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London SMA Cross ETH Umkehrhandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-18 16:08:26
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Übersicht

Die Strategie trägt den Namen London Session SMA Cross ETH Reversal Trading Strategy. Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, die hohe Liquidität während der Londoner Sitzung in Kombination mit den goldenen Kreuz- und toten Kreuzsignalen der SMA-Linien zu nutzen, um den Umkehrhandel auf dem Mainstream-Digitalwährungshandelspaar ETH/USDT durchzuführen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, zuerst die Handelszeiten der London-Sitzung zu bestimmen, dann die SMA-Linie eines bestimmten Zyklus zu berechnen und schließlich zu beurteilen, ob der Preis während der London-Sitzung ein goldenes Kreuz oder ein totes Kreuz mit der SMA hat. Insbesondere definiert die Strategie zuerst die Start- und Endzeit der London-Sitzung und setzt dann den Längeparameter der SMA-Linie auf 50 Perioden. Auf dieser Grundlage verwendet die Strategie die ta.sma-Funktion, um die 50-Perioden-SMA-Linie zu berechnen. Als nächstes beurteilt die Strategie, ob sich der aktuelle Preis in der London-Sitzung und innerhalb des Backtesting-Zeitrahmens befindet. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, verwenden Sie die ta.crossover- und ta.crosstest-Funktionen, um festzustellen, ob der Preis und die goldene SMA-Linie ein goldenes Kreuz oder ein totes Kreuz haben. Wenn ein goldenes Kreuz auftritt, gehen Sie lang; wenn ein

Der Hauptvorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die hohe Liquidität der Londoner Sitzung für den Handel nutzt, die bessere Einstiegsmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig sind das goldene Kreuz und die toten Kreuzsignale der SMA-Linie klassische und effektive technische Indikatorsignale. Daher kann diese Kombination falsche Signale bis zu einem gewissen Grad filtern und die Stabilität und Rentabilität der Strategie verbessern.

Vorteile der Strategie

  1. Nutzen Sie die hohe Liquidität der Londoner Sitzung, um bessere Einstiegsmöglichkeiten zu erhalten
  2. Das goldene Kreuz und das tote Kreuz der SMA-Linien sind klassische und wirksame technische Indikatorsignale
  3. Die Kombination kann die Signalqualität verbessern und falsche Signale filtern
  4. Annahme einer für den kurzfristigen Handel geeigneten Umkehrhandelsmethode
  5. Hohe Kapitalnutzung, Gewinn kann durch Hebelwirkung gesteigert werden

Risiken und Lösungen

Die Strategie birgt außerdem einige Risiken, darunter vor allem:

  1. Goldene Kreuz- und Toten Kreuz-Signale können häufig auf einem Trendmarkt auftreten
  2. Eine falsche Einstellung der SMA-Periode kann zu viele falsche Signale erzeugen
  3. Der Umkehrhandel ist anfällig dafür, in den Märkten mit Bandbreiten gefangen zu werden

Zur Kontrolle und Beseitigung dieser Risiken können folgende Methoden angewendet werden:

  1. Verwenden Sie Trendindikatoren, die während der Trendkonsolidierung nicht verwendet werden sollten
  2. Optimieren der SMA-Parameter, um den besten Handelszyklus zu finden
  3. Einstellen von Stoppverlusten zur Steuerung von Einzelverlusten

Optimierungsrichtlinien

Die folgenden Aspekte der Strategie können optimiert werden:

  1. Andere Indikatoren können für die Kombination eingeführt werden, z. B. RSI, KD usw., um mehrfache Indikatorfilterungsregeln zu bilden, um die Signalqualität zu verbessern
  2. Der Zyklusparameter der SMA-Linie kann optimiert werden, um den besten Handelszyklus zu finden
  3. Längere Zeitzyklus gleitende Durchschnitte können auf der Grundlage der SMA eingeführt werden, um mehrere gleitende Durchschnitts-Kreuzkombinationen zu bilden
  4. Optimieren Sie Handelssitzungen, um zu testen, welche Sitzungen am besten funktionieren
  5. Einführung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur Schulung und Filterung von Signalen

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen realisiert diese Strategie eine relativ einfache und praktische kurzfristige Umkehrhandelsstrategie durch den Handel in hohen Liquiditätssitzungen und die Kombination klassischer technischer Indikatoren von gleitenden Durchschnittskreuzungen. Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören hohe Kapitalverwertung, einfache technische Indikatoren und einfache Umsetzung.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("London SMA Strategy ", overlay=true)

// Define London session times
london_session_start_hour = 6
london_session_start_minute = 59
london_session_end_hour = 15
london_session_end_minute = 59

// Define SMA input parameters
sma_length = input.int(50, title="SMA Length")
sma_source = input.source(close, title="SMA Source")

// Calculate SMA
sma = ta.sma(sma_source, sma_length)

// Convert input values to timestamps
london_session_start_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_start_hour, london_session_start_minute)
london_session_end_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_end_hour, london_session_end_minute)

// Define backtesting time range
start_date = timestamp(2021, 1, 1, 0, 0)
end_date = timenow

// Filter for London session and backtesting time range
in_london_session = time >= london_session_start_timestamp and time <= london_session_end_timestamp
in_backtesting_range = time >= start_date and time <= end_date

// Long condition: Close price crosses above SMA during London session
long_condition = ta.crossover(close, sma)

// Short condition: Close price crosses below SMA during London session
short_condition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot SMA for reference
plot(sma, title="SMA", color=color.blue)

// Strategy entries and exits
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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