Kurzfristige quantitative Strategie basierend auf RSI und VWAP

Erstellungsdatum: 2024-01-19 14:21:15 zuletzt geändert: 2024-01-19 14:21:15

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ChaoZhang

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Kurzfristige quantitative Strategie basierend auf RSI und VWAP

Überblick

Diese Strategie nennt sich RSI-VWAP Short Line Strategie. Die Strategie verwendet den RSI-Indikator und den Volumen-Wert-Durchschnittspreis (VWAP) als technische Indikatoren, um ein Mehrwertsignal zu erzeugen, wodurch eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung getroffen wird. Die Strategie versucht, die Überkaufe und Überverkäufe des Marktes auf der kurzen Linie zu erfassen, um übermäßige Gewinne zu erzielen.

Strategieprinzip

Der RSI wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Der RSI-Wert von über 80 ist die Überkaufzone und unter 20 ist die Überverkaufszone.
Der RSI-Indikator verwendet den VWAP als Quelldatum anstelle des Schlusskurses. Der VWAP spiegelt den durchschnittlichen Handelspreis des Tages wider.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der RSI-Wert 20 über die Überverkaufszone überschreitet. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der RSI-Wert 80 über die Überkaufszone überschreitet.
Diese Strategie beinhaltet nur Über- und Nicht-Überkauf, d.h. nur Überkauf und Überverkauf.

Analyse der Stärken

Die Verwendung von VWAP als Datenquelle für den RSI ermöglicht es dem RSI, die Marktrechnung genauer zu beurteilen und sich nicht von falschen Durchbrüchen ablenken zu lassen.
Das bedeutet, dass man nur mit mehreren Leuten arbeiten kann, um die Frequenz zu reduzieren, was zu langfristigen und stabilen Erträgen führt.
Der RSI-Indikator hat eine Parametergröße von 17, geeignet für den Short Line-Betrieb.
Der Einsatz von Kurzstrecken, bei denen weniger Transaktionen erwartet werden, reduziert die Transaktionskosten und ermöglicht eine höhere Rendite.

Risikoanalyse

Es besteht die Gefahr, dass die quantitative Strategie-Rückmeldung zu weit passt, und die Ergebnisse auf dem Markt können nicht mit der Rückmeldung übereinstimmen.
Es ist nicht so, dass man die Chancen für einen Rückgang der Marktpreise nicht rechtzeitig ergreifen kann.
Die Überkauf- und Überverkaufskriterien sind möglicherweise nicht für alle Sorten geeignet und müssen für verschiedene Sorten angepasst werden.
Jeder technische Indikator kann ein falsches Signal erzeugen, und es ist nicht möglich, Verluste vollständig zu vermeiden.

Das Risiko kann durch geeignete Lockerung der Überkauf-Überverkauf-Kriterien, durch die Bestätigung von Signalen in Kombination mit anderen Indikatoren und durch die Anpassung der Parameterintervalle verringert werden.

Optimierungsrichtung

Die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Effektivität der Strategie werden getestet, um die Länge des RSI und die Überkauf-Überverkauf-Schwelle zu optimieren.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, lock-up von Teilen des Gewinns durch bewegliche Stop-Loss, Zeit-Stop und andere, reduzieren Rückzug.
In Kombination mit anderen Indikatoren wird die Signalfilterung durchgeführt, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
Ein unabhängiger Parameterbereich für die verschiedenen Sorten, um die Strategie besser an die verschiedenen Sorten anzupassen.

Zusammenfassen

Die Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Short-Line-Strategie. Die Verwendung von VWAP macht die RSI-Anzeige genauer und reduziert die Handlungsfrequenz. Die Strategie ist klar, leicht zu verstehen und zu implementieren und eignet sich für den Einstieg in den Quantifizierungshandel.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz

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//@version=4
strategy("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=false)

// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================

// Initial inputs
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)

// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)

// Plotting, overlay=false
r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.blue, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 60)
fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 60)

// Long only Backtest
strategy.entry("Long", strategy.long, when = (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)))
strategy.close("Long", when = (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)))

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