Trend nach Strategie auf der Grundlage der Nadaraya-Watson-Envelopes und des ROC-Indikators

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-19 15:14:23
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Übersicht

Diese Strategie wird Dual Envelope Trend Following Strategy genannt. Sie verwendet Nadaraya-Watson (NW) Umschläge und den ROC-Indikator, um die Trendrichtung für den Trend zu identifizieren. Sie geht lang, wenn sich der NW-Umschlag ausdehnt und der ROC positiv ist; geht kurz, wenn sich der NW-Umschlag zusammenzieht und der ROC negativ ist. Stop-Loss- und Take-Profit-Bedingungen sind ebenfalls so konfiguriert, dass Risiken kontrolliert werden.

Strategie Logik

Die Strategie des Dual Envelope Trends verwendet hauptsächlich NW-Envelopes und den ROC-Indikator, um Eintrittssignale zu bestimmen.

Insbesondere berechnet diese Strategie zunächst die obere und untere Grenze der NW-Umschläge. Wenn der Preis durch die NW-Obergrenze und ROC>0 bricht, zeigt er einen Aufwärtstrend an, also geht er lang. Wenn der Preis durch die NW-Untergrenze und ROC<0 bricht, zeigt er einen Abwärtstrend an, also geht er kurz.

Nach dem Eintritt Long oder Short werden Stop-Loss und Take-Profit-Punkte gesetzt. Der Stop-Loss ist fixiert Pips unter dem Einstiegspreis. Der Take-Profit ist ein bestimmter Multiplikator der Stop-Loss-Pips über dem Einstiegspreis. Dies kontrolliert effektiv die Risiken für jeden Handel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie des Dual-Envelope-Trendfollowing die NW-Envelope und den ROC-Indikator kombiniert, um die Trendrichtung zu beurteilen, und Stop-Loss und Take-Profit verwendet, um Risiken zu kontrollieren und den Trend nach dem Handel zu realisieren.

Analyse der Vorteile

Der Trend der Strategie der doppelten Umschließung hat folgende Vorteile:

Die Verwendung von NW-Umschlägen zur Bestimmung der Trendrichtung kann den Preistrend wirksam erkennen und falsche Signale reduzieren.
Die Kombination mit dem ROC-Indikator, um die Trendstärke zu beurteilen, verhindert falsche Trades in unterschiedlichen Märkten.
Die Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit kontrolliert Risiken und ermöglicht es, zu stoppen, bevor sich der Verlust ausdehnt.
Die Strategie hat nur wenige Parameter und ist einfach zu verstehen und zu optimieren.
Es kann auf jeden Markt angewendet werden, einschließlich Forex, Krypto und Aktien.

Risikoanalyse

Der Trend zur Strategie der doppelten Umschließung birgt außerdem folgende Risiken:

Die Trend-Nachfolge-Strategien sind anfällig für starke Verluste bei Trendumkehrungen.
Ein zu breiter Stop-Loss kann Verluste erweitern.
In Märkten mit hoher Volatilität kann ein Stop-Loss durchdrungen werden, so dass der Verlust nicht kontrolliert werden kann.
Transaktionskosten und Slippage werden nicht berücksichtigt, was zu Verlusten beim Hochfrequenzhandel führen kann.

Im Allgemeinen können die Risiken durch Optimierung der Parameter, Verbesserung der Stop-Loss-Strategie und angemessene manuelle Intervention reduziert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie NW-Parameter wie Fensterzeit und Bandbreite, um die beste Kombination zu finden.
Optimierung der ROC-Fenstergröße zur Verringerung falscher Signale.
Versuchen Sie andere Indikatoren wie KDJ und MACD für Trend und Einstieg Urteil.
Einbeziehung von Modellen für maschinelles Lernen zur dynamischen Optimierung von Stop Loss und Gewinngewinn.
Hinzufügen von Trendumkehrsignalen, um bei Trendumkehr aktiv auszusteigen.
Betrachten Sie praktische Details wie Slippage, Gebühren, Stop-Loss-Scheitererwartungen, um die Strategie näher an den Live-Handel zu bringen.

Die Optimierung der Parameter, die Einführung von Indikatoren und Algorithmen können die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessern.

Zusammenfassung

Zusammenfassend wird diese Strategie Dual Envelope Trend Following Strategy genannt. Sie verwendet NW-Umschläge und ROC-Indikator, um die Trendrichtung und die Einträge zu bestimmen und setzt Stop-Loss und Take-Profit für den Trend nach dem Handel fest. Die Strategie ist einfach und effektiv, gut im Trendverfolgen und Risikokontrollen und kann auf verschiedene Märkte angewendet werden. Die Mängel sind schwere Verluste bei Trendumkehrungen und Schwierigkeiten bei der Erfassung von Umkehrungen. Weitere Verbesserungen können durch Parameteroptimierung, Algorithmusintegration und manuelle Intervention zur Verbesserung der Stabilität vorgenommen werden.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')

// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')

roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]

// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier")  // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico

stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1

stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier

// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]

// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (entry_condition_short)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")

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