Kurzfristige Handelsstrategie basierend auf dem Stochastic Index-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Stochastic Index (SMI) und ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die hauptsächlich für den Short-Line-Trading von Aktien und digitalen Währungen verwendet wird. Die Strategie kombiniert die Überkauf-Überverkauf-Signal und die Bestätigung des Moving Averages des Stochastic Index, um einen mittleren Rückschlag in einem Trendmarkt zu erfassen und einen besseren Einstiegspunkt zu bieten.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt hauptsächlich den Stochastic Index, um überkaufte und überverkaufte Bereiche des Marktes zu bestimmen. Die Berechnungsformel für den Stochastic Index lautet:
SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100
Die Designphilosophie des Indikators ist, dass der Markt überkauft ist, wenn der Schlusskurs den Höchstpreis in N Tagen erreicht; der Markt ist überverkauft, wenn der Schlusskurs den niedrigsten Preis in N Tagen erreicht.
In dieser Strategie werden die SMA-Indikatorparameter N mit 5 und 3 verwendet, um den Stochastic Index mit 5 und 3 zu zeigen. Normalerweise kann ein falsches Signal erzeugt werden, wenn nur ein Parameter verwendet wird, so dass die Strategie mit doppelter SMA-Doppelbestätigung verwendet wird, um etwas Geräusche zu filtern.
Zusätzlich werden in der Strategie die EMA-Medien überlagert, wobei die Parameter mit den SMI-Indikatoren übereinstimmen, um die Signale der SMI-Indikatoren weiter zu bestätigen und Fehleinschätzungen zu vermeiden.
Strategische Vorteile
- Überkauf- und Überverkaufszonen basierend auf dem Stochastic Index, um Umkehrmöglichkeiten zu erfassen
- Dual-SMA-Parameter eingestellt, um Fehlsignale effektiv zu filtern
- Bestätigung in Verbindung mit den EMA-Indikatoren, um Fehleinschätzungen zu vermeiden
Strategisches Risiko
- SMI-Indikatoren sind anfällig für Fehlsignale und können Risiken nicht vollständig vermeiden, auch wenn Sie beide SMA und EMA-Indikatoren verwenden
- Die Strategie kann zu viel Reverse-Operation bei Trendbewegungen erzeugen, was sich auf die Gesamtergebnisse auswirkt
Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt.
- Verlustbewältigung mit Stop-Loss
- Verwenden Sie diese Strategie nur in Märkten, in denen sideways oder Range-Trading stattfindet, und vermeiden Sie es in trendigen Situationen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Testen von SMI-Indikatoren unter verschiedenen Parameter-Einstellungen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Versuchen Sie, die Genauigkeit des Signals in Verbindung mit anderen Kennzahlen zu verbessern, z. B. Brinband, KDJ usw.
- Optimierung der Stop-Loss-Strategie mit variablen Stop-Loss-Einstellungen für die Marktschwankungen
- Vermeiden Sie die Verwendung von Trend-Indikatoren in Kombination mit Trend-Indikatoren
Zusammenfassen
Diese Strategie ist im Allgemeinen eine Strategie, die für den Short-Line-Handel geeignet ist. Sie kombiniert die Überkauf-Überverkauf-Eigenschaften des Stochastic-Index-Indikators mit der Signalfilterung und Bestätigung durch den Moving Average, um einige Short-Trade-Möglichkeiten zu erkennen. Die Strategie erzeugt jedoch leicht falsche Signale in Trendsituationen.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45
longCondition = longEntry
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)