Moving Average Crossover und Exit-Trading-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Moving Average Crossover-Low-Position-Handelsstrategie ist eine Strategie, bei der der Handel auf der Grundlage der Preisbewegungen des 9-Tage-Index-Moving Average (EMA) und des 20-Tage-Simple Moving Average (MA) durchgeführt wird. Die Strategie nutzt die Kreuzung der EMA und des MA, um die Richtung des Trends zu bestimmen und ein Kauf- und Verkaufssignal zu senden. Die Strategie wird die Position aufgelöst, sobald der Preis den Moving Average wieder überschreitet.
Strategieprinzip
Berechnung von EMA und MA
- Die EMA9 berechnet den 9-Tage-Indikator-Moving-Average. Die EMA verleiht den jüngsten Preisen mehr Gewicht, so dass sie besser auf neue Informationen reagieren.
- MA20 ist ein einfacher Moving Average für 20 Tage. MA ist der Durchschnitt der Schlusskurswerte der letzten 20 Tage.
Kauf- und Verkaufsbedingungen
- Kaufbedingungen: Es tritt ein, wenn der Schlusskurs über der 9-Tage-EMA und der 20-Tage-MA liegt. Dieses Signal wird als Mehrkopfsignal angesehen.
- Verkaufsbedingungen: Es wird ein Signal gegeben, wenn der Schlusskurs unter der 9-Tage-EMA und der 20-Tage-MA liegt.
Einlagerung und Befreiung
- Wenn die Kaufbedingungen erfüllt sind, wird die Kauf- und Börsengeschäft-Operation durchgeführt.
- Wenn die Verkaufsbedingungen erfüllt sind, wird die Verkaufsöffnung ausgeführt.
- Wenn der Preis die 9-Tage-EMA oder die 20-Tage-MA erneut überschreitet, wird die Off-Position-Operation unabhängig von der aktuellen Positionsrichtung ausgeführt.
K-Linien-Farbe
- Kaufen Sie die K-Linie, die grün markiert ist
- Verkauf von K-Linien mit rotem Zeichen
- Andere K-Linien sind standardmäßig weiß
EMA und MA-Diagramm
Zeichnen Sie die 9-Tage-EMA und 20-Tage-MA-Kurve auf der Grafik, um die relative Position des Preises gegenüber dem Moving Average zu beobachten.
Strategische Stärkenanalyse
Die Strategie kombiniert EMA und MA, zwei weit verbreitete technische Indikatoren, um ihre Vorteile bei der Preisvergleiche zu nutzen. Die Kombination bietet ein zuverlässigeres Handelssignal als die Verwendung von EMA oder MA allein.
Die EMA- und MA-Linien-Kreuzungssignale sind einfach und klar, so dass die Veränderungen des Marktes in Bachelder klar erkannt und falsche Geschäfte vermieden werden können.
Die Strategie visualisiert die Farbgebung direkt auf der K-Linie, um die aktuellen Trends und Signale intuitiv zu beurteilen, ohne komplexe Berechnungen zu benötigen.
Die automatische Ausführung von Positionseröffnungs- und Positionseröffnungsoperationen, die sich strikt an vorab festgelegte Handelsregeln halten, trägt zur Risikokontrolle bei.
Risikoanalyse
Moving Averages sind Trend-following Indikatoren und erzeugen eine Menge falscher Signale in der Konzentrationsphase. Diese Strategie sollte bei schwankenden Trends vermieden werden.
Bei starken Kursschwankungen kann der Moving Average zurückbleiben, wodurch die beste Einstiegs- oder Ausstiegsmomente verpasst werden.
Die Parameter-Einstellungen der EMA und der MA haben einen großen Einfluss auf die Handelsergebnisse. Die Parameter sollten angepasst werden, um sie an die verschiedenen Sorten und Handelszyklen anzupassen.
Automatische Handelsstrategien können nicht so kompliziert sein wie Handhändler, und es ist schwierig, fehlerhafte Positionen in kritischen Momenten zu schließen. Stop-Loss- und Stop-Stops sollten im Voraus eingerichtet werden.
Optimierungsrichtung
Es können EMA- und MA-Parameterkombinationen unterschiedlicher Länge getestet werden, wobei die Parameter ausgewählt werden, die das optimale Signal erzeugen und das falsche Signal minimieren.
Es ist möglich, mit einem Volatilitätsindikator wie dem ATR einige riskante Signale zu filtern, um potenzielle Verluste zu kontrollieren.
Verwenden Sie die Strategie in Kombination mit anderen Indikatoren oder Signalen, wie z. B. Kennzahlen, Brin-Bänder, um die Zuverlässigkeit des Signals zu überprüfen.
Hinzufügen von Stop-Loss- und Stop-Stop-Logik, um das Positionsrisiko aktiv zu kontrollieren. Der Stop-Loss kann basierend auf ATR-Multiplikatoren oder Preisstufen festgelegt werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist einfach und praktisch und kann leicht automatisiert gehandelt werden. Wie bei anderen Technik-Indikator-Strategien beeinflussen jedoch die Parameter-Einstellungen und die Marktsituation die Ergebnisse erheblich und müssen in der Praxis ständig angepasst und optimiert werden, um den Marktveränderungen gerecht zu werden.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MA Crossover with Close Strategy", shorttitle="EMA_MA_Close", overlay=true)
// Define the length of the Exponential Moving Average and Moving Average
lengthEMA = 9
lengthMA = 20
// Calculate the 9 EMA and 20 MA
ema9 = ema(close, lengthEMA)
ma20 = sma(close, lengthMA)
// Define the buy and sell conditions
buyCondition = close > ema9 and close > ma20
sellCondition = close < ema9 and close < ma20
// Define the close position condition
closeCondition = crossover(close, ema9) or crossover(close, ma20)
// Execute buy or sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close any position if the close condition is met
if (closeCondition)
strategy.close_all()
// Coloring the candles based on conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : na)
barcolor(sellCondition ? color.red : na)
// Plotting the EMA and MA for reference
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ma20, color=color.orange, title="20 MA")