RSI+Bollinger Bands Breakout-Strategie im unteren Bereich

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-18 11:43:03 Uhr
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1. Übersicht

Dies ist eine Breakout-Strategie, die den RSI-Indikator und Bollinger-Bänder kombiniert. Die Hauptidee ist es, zu kaufen, wenn der RSI unter 10 liegt, und zu verkaufen, wenn der RSI über 90 liegt, wobei die 5-Perioden-SMA als Stop-Loss-Linie dient.

2. Grundsätze

Wenn der RSI unter 10 liegt, gilt er als Überverkaufssignal und die Wahrscheinlichkeit einer Überbewertung der Aktie ist gering, so dass es eine gute Zeit zum Kauf ist. Wenn der RSI über 90 liegt, gilt er als Überkaufssignal und als Verkaufssignal. Die Stop-Loss-Linie wird am 5-Perioden-Simple-Moving Average festgelegt, um einen Stop-Loss aufgrund normaler Schwankungen auf dem Markt kurzfristig zu vermeiden.

3. Vorteile

Dies ist eine statistische Arbitrage-Strategie, die mit Indikatorsignalen niedrig kauft und hoch verkauft. Sein größter Vorteil ist, dass es durch das Beurteilen von Kauf- und Verkaufspunkten über den RSI-Indikator den Zeitpunkt der Aktienüber- und Unterbewertung effektiv nutzen kann, um überschüssige Renditen zu erzielen. Gleichzeitig vermeidet es in Kombination mit Ausbruchssprüchen von Bollinger Bands die Risiken, ein fallendes Messer zu fangen und Höhen und Tiefen zu jagen.

4. Risiken und Lösungen

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass normale Schwankungen auf dem Markt kurzfristig die Stop-Loss-Linie überschreiten und unnötigen Stop-Loss verursachen können. Darüber hinaus kann das Versäumnis, rechtzeitig Gewinne zu erzielen, auch Gewinne verpassen. Die Lösungen bestehen darin, die Zyklusparameter der Stop-Loss-Linie angemessen anzupassen, um zu verhindern, dass normale Schwankungen gestoppt werden. Gleichzeitig kann eine Take-Profit-Linie auch so eingestellt werden, dass Proaktivgewinne nach Erreichen der Zielrendite erzielt werden.

5. Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

(1) Anpassung der überkauften und überverkauften Schwellenwerte des RSI-Indikators, z. B. 15 und 85, um mehr Handelsmöglichkeiten zu erhalten.

(2) Optimieren der Zyklusparameter der Stop-Loss-Linie, um sich an kurzfristige Marktschwankungen anzupassen.

(3) Hinzufügen von Einstellungen für Gewinnlinien für die automatische Gewinnnahme und Risikokontrolle.

(4) Kombination von Volatilitätsindikatoren zur Optimierung von Parametern, z. B. Hinzufügen von ATR-Indikatoren.

6. Zusammenfassung

Die RSI+Bollinger Bands Breakout-Strategie im unteren Bereich verwendet den RSI zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten, die Bollinger Bands zur Bestimmung des Bereichs und die SMA als Stop-Loss-Linie, die Trends effektiv erfassen, Risiken kontrollieren und stetige Gewinne erzielen kann.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)

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