Quantitative Handelsstrategie mit mehreren Zeitrahmen basierend auf Parabolic SAR-, Stoch- und Sicherheitsindikatoren

Überblick

Diese Strategie, die als “Quantifizierung der Dreifachversicherung” bezeichnet wird, nutzt die Kombination von Parabolic SAR, Stoch und Security, um eine brechende Entwicklung zu erfassen. Die Strategie analysiert mehrere Zeitrahmen, um durch eine Kombination verschiedener periodischer Indikatoren zu stabileren und zuverlässigeren Handelsentscheidungen zu gelangen.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet die Parabolic SAR-Anzeige, um die Richtung und den Zeitpunkt des Trendwechsels zu bestimmen. Die Stoch-Anzeige, um zu bestimmen, ob überkauft oder verkauft wurde. Die Security-Funktion extrahiert die Richtung der höheren periodischen Durchschnittslinie, um die Gesamttrend zu bestimmen.

1. Wenn der Parabolic SAR-Punkt nach unten übertragen wird, wird er als bullish bezeichnet; wenn der Punkt nach oben umgedreht wird, wird er als bullish bezeichnet.

2. Wenn der Stoch K-Wert unter 20 liegt, ist dies ein Überverkauf, wenn er über 80 liegt, ist es ein Überkauf.

3. Die Security-Funktion verwendet eine höhere Periodendurchschnittslinie, um die Gesamttrendrichtung zu bestimmen und eine Kombinationsanalyse zwischen verschiedenen Zeitperioden zu ermöglichen.

Die oben genannten drei Indikatoren sind gleichzeitig bullish und bearish. Sie folgen strikt dem Prinzip der Filterung von mehreren Indikatoren und filtern effektiv falsche Durchbrüche aus, um die tatsächlichen Trends zu ermitteln.

Strategische Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Analyse von mehreren Zeitrahmen. Die drei Indikatoren beurteilen das Preisverhalten auf verschiedenen Ebenen in der kurz-, mittleren und langfristigen Zeit. Parabolic SAR erfasst die Umkehrzeit und die kurzfristigen Trends.

Die Strategie nutzt mehrere Indikatoren und Filter, um die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung eines einzelnen Indikators zu minimieren. Die Veröffentlichung von drei aufeinanderfolgenden Urteilen zeigt, dass die Signalstärke ausreichend ist, um die Richtigkeit der Handelsentscheidungen zu gewährleisten.

Strategisches Risiko

Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt in der Richtigkeit der Einstellungen der Kennzahlen. Die Einstellungen für die Schrittlänge und die maximale Schrittlänge des Parabolic SAR beeinflussen direkt die Aufnahme-Rückschlaggeschwindigkeit. Die K- und D-Werte des Stöchs müssen mit den Markteigenschaften übereinstimmen.

Außerdem legt die Mehrzeit-Rahmen-Analysis den Schwerpunkt auf die Kombination verschiedener Periodenindikatoren. Es ist jedoch auch eine Frage, wie man mit Abweichungen zwischen langen und kurzen Periodenindikatoren umgeht. Eine mögliche Lösung ist die Kombination von Trendindikatoren, um die Gesamtrichtung zu bestimmen, und BREAKOUT-Klasse-Indikatoren, um die jeweilige Ausgangszeit zu bestimmen.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie soll in drei Bereichen weiter optimiert werden:

1. Erhöhung des Anpassungsmechanismus. Die Parameter des Parabolic SAR können entsprechend der Marktschwankungen angepasst werden, um die Umkehrungen besser zu erfassen.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Wenn der Preis eine bestimmte Ebene in eine negative Richtung überschreitet, wählen Sie Stop-Loss-Exit.

3. Einführung von maschinellen Lerntechniken. Die Relevanz des Preisverhaltens in verschiedenen Zeitrahmen durch Algorithmus-Training. Strategieparameter für die Kombination verschiedener Zeitrahmen können auch durch Algorithmen optimiert werden.

Zusammenfassen

Die Dreifachversicherungs-Quantifizierungs-Strategie nutzt die komplementären Vorteile der Parabolic SAR-, Stoch- und Security-Indikatoren. Sie beurteilt die Konsistenz des Marktverhaltens in den drei Dimensionen kurzfristiger Trends, Überkauf und Überverkauf und langfristiger Durchschnitt und erstellt eine stabile und zuverlässige Handelsstrategie. Die Verwendung mehrerer Indikatoren in Kombination hilft bei der Filterung falscher Signale, während die Verwendung mehrerer Zeitrahmen bei der Entscheidungsfindung unter der Voraussetzung von Verifizierung über lange und kurze Zeiträume hilft.