Quantitative Handelsstrategie mit doppeltem RSI-Ausbruch
ChaoZhang
Überblick
Die Dual RSI Breakout Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der sowohl schnelle als auch langsame RSI-Indikatoren genutzt werden, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie erzeugt Handelssignale durch einen schnellen oder langsamen Durchbruch zwischen zwei RSI-Indikatoren, um die Markttrends zu verfolgen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei RSI-Indikatoren gleichzeitig, einen schnellen RSI mit einer Periode von 2 und einen langsamen RSI mit einer Periode von 14. Die Handelssignale der Strategie stammen aus einem Bruch zwischen den beiden RSI-Indikatoren.
Wenn der langsame RSI größer als 50 ist, erzeugt der schnelle RSI weniger als 50 ein Plussignal; wenn der langsame RSI kleiner als 50 ist, erzeugt der schnelle RSI mehr als 50 ein Negativsignal. Nach dem Negativsignal wird ein Stop-Loss-Signal erzeugt (eine rote K-Linie bei einem Mehrfachverlust und eine grüne K-Linie bei einem leeren Verlust).
Analyse der Stärken
- Die RSI-Indikatoren sind überkaufend und überverkaufend, um Handelssignale zu erzeugen und die Gefahr zu vermeiden, nach den Höhen und Tiefen zu jagen.
- Mit dem schnellen und langsamen RSI kann der Trend der Märkte verfolgt werden, um zeitnahe Ein- und Ausgänge zu ermöglichen.
- Es ist wichtig, die langfristigen Trends zu verfolgen, um nicht von kurzfristigen Marktgeräuschen gestört zu werden.
- Die Risiken sind kontrolliert und es gibt einen Stop-Loss-Mechanismus.
Risiken und Lösungen
- Die Lösung besteht darin, die Parameter für den schnellen und langsamen RSI vernünftigerweise festzulegen, um einen echten Durchbruch sicherzustellen.
- Die Lösung besteht darin, die Stop-Loss-Distanz entsprechend der Marktfluktuation vernünftigerweise festzulegen.
- Die Lösung besteht darin, nicht nach dem Abstieg zu suchen, sondern Ein- und Ausgänge nach den Regeln der Strategie durchzuführen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Die RSI-Parameter können schnell und langsam optimiert werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
- Es ist möglich, andere Indikatoren einzuführen, um sie zu kombinieren und zu einem zuverlässigeren Handelssignal zu führen.
- Es ist möglich, einen dynamischen Stop-Loss einzurichten und den Stop-Loss-Punkt in Echtzeit an die Marktbewegungen anzupassen.
Zusammenfassen
Die Doppel-RSI-Breakout-Strategie nutzt den schnellen und langsamen RSI-Indikator, um Markttrends zu verfolgen, Handelssignale zu bilden, die in Überkauf-Überverkauf-Bereichen gebildet werden, um die Gefahr zu vermeiden. Die Strategie ist einfach zu bedienen, leicht zu implementieren und eignet sich für den Quantifizierungshandel.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
if exit
strategy.close_all()