Momentum Wave Bollinger Bands Trend Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine auf dem Brin-Band basierende Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt den Brin-Band, um die Preisentwicklung nach unten zu beurteilen, und sendet Kauf- und Verkaufssignale aus. Konkret, wenn der Schlusskurs in die Bahn geht, machen Sie mehr; wenn der Schlusskurs unterhalb der Bahn geht, machen Sie weniger.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die Auf- und Abwärtsbahnen des Brin-Bandes, um Trends zu beurteilen. Die Brin-Band-Mittellinie ist ein einfacher Moving Average für den n-Tage-Schlusskurs, die Bandbreite ist die Standarddifferenz des n-Tage-Schlusskurses mit einem Positiv-Negativ-k-Mal der mittleren Linie. Die Formel lautet:
Mitte: SMA ((Schlusskurs,n)
Oberstraße: Mittellinie + k * STDEV ((Schlusskurs,n)
Unterstraße: Mittellinie - k * STDEV ((Schlusskurs,n)
Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, bedeutet dies, dass er über den Bereich der unteren Schwankungen auf der mittleren Linie hinausgeht, was bedeutet, dass er sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, bedeutet dies, dass er über den Bereich der unteren Schwankungen auf der mittleren Linie hinausgeht, was bedeutet, dass er sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet.
Auf dieser Grundlage urteilt die Strategie wie folgt:
- Wenn der Schlusskurs in die Bahn geht, tun Sie mehr.
- Wenn der Schlusskurs unter dem Kurs abfällt, machen Sie eine Leerstellung.
Die Verwendung von Brin-Band-Beschlüssen ist für die mittleren und langen Linien sehr effektiv.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Die Brin-Band-Bewertung ist zuverlässiger. Die Brin-Band berücksichtigt die Volatilität der Aktienpreise und kann die Trendwende besser beurteilen.
Die Regeln der strategischen Beurteilung sind einfach, klar, leicht verständlich und leicht umzusetzen.
Es ist nicht notwendig, den Aktienpreis zu prognostizieren, sondern nur die Beziehung zwischen dem Aktienpreis und dem Brinband zu verfolgen.
Der Trend kann sich in der nächsten Woche wiederholen, wenn der Trend in der nächsten Woche wiederholt wird.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Brin-Band kann die Kursentwicklung nicht vollständig vorhersagen. Nach dem Auf- und Abbruch der Bahn wird die Kursentwicklung nicht unbedingt fortgesetzt, und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für falsche Signale.
Die Aktienpreise können in der Nähe von Auf- und Abwärtsbahnen schwanken, was zu mehreren kleinen Verlusten führt.
Die falsche Einstellung der Parameter kann auch zu Fehlsignalen führen. Zum Beispiel wird ein n-Wert zu klein genommen, der Brin-Band ändert sich zu schnell und das Signal häufig; ein k-Wert ist zu groß, der Brin-Band ändert sich zu langsam und das Signal verzögert sich.
Die Bewegung der Börse kann Auswirkungen auf einzelne Aktien haben und es ist schwierig, Systemrisiken vollständig zu vermeiden.
Die entsprechenden Risikokontrollmaßnahmen sind:
Die Parameter n und k werden entsprechend angepasst, um die Sensitivität des Brin-Bandes auszugleichen.
Erhöhung der Stop-Loss-Rate und Kontrolle der Einzelschäden.
In Kombination mit anderen technischen Indikatoren filtert das Signal.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierungsparameter-Einstellungen. Die Auswirkungen verschiedener n-Wert-Parameter auf die Ergebnisse können getestet werden. Die k-Wert-Parameter können dynamisch verändert und bei starken Kursschwankungen erweitert werden.
Erweiterung der Filterbedingungen, Filterung von Kauf- und Verkaufssignalen mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen, um Fehlsignale zu reduzieren.
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, Einrichtung von mobile Stop-Loss oder Schrumpf-Stop-Loss und Verlustkontrolle.
Die Bollinger Bandbreite kann verwendet werden, um die aktuellen Kursschwankungen zu bestimmen und die Position zu korrigieren. Je breiter die Bollinger Bandbreite ist, desto größer ist die Schwankung.
In Kombination mit Trends zu beurteilen Indikatoren, in der festgelegten Richtung Brin Signal verwendet werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine zuverlässigere Trendverfolgungsstrategie. Sie nutzt die Brin-Band, um die Preisentwicklung auf und ab zu bestimmen. Die Hauptvorteile sind, dass die Signale rechtzeitig gesendet werden, um die Trendchancen rechtzeitig zu erfassen.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)