Doppelte Bestätigung der Trendumkehr-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Double Confirmation Trend-Tracking-Strategie kombiniert die 123-Form-Umkehr-Strategie mit der Support-Resistance-Break-Strategie. Sie ermöglicht die doppelte Bestätigung von Preisumkehrsignalen, wodurch ein Teil der Noise-Handelssignale gefiltert und die Strategie gewonnen wird.
Die Strategie wird hauptsächlich für den Handel mit mittleren und langen Linien eingesetzt. Es wird gleichzeitig erkannt, ob ein wichtiger Unterstützungs- oder Widerstandsbereich durchbrochen wurde, wenn ein Umkehrsignal erzeugt wird, und erst nach einer doppelten Bestätigung wird ein Handelssignal erzeugt.
Strategieprinzip
Die Doppelbestätigungs-Umkehr-Tracking-Strategie besteht aus zwei Teilen:
- 123 Umkehrung der Form
Der Kurswechsel wird durch den Vergleich der beiden K-Linien ermittelt. Die Schwankungen werden in Kombination mit einem Zufallsindikator ermittelt und die Möglichkeit einer Fehlmeldung gefiltert.
- Strategie zur Stützung des Durchbruchs
Unterstützung und Widerstand werden anhand der Höchst- und Tiefstpreise sowie der Schließungspreise des vorangegangenen Tages berechnet. Es wird überwacht, ob die Preise diese Schlüsselpunkte durchbrechen.
Wenn der Preis die beiden Strategien gleichzeitig erfüllt, wird das Umkehrsignal als doppelt bestätigt angesehen und eine endgültige Handelsanweisung erzeugt.
Strategische Vorteile
- Doppelsignal bestätigt, höhere Zuverlässigkeit
- Rückverfolgung und zeitgerechte Verfolgung von Umstellungsmöglichkeiten
- Zufällige Indikatoren helfen bei der Filterung von Falschmeldungen
Strategisches Risiko
- Doppelte Bestätigung führt zu wenigen Filtermöglichkeiten
- Die Gefahr eines Rückschritts im Trend
Die Parameter können optimiert werden, um die Strenge der doppelten Bestätigung anzupassen und die Strategie-Siegshäufigkeit und die Anzahl der Gewinnspiele auszugleichen.
Strategieoptimierung
- Anpassung der stochastischen Parameter zur Optimierung der Schwingungsfilter
- Verschiedene Widerstandsposten für die Berechnung von Tageslinien
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Gefahr einer Trendwende
Zusammenfassen
Die doppelte Bestätigung der Strategie, die Trendwechsel zu verfolgen, kombiniert die Vorteile einer erfolgreichen Kombination von Wendeform und einem wichtigen Durchbruch, um die Signalqualität zu verbessern und gleichzeitig die Anzahl der Geschäfte zu gewährleisten. Die Strategie ist für den Handel mit mittleren und langen Trends geeignet. Die Einbeziehung von Parameteranpassungen und Stop-Loss-Strategien kann die Stabilität und Praxisfähigkeit der Strategie weiter verbessern.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )