RSI-Umkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-19 14:24:09
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Übersicht

Die RSI-Umkehrstrategie berechnet den RSI-Indikator und einen glätteten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, wodurch Kauf- und Verkaufssignale generiert werden.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst den 14-Perioden-RSI und normalisiert ihn auf 0-100. Dann berechnet sie den 5-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des RSI und kartiert ihn mit der Tangenzfunktion auf -1 zu 1. Wenn der abgebildeten RSI über -0,8 geht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn er unter 1 geht, wird ein Verkaufssignal generiert. Die Mapping- und Schwellenwertbeurteilungsmethoden werden hier verwendet, um die Umkehrsignale des RSI-Indikators zu erkennen.

Die Strategie legt auch den Laufmonat und den Laufdatumsbereich fest, so dass er nur in bestimmten Monaten und Daten läuft.

Vorteile

Verwendet das Umkehrmerkmal des RSI-Indikators, um Handelssignale an Preisumkehrpunkten zu erzeugen und Umkehrmöglichkeiten zu erfassen.
Die Kartierung und das Schwellenwertbeurteilen über den RSI machen die Signale klarer.
Konfigurierbare laufende Monate und Daten, flexibel zu verwenden.

Risiken

RSI-Umkehrsignale können falsche Signale aufweisen, was zu falschen Handelssignalen führt. Dies kann durch Anpassung der RSI-Parameter oder durch Hinzufügen anderer Filter reduziert werden.
Wenn man sich ausschließlich auf einen einzelnen RSI-Indikator stützt, ist er anfällig für gefälschte Signale.
Festmonate und Datumsbereiche können Handelsmöglichkeiten in anderen Zeitabschnitten verpassen.

Optimierungsrichtlinien

Testen Sie mehr Parameterkombinationen, um optimale Übereinstimmungen zwischen RSI und gleitenden Durchschnittsperioden zu finden.
Hinzufügen von Indikatoren wie Volumen oder Volatilität, um Umkehrsignale zu bestätigen und falsche Signale zu reduzieren.
Optimierung und Anpassung der laufenden Monate und des Datumsbereichs, um mehr Handelsmöglichkeiten abzudecken.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Risikokontrolle.

Zusammenfassung

Die RSI-Umkehrstrategie erfasst effektiv Preisumkehrchancen, indem sie einfache Umkehrhandelsregeln auf der Grundlage des RSI-Indikators konstruiert.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")

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