Handelsstrategie „Niedrig kaufen, hoch verkaufen“
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Berechnung der EMA, des MACD und des Tageszinses, um die Marktrückschlüsse zu analysieren und eine dynamische Handelsstrategie zu realisieren.
Strategieprinzip
Wenn die schnelle EMA-Linie die langsame EMA-Linie durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Markt als Aufwärtstrend betrachtet wird. Wenn die MACD-Differenz auf der 0-Achse durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, um eine mehrköpfige Position zu realisieren.
Wenn der Schlusskurs am selben Tag um mehr als 10% höher als der Eröffnungskurs ist, wird ein Kaufsignal erzeugt, um einen Marktbruch zu erwarten.
Nach dem Börsengang wird der Kurs bei einem Rückgang um mehr als 10% eingestellt; bei einem Gewinn von 45% wird der Kurs eingestellt.
Analyse der Stärken
Dies ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die nach einem Durchbruch der Marktmitte einen Aufwärtstrend erfasst und ein hohes Gewinnpotenzial hat. Die konkreten Vorteile sind:
- Trendbeurteilung mit EMA-Gewinnlinien, um falsche Positionen in einem wackligen Markt zu vermeiden
- MACD-Indikatoren sorgen für ein zuverlässiges Kaufsignal
- Ein Tag nach dem Ausbruch der Kurse könnte die Lage verbessern.
- Die Einstellung der Schadensbegrenzung ist vernünftig und kann das Risiko gut kontrollieren.
Risikoanalyse
Obwohl die Strategie so konzipiert ist, gibt es einige Risiken, die es zu vermeiden gilt:
- Fehlentscheidungen bei der Durchbruchsanzeige können zu Luftschaden führen.
- Wenn der Markt aufhört zu fallen, gibt es auch falsche Signale.
- Die Stop-Loss-Marke ist zu hoch und erhöht das Risiko von Verlusten
- Wenn der Durchbruch nicht ausreichend unterstützt wird, kann es zu einer Niederlage kommen.
Um die oben genannten Risiken zu verringern, können Sie die Optimierung der mobilen Stop-Loss-Strategie oder die Signalfilterung in Verbindung mit anderen Indikatoren wie der Verkehrsleistung in Betracht ziehen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
- Erhöhung der Transaktionsvolumen-Indikatoren, um sicherzustellen, dass genügend Transaktionsvolumen zur Stützung der Entwicklung vorhanden ist
- Optimierung der MACD-Indikatorparameter zur Erhöhung der Indikatorempfindlichkeit
- Verschiedene Kombinationen von EMA-Zyklusparametern testen
- Erhöhung der Anpassungsschutzmechanismen
- Optimierung der Stop-Points und effizientere Cash-Management
Durch die Weiterentwicklung von Methoden wie Parameteranpassung und Kennzahlenkombinationen kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie erheblich verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist einfach, praktisch und mit hohem Gewinnpotenzial. Durch die Beurteilung der Markt-Breakout-Punkte kann die Aufwärtsentwicklung effektiv erfasst werden, und die Rückziehungskontrolle ist auch relativ vernünftig. Bei der nachfolgenden Strategieoptimierung wird die Parameteranpassung und die Verbesserung der Stop-Loss-Stop-Design weiter vorangetrieben, um sie zu einer quantitativen Handelsstrategie zu machen, die es wert ist, langfristig angewendet zu werden.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)
//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)