Multi-Time-Frame-Handelsstrategie basierend auf Supertrend- und CCI-Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert den Supertrend-Indikator mit dem Commodity Channel Index (CCI) zur Erzielung von Trendverfolgung und Handelssignalgenerierung über mehrere Zeiträume. Die Hauptidee der Strategie besteht darin, den CCI zu nutzen, um die Richtung der kurzfristigen Trends zu bestimmen, während der Supertrend-Indikator in Kombination mit dem Supertrend-Indikator die Richtung der mittelfristigen Trends bestimmen kann.
Strategieprinzip
CCI-Indikator für kurzfristige Trends
Der CCI-Indikator kann überkaufen und überverkaufen, wenn der CCI-Indikator die 0-Achse von unten nach oben durchquert. Dies ist ein Mehrkopfsignal, im Gegensatz zu einem Leerkopfsignal. Diese Strategie nutzt diese Eigenschaft, um die Richtung des kurzfristigen Trends zu bestimmen.
cci_period = input(28, "CCI Period")
cci = cci(source, cci_period)
ML = input(0, "CCI Mid Line pivot")
Der obige Code definiert die Periode und die Position der Mittellachse des CCI-Indikators.
TrendUp := cci[1] > ML ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown := cci[1]< ML ? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Dieser Teil des Codes entscheidet, ob die CICI die 0-Achse überschreitet, wenn ja, die Oberbahn des Supertrends aktualisiert wird, und die Unterbahn des Supertrends wird aktualisiert.
Der Supertrend-Indikator beurteilt mittelfristige Trends
Der Supertrend-Indikator kann die Richtung des mittleren und langen Trends bestimmen, indem er den ATR-Indikator mit dem Preis kombiniert. Wenn der Preis den Supertrend durchbricht, ist der Aufstieg ein Mehrkopfsignal und der Abstieg ein Leerkopfsignal.
Die Berechnungsformel für Supertrend-Indikatoren in dieser Strategie lautet wie folgt:
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
Factor und Pd sind einstellbare Parameter.
Die Trend-Variablen bestimmen die aktuelle Richtung der Supertrends:
Trend := cci > ML ? 1: cci < ML ? -1: nz(Trend[1],1)
Integration von CCI und Supertrends
Durch die Integration von CCI-Indikatoren und Supertrend-Indikatoren ermöglicht diese Strategie die Trendbeurteilung in mehreren Zeitrahmen. CCI-Indikatoren erfassen kurzfristige Trends, Supertrend-Indikatoren erfassen mittelfristige Trends.
Wenn die beiden Richtungen übereinstimmen, erzeugt dies ein zuverlässigeres Handelssignal.
isLong = st_trend == 1
isShort = st_trend == -1
Die Eintrittszeiten sind kurz- und mittelfristige Gleichgewichtszeiten, die Ausstiegszeiten sind kurz- und mittelfristige Umkehrungen.
Strategische Vorteile
Mehrere Zeitrahmen
Die Strategie integriert sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Trendbeurteilungsindikatoren, um die Handelssignale zu verbessern.
Parameter können angepasst werden
Die Factor-Parameter im Supertrend-Indikator und die cc_period des CCI-Indikators können an den Markt angepasst werden, um die Strategie flexibler zu gestalten.
Einfach und klar
Die Strategie ist einfach und klar aufgebaut, leicht zu verstehen und zu implementieren, und eignet sich hervorragend für Anfänger, die mit dem Quantifizieren beginnen.
Weit verbreitet
Es kann für Märkte wie Aktien, Devisen und Kryptowährungen verwendet werden. Es kann auch für verschiedene Sorten eingestellt werden, je nach Parameter.
Strategische Risiken und Lösungen
Preisschwankungen
Wenn die Preise stark schwanken, treten viele falsche Signale auf. Die Faktoren für die Supertrends können entsprechend vergrößert werden, um die Handelsfrequenz der Strategie zu verringern.
Nicht so stark gefolgt
Supertrends sind nicht genug, um die Stärken zu verfolgen. Sie können in Kombination mit Dynamikindikatoren betrachtet werden, um die Trends in der Phase des Trendbeschleunigers zu verfolgen.
Stop-loss-Strategie
Diese Strategie hat keine Stop-Loss-Einstellung, die trails Stop-Loss in Kombination mit der Größe des ATR-Indikators einstellen kann.
Richtung der Strategieoptimierung
Marktrelevanz
Die Anpassung der Parameter für Supertrends und CCIs an die Merkmale der verschiedenen Märkte verbessert die Strategie-Stabilität.
Dynamikindikatoren kombiniert
In Kombination mit dynamischen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen, können Trends in der Phase der Trendbeschleunigung verfolgt werden, um höhere Gewinne zu erzielen.
Integriertes Lernen
Optimierung der Strategieparameter und der Handelsregeln mit Hilfe von Machine Learning und Integrated Learning.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert erfolgreich Supertrends mit dem CCI-Indikator und ermöglicht Trendbeurteilung in mehreren Zeitrahmen. Die Strategie ist einfach zu verstehen, die Parameter sind anpassbar und das Ertragspotenzial ist groß. Die Strategie kann weiter optimiert werden, um eine zuverlässige, stabile und effiziente Handelsstrategie zu werden.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "Best Supertrend CCI Strategy"
ShortStrategyName = "Best Supertrend CCI Strategy"
strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )
//////////////////////////
//* COLOR CONSTANTS *//
//////////////////////////
AQUA = #00FFFFFF
BLUE = #0000FFFF
RED = #FF0000FF
LIME = #00FF00FF
GRAY = #808080FF
DARKRED = #8B0000FF
DARKGREEN = #006400FF
GOLD = #FFD700
WHITE = color.white
// Plots
GREEN_LIGHT = color.new(color.green, 40)
RED_LIGHT = color.new(color.red, 40)
BLUE_LIGHT = color.new(color.aqua, 40)
PURPLE_LIGHT = color.new(color.purple, 40)
source = input(close)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// CCI /////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cci_period = input(28, "CCI Period")
cci = cci(source, cci_period)
//UL = input(80, "Upper level")
//LL = input(20, "Lower Level")
ML = input(0, "CCI Mid Line pivot")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// SUPERTREND /////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Factor=input(3,title="[ST] Factor", minval=1,maxval = 100, type=input.float)
Pd=input(3, title="[ST] PD", minval=1,maxval = 100)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////// SUPERTREND DETECTION //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
f_supertrend(Factor, Pd) =>
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendUp := cci[1] > ML ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := cci[1]< ML ? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := cci > ML ? 1: cci < ML ? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
[Trend, Tsl]
[st_trend, st_tsl] = f_supertrend(Factor, Pd)
// Plot the ST
linecolor = close >= st_tsl ? color.green : color.red
plot(st_tsl, color = linecolor , linewidth = 3,title = "SuperTrend", transp=0)
isLong = st_trend == 1
isShort = st_trend == -1
longClose = isLong[1] and isShort
shortClose = isShort[1] and isLong
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )