Pullback-Short-Strategie basierend auf EMA-Pullback
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die 50-Zyklus-EMA-Mittellinie und die K-Linie, um den Schlusskurs zu beurteilen. Wenn der Preis die EMA-Mittellinie nach unten durchbricht, wird der Short-Line-Betrieb durchgeführt.
Strategieprinzip
Zuerst wird die 50-Zyklus-EMA-Mittellinie berechnet, dann wird beurteilt, ob der Preis die EMA-Mittellinie von oben nach unten durchbricht. Wenn ein Durchbruch erfolgt, wird dies als Leerlauf aufgezeichnet. Dann wird beurteilt, ob eine nachfolgende K-Linie einen Aufwärtsrückschlag aufweist. Wenn der Rückschlag den niedrigsten Preis der vorherigen K-Linie übersteigt, wird dies als Rückschlagsignal aufgezeichnet.
Die Strategie zeichnet eine 50-Perioden-EMA-Gehaltslinie und zeichnet eine rote Dreieckmarkierung nach unten unter der K-Linie, wenn ein Leerlaufsignal ausgegeben wird. Gleichzeitig wird ein Stop-Loss angegeben und eine rote Stop-Line gezeichnet.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Trendbeurteilung und Formmerkmale, um die Gelegenheit zur Trendumkehr effektiv zu ergreifen. Zuerst wird die Richtung der Tendenz durch die EMA ermittelt, dann wird das Signal durch die Schluckform während der Rückführung ausgegeben, um zu vermeiden, dass man durch falsche Durchbrüche verwirrt wird. Der Verlust ist klar, die Rücknahmekontrolle ist in Position.
Risikoanalyse
Die Strategie hängt hauptsächlich davon ab, in welche Richtung die EMA den Trend beurteilt, und es kann zu Fehleinschätzungen kommen, wenn es zu starken Durchbrüchen kommt. Die Beurteilung der Schluckform ist etwas subjektiv, die Anzahl und Tiefe erfordern Parameteroptimierungen. Die Stop-Loss-Position muss auch an die Höhe der Marktfluktuation angepasst werden.
Bessere Strategieeffekte können durch Optimierung von EMA-Parametern, Anzahl der zurückgezogenen K-Linien, Anzahl der verschlungenen K-Linien und anderen Parametern erzielt werden. Darüber hinaus können Trends und Rückstellungssignale in Kombination mit anderen Indikatoren berücksichtigt werden.
Optimierungsrichtung
EMA-Zyklus-Optimierung: Es können mehr EMA-Zyklen getestet werden, z. B. 30, 40 oder 60 Zyklen, um die optimalen Parameter zu finden.
Optimierung der Anzahl der Rückspiel-K-Linien: Versuchen Sie, eine unterschiedliche Anzahl von 2-5-Linien zu testen, um das optimale Rückspielsignal zu finden.
Optimierung der Anzahl der Absorptions-K-Leitungen: Versuche verschiedene Mengen von 1 bis 3 Leitungen, um das optimale Absorptionssignal zu finden.
Optimierung des Stop-Loss-Multiplikators: Tests mit einem Stop-Loss von 0,5 bis 2 mal der ATR können die optimale Stop-Loss-Position ermitteln.
Erwägen Sie, andere Indikatoren wie MACD, KDJ und andere hinzuzufügen, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern.
Verschiedene Sorten wie Aktienindex, Rohöl, Edelmetall usw. können getestet werden, um den Einsatzbereich zu erweitern.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt zuerst die EMA, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und sendet dann ein Abbruchsignal in Kombination mit einer Rückmeldung und einer Schluckform. Es ist eine typische Trendumkehrstrategie.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)
// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")
// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)
// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)
// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
if close[i] > close[i - 1]
pullback_condition := true
else
pullback_condition := false
// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
engulfing_condition := true
else
engulfing_condition := false
// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition
// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")
// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")
// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)
// Plot strategy performance on the chart