Kurzfristige Handelsstrategie basierend auf einem verbesserten MACD-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Reverse Momentum Trading Strategy ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die auf einem erweiterten MACD-Indikator basiert. Die Strategie nutzt die Idee von William Blau in seinem Buch Momentum, Direction and Divergence, um die Beziehung zwischen Preis und Dynamik zu nutzen, um einen benutzerdefinierten MACD-Indikator zu erstellen, der dem Standard-MACD-Indikator entgegengesetzt ist.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der verbesserte MACD, dessen Formel lautet:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
FastMA ist ein Index-Moving-Average mit 32 Perioden und SlowMA ist ein Index-Moving-Average mit 5 Perioden. Die Differenz zwischen den beiden Moving Averages bildet xmacd.
Wenn xmacd die xMA_MACD durchläuft, wird ein Kaufsignal erzeugt. Im Gegensatz zum Standard-MACD-Indikator erzeugt der Standard-MACD-Indikator ein Kaufsignal und der Standard-MACD-Indikator ein Verkaufssignal.
Strategische Vorteile
Der Preis-Leistungs-Verhältnis wird genutzt, um potenzielle Trendwende-Chancen zu erfassen.
Die verbesserte MACD-Anzeige ist wissenschaftlicher eingestellt, die Parameter sind optimiert und die falschen Signale reduziert werden.
Die Reverse-Operation-Idee ist einzigartig und erhöht die Vielfalt der Strategie-Systeme.
Sie können in einem Trendmarkt oder in einem Schlusskurs profitieren.
Strategisches Risiko
Die Umkehrung ist sehr riskant und muss mit Vorsicht durchgeführt werden.
Es muss verhindert werden, dass der Stop-Loss-Punkt zu klein ist. Der Stop-Loss-Bereich kann angemessen erweitert werden, um das Risiko einer Deckung zu verringern.
Bei Fehlschlägen des Rückschlagsignals ist darauf zu achten, dass die Gelegenheit zur Rückschlagung verpasst wird. Die Parameter können entsprechend optimiert werden, um den Rückschlag zu verringern.
Es ist notwendig, zu verhindern, dass die Effizienz zu niedrig ist, um Verluste zu verursachen. Die Wirksamkeit der Parameter verschiedener Sorten kann getestet werden, um den Handel mit Sorten mit höherer Effizienz auszuwählen.
Richtung der Strategieoptimierung
Tests mit verschiedenen Kombinationen von langen und kurzen Perioden zur Optimierung der Indikatoren.
Der Trendbeurteilungsindikator ist ein Trendbeurteilungsindikator, der bei starken Schwankungen der Kursentwicklung verwendet wird.
In Kombination mit der Wellen-Theorie und anderen technischen Indikatoren wie Widerstands-Stützpunkte, um die potenzielle Umkehrmöglichkeit zu beurteilen.
Optimierung des Schadensstopps, um zu verhindern, dass zu radikale Schadensstopps eingeschaltet werden.
Zusammenfassen
Die Reverse-Quantität-Handelsstrategie integriert verschiedene Theorien der technischen Analyse mit Indikatorsignalen, um Reversionschancen zu erfassen, wenn der Preis von der Dynamik abweicht. Die Strategie ist neu und hat einen starken praktischen Wert. Die Reverse-Handelsstrategie ist jedoch sehr riskant und erfordert strenge Vermögensverwaltung, sorgfältige Parameteroptimierung und Risikokontrolle, um stabile Erträge zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")