Supertrend-Strategie basierend auf Average True Range
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Durchschnittlichen wahren Bandbreite (Average True Range, ATR) Indikator zu bauen übertrend (SuperTrend) Kanal, nach dem Preis brechen übertrend Kanal zu erzeugen, kaufen und verkaufen Signale. Die Strategie kombiniert die Vorteile der Trend-Tracking und Stop-Loss-Management, kann effektiv zu verfolgen, die Richtung der Tendenz.
Strategieprinzip
Die oberen und unteren Bahnen des Übertrendkanals werden durch folgende Formel berechnet:
Aufwärts = (Höchstpreis + Mindestpreis) / 2 + ATR (n) * Faktor Unterstraße = (höchster Preis + niedriger Preis) / 2 - ATR (n) * Faktor
Dabei ist ATR (n) die durchschnittliche tatsächliche Breite für n Tage, wobei der Faktor ein einstellbarer Parameter ist und die Default-Wertung 3。 ist.
Wenn der Schlusskurs über der Oberfläche liegt, ist dies ein bullish Signal. Wenn der Schlusskurs unter der Unterfläche liegt, ist dies ein bullish Signal. Die Strategie bestimmt den Eintritt und den Ausstieg auf der Grundlage von bullish und bullish Signalen.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung des ATR-Indikators zur Bestimmung des Kanalbereichs anhand der Marktwellenlängen kann Trends effektiv verfolgen
- Die Einführung eines Durchbruchs in Verbindung mit einem Durchbruch in der Passage wird als Zeitplan für die Einführung der Markteinführung angesehen und damit ein falsches Durchbruch vermieden.
- Der Kanalbereich kann anhand von Faktorparametern angepasst werden, um sich an unterschiedliche Marktfluktuationen anzupassen
- Die Vorteile der Integration von Trend-Tracking und Stop-Loss-Management
Risikoanalyse
- Fehlende Einstellungen der Faktorparameter können zu unterdurchschnittlichen Gewinnen oder zu hohen Stop-Losses führen.
- Bei Marktschwankungen sind Handelssignale aus Übertrendkanälen häufig und können zu Übertrieben führen.
- Optimierung der Übereinstimmung der ATR-Zyklus-Parameter mit den Faktor-Parametern
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Anpassungsfaktoren für verschiedene Märkte zur Verringerung der Stop-Loss-Risiken
- Mehr Konditionsfilter, um einen wackligen Markt zu vermeiden
- Die ATR-Zyklen werden durch die Einbeziehung von Faktoren wie Marktschwankungen und Haltedauer berücksichtigt.
Optimierungsrichtung
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Signale, um den Einstieg zu optimieren
- Erhöhung der mobilen Stop-Loss-Verfolgung, um mehr Gewinne zu erzielen
- Optimierung der verschiedenen Sorten und Periodenparameter
- Optimierung der ATR-Zyklus- und Faktor-Parameter-Matching
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt den Hypertrend-Kanal, um Trend-Tracking und Stop-Loss-Management zu realisieren. Die Übereinstimmung der ATR-Zyklen und der Faktorparameter ist entscheidend für die Wirksamkeit der Strategie. Der nächste Schritt besteht darin, die Strategie weiter zu optimieren, um sie an kompliziertere Marktumgebungen anzupassen.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)
// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)
// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)