Trendfolgestrategie basierend auf SMA und ATR
ChaoZhang
1. Strategiebezeichnung
Diese Strategie wird alsTrendfolgestrategie basierend auf SMA und ATR。
2. Strategieübersicht
Diese Strategie nutzt SMA-Indikatoren, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen, und verwendet ATR-Indikatoren, um eine Stop-Loss-Position zu setzen, um die Tendenz zu verfolgen.
Drei, die Strategie
1. Eintrittssignal
(1) Wenn der Schlusskurs steigt und über dem SMA liegt, machen Sie mehr (2) Veräußern, wenn der Schlusskurs nach unten und unterhalb des SMA liegt
2. Schaden-Stopp-Einstellung
Der Wert des ATR-Indikators wird mit dem eingestellten Stop-Loss-Multiplikator multipliziert.
3. Verlustlösung
Nach jeder K-Linie-Schließung überprüft man die Stop-Loss-Position und aktualisiert sie auf einen Stop-Loss-Wert, der dem aktuellen Preis näher kommt.
4. Ausstiegssignal
Aktive Stop-Out, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie berührt.
Viertens: Strategische Vorteile
1. Eine starke Trendspeicherung
Die dynamische Stop-Loss-Einstellung mit dem ATR-Indikator ermöglicht die automatische Verfolgung von Trends.
2. Rückzugskontrolle ist gut
Strenge Stop-Loss-Regeln helfen, die maximale Rücknahme eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
3. Einfache Einstellung der Parameter
Nur drei Parameter, um die Anpassung und Optimierung zu erleichtern.
Fünftens: Strategische Risiken
1. Möglicherweise zu lockere Stop-Losses
Wenn die Stop-Loss-Multiplier-Einstellung zu groß ist, kann dies dazu führen, dass die Stop-Loss-Position zu locker ist, was zu einem erhöhten Rückzug führt.
2. Die Gefahr eines falschen Einbruchs
Bei einem False-Breakout kann es zu einer Trendverzerrung kommen und sollte in Kombination mit anderen Indikatoren als Filtersignal verwendet werden.
3. Parameter zur Optimierung des Risikos
Übermäßige Parameteroptimierungen können zu Kurvenoptimierungen führen. Die Stabilität der Parameter sollte sorgfältig bewertet werden.
6. Strategische Optimierung
1. Optimierung von Stop-Loss-Algorithmen
Andere Arten von Stop-Loss-Algorithmen, wie beispielsweise Moving Stop, Proportional Stop, können getestet werden.
2. Erhöhung der Filtersignale
Andere Indikatoren können gefälschte Durchbrüche filtern. Zum Beispiel erhöhte Umsatzbedingungen usw.
3. Beurteilung der Parameterstabilität
Die Anpassung der Parameter an verschiedene Sorten und Zyklen wird durch die historische Rückvergleiche bewertet.
VII. Fazit
Die Strategie ist klar konzipiert, die Richtung des Trends wird durch die SMA beurteilt und die ATR wird für die Trendverfolgung verwendet. Die Rückzugskontrolle ist gut geeignet für den Handel mit mittleren und langen Trends.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 17:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="SMA with ATR", overlay=true)
smaLen = input.int(100, title="SMA Length")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)
smaValue = ta.sma(close, smaLen)
stopValue = ta.atr(atrLen) * stopOffset
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
enterLong = close > smaValue and
lowerCloses
longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
close - stopValue
else
math.max(close - stopValue, longStop[1])
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
enterShort = close < smaValue and
higherCloses
shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
close + stopValue
else
math.min(close + stopValue, shortStop[1])
plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)
if enterLong
strategy.cancel("Exit Short")
if enterShort
strategy.cancel("Exit Long")