Bei der Berechnung der Wertpapier- und Wertpapierpreise werden die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Wertpapier- und Wertpapierpreise berücksichtigt.

Übersicht

Diese Strategie wird als Triple Insurance quantitative Handelsstrategie bezeichnet. Sie kombiniert die Signale der Parabol SAR, Stock und Security Indikatoren, um Breakout-Trends zu erfassen. Die Multi-Timeframe-Analyse realisiert durch die Kombination verschiedener periodischer Indikatoren stabilere und zuverlässigere Handelsentscheidungen.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den Parabolischen SAR-Indikator, um die Trendrichtung und den Umkehrzeitpunkt zu bestimmen. Der Stoch-Indikator beurteilt, ob er überkauft oder überverkauft ist. Die Sicherheitsfunktion extrahiert die Richtung der längeren Zyklus gleitenden Durchschnittswerte, um den Gesamttrend zu bestimmen. Die drei werden kombiniert, um Handelsentscheidungen zu treffen:

1. Wenn sich die Parabolischen SAR-Punkte nach unten wandeln, gilt dies als Aufwärtssignal; wenn sich die Punkte nach oben drehen, zeigt dies eine Bärenlage an.

2. Stoch K-Werte unter 20 gelten als überverkauft und über 80 als überkauft.

3. Die Funktion "Security" ruft längerfristige gleitende Durchschnittswerte auf, um die allgemeine Trendrichtung zu bestimmen und eine kombinierte Analyse zwischen verschiedenen Zeitzyklen zu ermöglichen.

Wenn die oben genannten drei Indikatoren bullische Signale geben, gehen Sie lang. Wenn Sie bärische Signale geben, gehen Sie kurz. Befolgen Sie streng das Prinzip der Mehrfachanzeigefilterung, um falsche Ausbrüche effektiv auszufiltern und wahre Trends zu verriegeln.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Multi-Timeframe-Analyse. Die drei Indikatoren beurteilen das Preisverhalten jeweils auf kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Ebene. Parabolische SAR erfasst Umkehrzeit und kurzfristige Trends. Aktien bestimmen gegenwärtig überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Die Sicherheitsfunktion bestimmt die allgemeine Trendrichtung. Die drei ergänzen sich, um Störungen durch falsche Ausbrüche effektiv zu vermeiden und Chancen zur Trendbildung zu nutzen.

Gleichzeitig wird mit dieser Strategie mehrere Indikatoren für das Urteilen und Filtern verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung durch einen einzigen zu minimieren.

Risiken

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie liegen in der Angemessenheit der Indikatorparameter-Einstellungen. Die Stufengröße und die maximale Stufengröße der Parabol SAR beeinflussen direkt die Geschwindigkeit der Erfassung von Umkehrungen. Der K-Wert und der D-Wert-Gleichungszyklus von Stoch müssen den Marktmerkmalen entsprechen. Der Auswahlzyklus der Sicherheitsfunktion beeinflusst auch das Urteilsvermögen. Falsche Einstellungen dieser Schlüsselparameter können alle zu falschen Handelsentscheidungen der Strategie führen.

Darüber hinaus betont das Prinzip der Multi-Timeframe-Analyse die Kombination von Indikatoren über Perioden hinweg. Wie man jedoch mit Abweichungen zwischen langen und kurzen Zyklusindikatoren umgeht, ist ebenfalls ein Problem, auf das man achten sollte. Eine mögliche Lösung besteht darin, die allgemeine Richtung mit Trendindikatoren zu bestimmen und mit Hilfe von BREAKOUT-Indikatoren einen spezifischen Ausstiegszeitpunkt zu bestimmen.

Optimierungsrichtlinien

Die wichtigsten Richtungen für die weitere Optimierung dieser Strategie liegen in den folgenden drei Aspekten:

1. Erhöhen Sie den mechanistischen Schrittgröße-Anpassungsmechanismus. Ermöglichen Sie die Anpassung der Parabol SAR-Parameter an den Grad der Marktvolatilität, um Umkehrungen besser zu erfassen.

2. Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismus. Ausstieg mit Stop-Loss, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau in die ungünstige Richtung bricht.

3. Einführung von Techniken des maschinellen Lernens. Verwenden Sie Algorithmen, um die Korrelation zwischen dem Preisverhalten in verschiedenen Zeiträumen zu trainieren. Strategieparameter, die verschiedene Zeitrahmen kombinieren, können auch durch Algorithmen optimiert werden.

Schlussfolgerung

Die Triple Insurance quantitative Strategie nutzt die komplementären Vorteile von Parabolischen SAR-, Aktien- und Wertpapieranzeigen voll aus. Sie beurteilen die Konsistenz des Marktverhaltens anhand der Dimensionen von kurzfristigen Trends, Überkauft/Überverkauft-Levels und langfristigen gleitenden Durchschnitten, um eine stabile und zuverlässige Handelsstrategie zu konstruieren. Die Verwendung mehrerer Indikatoren hilft, falsche Signale auszufiltern. Die Verwendung von Multi-Timeframes ermöglicht die Entscheidungsfindung unter der Voraussetzung, dass die Verifizierung sowohl in kurzen als auch in langen Zyklen erzielt wird. Im Allgemeinen hat diese Strategie eine starke Integration und hohe Praktikabilität, was sie für weitere Forschung und Anwendung lohnt.