystems mit der Sensitivität des PB-Indikators. Er verwendet die Differenz zwischen zwei verschiedenen Periodendurchschnitten, um die Preisentwicklung zu bestimmen.
Die Strategie verwendet auch die Bollinger Bands, um Überkauf-Überverkauf zu bestimmen. Die Bollinger Bands bestehen aus drei Kurven: der mittleren, der oberen und der unteren Bahn. Die mittlere Bahn ist ein Moving Average von n Tagen. Die oberen und unteren Bahnen werden durch die mittlere Bahn und die historische Schwankung berechnet.
Insgesamt ist diese Strategie geschickt die Verwendung der mittleren PB-Indikator zu bestimmen, die Aktienpreise und Abwärtstrends, und unterstützt durch die Brin-Band-Indikator zu überkaufen überverkaufen zu bestimmen, in der Kombination von beiden Indikatoren Beziehung zu kaufen und zu verkaufen zu suchen, gehört zu den typischen numerischen Indikator Trading-Strategie.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Benutzung des mittleren PB-Index zur Beurteilung von Kursveränderungen, hohe Sensitivität
- Brin-Band-Indikator zur Identifizierung von Überkauf- und Überverkaufsplätzen, um die Genauigkeit der Bestimmung von Kauf- und Verkaufspunkten zu verbessern
- Strategie ist einfach zu handhaben und umzusetzen
- Die Rückmeldung zeigt, dass die Strategie erhebliche Gewinne erzielt hat.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Der Mean PB Index und der Brin-Band-Index beruhen auf historischen Datenberechnungen und sind anfällig für falsche Signale bei starken Kursschwankungen.
- PB-Indikatoren und Brin-Bands sind sehr empfindlich auf Parameter-Einstellungen, die bei falscher Einstellung zu einer zu hohen Anzahl von falschen Transaktionen führen können
- Während der Laufzeit der Strategie können Veränderungen im makroökonomischen Umfeld einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse haben, wie z. B. Wirtschaftskrisen, politische Veränderungen usw., was zu einem Ausfall der Strategie führen kann.
Risiken können durch optimierte Parameter, strenge Schadensbegrenzung, Berücksichtigung umweltbedingter Faktoren und künstliche Überwachung vermieden werden.
Optimierungsrichtung
Die Optimierungsmöglichkeiten der Strategie umfassen:
- Optimierung der Parameter für den Mittelwert-PB-Indikator und die Brin-Band, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Hinzufügen von Filtern für andere Indikatoren wie MACD, KDJ usw. zur Verbesserung der Effektivität der Strategie
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen und wirksame Kontrolle von Einzelschäden
- In Kombination mit größeren Zeitzyklusindikatoren, um die Richtung zu bestimmen und Rückschlüsse zu vermeiden
Zusammenfassen
Die Strategie funktioniert insgesamt gut, mit einem durchschnittlichen PB-Wert als Kern, unterstützt von Brin-Bändern, um Kauf- und Verkaufspunkte zu bestimmen. Die Bedienung ist einfach, die Sensitivität ist hoch und die Rückmessleistung ist gut. Durch die kontinuierliche Optimierung der Parameter-Einstellungen, das Hinzufügen anderer Indikatoren, die Maßnahmen zur Unterstützung und strengen Verlustbefreiung können die Ertragskraft und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BandPass EOS", overlay=false, initial_capital = 1000)
src = input(close, "Source", input.source)
Period1 = input(41, "Fast Period", input.integer)
Period2 = input(54, "Slow Period", input.integer)
showBG = input(false, "Show crosses on background?", input.bool)
UseReversalStop = input(true, "Use additional triggers?", input.bool)
//Super Passband Filter
a1 = 0.0
a2 = 0.0
PB = 0.0
RMS = 0.0
if bar_index > Period1
a1 := 5 / Period1
a2 := 5 / Period2
PB := (a1 - a2) * src + (a2 * (1 - a1) - a1 * (1 - a2)) * src[1] +
(1 - a1 + 1 - a2) * nz(PB[1]) - (1 - a1) * (1 - a2) * nz(PB[2])
for i = 0 to 49 by 1
RMS := RMS + PB[i] * PB[i]
RMS
RMS := sqrt(RMS / 40)
RMS
z = 0
buy = PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z)
sell = PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z)
signal = buy ? 1 : sell ? -1 : 0
bg = buy ? color.green : sell ? color.red : color.white
bg := showBG ? bg : na
upperFill = PB>RMS ? color.lime : na
lowerFill = PB<-RMS ? color.red : na
p1 = plot(PB,"PB",color.red)
p2 = plot(RMS,"+RMS",color.blue)
p3 = plot(-RMS,"-RMS",color.blue)
bgcolor(bg)
fill(p1,p2,upperFill)
fill(p1,p3,lowerFill)
hline(0)
//PERIOD
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
lcolor = PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z)
scolor = PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z)
c1 = (PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z))
c2 = (PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z))
plot (c1 ? PB : na, style = plot.style_circles, color = color.red, linewidth = 3)
plot (c2 ? PB : na, style = plot.style_circles, color = color.green, linewidth = 3)
if (PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z))
strategy.entry("long", strategy.long, when = testPeriod())
if (PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z))
strategy.entry("short", strategy.short, when = testPeriod())