Kreuztrendumkehrung in Kombination mit drei Zehn-Oszillator-Doppelstrategien

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-19 14:41:02
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert vor allem Signale aus zwei verschiedenen Strategientypen, um Strategiesignale zu überlagern und die Signalqualität zu verbessern.

Diese Strategie stammt aus Seite 183 des Buches How I Tripled My Money in the Futures Market. Sie gehört zur Umkehrstrategie. Die spezifische Logik lautet: Wenn der Schlusskurs für zwei aufeinanderfolgende Tage höher als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige langsame K-Linie unter 50 liegt, gehen Sie lang; wenn der Schlusskurs für zwei aufeinanderfolgende Tage niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige schnelle K-Linie über 50 liegt, gehen Sie kurz.

Strategie 2: Oszillatorstrategie mit drei Zehn

Strategieprinzip

Berechnen Sie zunächst das Handelssignal nach Reversal123 der Quertrendumkehrstrategie;
Berechnen Sie dann das Handelssignal posD_Drei der drei Zehn-Oszillatorstrategien;
Wenn sich die beiden Signale in derselben Richtung befinden (doppel-multi oder dual-short), wird ein kombiniertes Signal ausgegeben.
Bestimmung der spezifischen Handelsrichtung und des Preises auf der Grundlage der kombinierten Signalpos;
Zeichne K-Linien in verschiedenen Farben.

Analyse der Vorteile

Dieses zusammengesetzte Signal des Multi-Strategie-Stackings hat folgende Vorteile:

Falsche Signale filtern und die Signalqualität verbessern
Integration mehrerer Handelsideen

Die Kombination von Umkehrstrategien und Trendstrategien integriert zwei Ideen in gewissem Maße.
Hohe Flexibilität

Je nach tatsächlichen Bedarf kann die Kombination der beteiligten Strategien angepasst werden, um durch die Kombination verschiedener Arten von Strategien diversifiziertere Kombinationsstrategien zu schaffen.

Risikoanalyse

Die Grundannahme dieser Strategie ist, dass mehrere Strategien Signale miteinander überprüfen können.
Inkonsequente Signale

Wenn die beiden Strategie-Signale inkonsistent sind, ist es unmöglich zu bestimmen, welche Strategie zuverlässiger ist, und es besteht ein gewisses Entscheidungsrisiko.
Abweichung der Parameter

Die falsche Einstellung von Parametern kann dazu führen, dass einige Strategien nicht ordnungsgemäß funktionieren, was dazu führt, dass die erwarteten Effekte von Strategiekombinationen nicht erreicht werden.

Gegenmaßnahmen:

Erhöhung der Anzahl der Strategien für die Mehrheit
Festlegen von Stop-Loss-Punkten zur Steuerung von Verlusten einzelner Signale
Optimierung der Parameter zur Gewährleistung eines normalen Strategiebetriebs

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:

Mehr Kombination von mehr Strategien

Weitere verschiedene Arten von Strategien hinzufügen, um Kombinationsstrategien zu bilden, um die Signalqualität weiter zu verbessern.
Vorherige Filterbedingungen

Je nach Marktbedingungen können einige Vorbedingungen festgelegt werden, wie z. B. die Filterung des Marktes, um zu vermeiden, dass Positionen unter unpassenden Marktbedingungen eröffnet werden.
Dynamische Anpassung der Strategiegewichte
Optimieren von Parameterdetails

Ein systematischerer Ansatz kann verwendet werden, um die internen Parameter jeder Strategie sorgfältig zu testen und zu optimieren, um die optimalen Parameter zu erhalten.

Zusammenfassung

/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_Three(Length1, Length2, Length3) =>
    pos = 0.0
    xPrice =  security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
    xfastMA = ema(xPrice, Length1)
    xslowMA = ema(xPrice, Length2)
    xMACD = xfastMA - xslowMA
    xSignal = sma(xMACD, Length3)
    pos := iff(xSignal > xMACD, -1,
    	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_Three Ten Osc", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_Three = D_Three(Length1, Length2, Length3)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_Three == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_Three == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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