Schluckstrategie für bewegliche mittlere Reichweite

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-18 14:56:24
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Übersicht

Die Moving Average Range Swallowing Strategy ist eine Trend-Folge-Strategie, die auf gleitenden Durchschnitten basiert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte: eine schnelle Linie und eine langsame Linie. Die schnelle Linie hat einen kleineren Parameter und ist empfindlicher auf Preisänderungen. Die langsame Linie hat einen größeren Parameter und bestimmt Trends zuverlässiger. Sie geht lang, wenn die schnelle Linie über die langsame Linie überschreitet, und geht kurz, wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie überschreitet.

Es führt auch mehrere Hilfs gleitende Durchschnitte ein, um die Haupttrendrichtung zu beurteilen, um Missverhältnisse zu vermeiden.

Für jeden Handel kann die Strategie wählen, ob sie Aufträge mit einer festen Menge platziert oder dynamisch die Positionsgröße auf der Grundlage des in Parametern festgelegten maximalen Verlustprozentsatzes berechnet.

Analyse der Vorteile

Das zweigliedrige gleitende Durchschnittssystem kann die Preisentwicklung effektiv verfolgen
Hilfsbewegungsdurchschnitte und Richtungsfilter verringern den Lärm
Der Wert des Wertpapierverzinsungsprozesses wird in den folgenden Zahlen angegeben:
Das Positionsgrößerungssystem ermöglicht ein exponentielles Gewinnwachstum und begrenzt gleichzeitig die Abzüge

Risikoanalyse

Bei Doppel-MA-Strategien tritt in der Regel eine Konsolidierungsschwäche auf
Hilfsmarktführer und Filter können einige Handelschancen verpassen
Bei extremen Volatilitäten, die zu großen Verlusten führen, kann ein Stop-Loss durchdrungen werden.
Übermäßige Positionsgrößen bei extremen Bewegungen können zu riesigen Verlusten führen

Diese Risiken können durch Optimierung der MA-Parameter, Anpassung der Gewichte der Hilfs-MA, Änderung der Stop-Loss-Bereiche usw. verringert werden. Darüber hinaus minimieren strenge Positionsgrößenregeln Schäden durch Einzelhandelsverluste.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Testen Sie mehr Kombinationen von gleitenden Durchschnitten, um optimale Parameter zu finden
Hinzufügen von Trendstärkenindikatoren, um Verluste durch Trendumkehrungen zu vermeiden
Erforschung von adaptiven Stop-Loss-Algorithmen, um Stops intelligenter zu machen
Optimierung der Positionsgrößenregelung zur Balance zwischen Rentabilität und Risiko

Zusammenfassung

Insgesamt ist die Moving Average Range Swallowing Strategy eine sehr praktische quantitative Handelsstrategie. Sie kombiniert sowohl Trendfolgung als auch Risikokontrolle, die für langfristige Bestände geeignet sind. Durch die Optimierung von Parametern und Funktionalität kann die Strategie robuster und intelligenter für eine nachhaltige Rentabilität gemacht werden.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. 
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. 
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. 
// There is also a Position Management option thats 
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit 
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.

strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     commission_value = 0.04, 
     initial_capital=100, 
     process_orders_on_close=false)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01

//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")

i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")

//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])

//MA Selector 
MA1 = if MA1Type == "SMA"
    sma(close, MA1Period)
else
    if MA1Type == "EMA"
        ema(close, MA1Period)
    else
        if MA1Type == "WMA"
            wma(close, MA1Period)
        else
            if MA1Type == "RMA"
                rma(close, MA1Period)
            else
                if MA1Type == "HMA"
                    hma(close, MA1Period)
                else
                    if MA1Type == "ALMA"
                        alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
                    
MA2 = if MA2Type == "SMA"
    sma(close, MA2Period)
else
    if MA2Type == "EMA"
        ema(close, MA2Period)
    else
        if MA2Type == "WMA"
            wma(close, MA2Period)
        else
            if MA2Type == "RMA"
                rma(close, MA2Period)
            else
                if MA2Type == "HMA"
                    hma(close, MA2Period)
                else
                    if MA2Type == "ALMA"
                        alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
                            
MA3 = if MA3Type == "SMA"
    sma(close, MA3Period)
else
    if MA3Type == "EMA"
        ema(close, MA3Period)
    else
        if MA3Type == "WMA"
            wma(close, MA3Period)
        else
            if MA3Type == "RMA"
                rma(close, MA3Period)
            else
                if MA3Type == "HMA"
                    hma(close, MA3Period)
                else
                    if MA3Type == "ALMA"
                        alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
                    
MA4 = if MA4Type == "SMA"
    sma(close, MA4Period)
else
    if MA4Type == "EMA"
        ema(close, MA4Period)
    else
        if MA4Type == "WMA"
            wma(close, MA4Period)
        else
            if MA4Type == "RMA"
                rma(close, MA4Period)
            else
                if MA4Type == "HMA"
                    hma(close, MA4Period)
                else
                    if MA4Type == "ALMA"
                        alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
                    
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])

X = if x == "MA1"
    MA1
else
    if x == "MA2"
        MA2
    else
        if x == "MA3"
            MA3
        else
            if x == "MA4"
                MA4
            else
                if x == "close"
                    close
                    
Y = if y == "MA1"
    MA1
else
    if y == "MA2"
        MA2
    else
        if y == "MA3"
            MA3
        else
            if y == "MA4"
                MA4
            else
                if y == "close"
                    close

//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na

//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close

//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y) 
SELL = crossunder(X , Y) 
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter

//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)

//Exits
if i_SL //and SL != na
    strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
    strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
    strategy.close("long", when=SELL)
    strategy.close("short", when=BUY)


//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")


//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)

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