Auf Bollinger-Bändern basierende Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Brin-Band-Breakout-Strategie. Wenn der Preis den Brin-Band überschreitet, machen Sie mehr; wenn der Preis den Brin-Band überschreitet, machen Sie weniger. Die Strategie nutzt die Eigenschaften der Brin-Band, die den Bereich der Preisschwankungen klar beschreiben, um ein Handelssignal zu erzeugen, indem Sie den Preisbruch erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den 20-Tage-Simple Moving Average als mittlere Basislinie und dann die Distanz zwischen den beiden unteren Standarddifferenzen der Basislinie als Ober- und Unterbahn des Brin-Bandes. Wenn der Schlusskurs unterhalb der Unterbahn liegt, wird als überkauft angesehen, was ein Kaufsignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Der Brinband beschreibt die Bandbreite der Preisschwankungen und erzeugt leicht Handelssignale bei sellable Schwankungen.
Durch die Unterbahnbruch kann man die Chance auf einen Rückprall rechtzeitig ergreifen.
Durch einen Aufbruch in die Bahn, kann man die Chance auf einen Absturz rechtzeitig erfassen.
Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Die Anwendung ist auf mehreren Märkten möglich.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Wenn es ruhig ist, kann es zu falschen Signalen kommen.
Es ist unklar, in welche Richtung sich die Price-Geschäfte nach dem Durchbruch entwickeln werden.
Die Umkehrkraft des Durchbruchssignals ist nicht festzustellen.
Die falsche Einstellung von Brin-Band-Parametern beeinflusst auch die Effektivität der Strategie.
Die Größe der Positionen muss angemessen kontrolliert werden.
Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, strikte Kontrolle der Positionen und die Einstellung von Stop-Loss-Systemen kontrolliert werden.
Optimierungsstrategien
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Parameter der Brin-Band, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Filtern Sie mit anderen Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden, z. B. Quanten, Moving Averages usw.
Setzen Sie dynamische oder mobile Stop-Loss.
Die Bedingungen für die Aufnahme von zusätzlichen Leerläufen werden entsprechend der Marktlage angepasst.
Rückmeldung und Simulation von Geschäften, um die Wirksamkeit der Strategie zu bewerten.
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt ist eine eher klassische und gebräuchliche Durchbruchstrategie. Sie nutzt den Bollinger Bands-Indikator, um die Bandbreite der Preisfluktuation zu beschreiben und nach Handelsmöglichkeiten zu suchen, indem sie ihre Durchbruchsignale erfasst. Die Strategie ist einfach, leicht umzusetzen und in der Praxis weit verbreitet. Durch ständige Prüfung und Optimierung kann ihre Wirkung verbessert und das Risiko verringert werden.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)