Übersicht

Diese Strategie basiert auf den täglichen Haigong-Axi-Kerzen und kombiniert Momentum-Analysen auf verschiedenen Zeitebenen, um dynamisch die zugrunde liegende Unterstützungskraft des aktuellen Aktienkurses zu bestimmen und so den Zeitpunkt für Positionseröffnung und -schließung festzulegen.

Strategieprinzip

1. Berechnung der Schlusskurse der Haigong-Axi-Kerzen auf verschiedenen Zeitebenen. Dies ist die Grundlage für die spätere Momentum-Berechnung.

2. Berechnung der prozentualen Veränderung zwischen dem Eröffnungskurs der Monats- und Tageskerzen und den Schlusskursen verschiedener historischer Zeiträume. Dies spiegelt die Momentum-Stärke des aktuellen Kurses im Verhältnis zu historischen Kursen wider.

3. Mitteln der monatlichen und täglichen Momentum-Veränderungen, um Rauschen zu filtern und stabile monatliche und tägliche Momentum-Indikatoren zu erhalten.

4. Basierend auf den durchschnittlichen Momentum-Veränderungen kann die Marktunterstützungskraft berechnet werden, die der aktuelle Aktienkurs widerspiegelt, d.h. der um Marktschwankungen bereinigte Preis. Dieser Preis kann als die Momentum-Schwelle des tatsächlichen Aktienkurses betrachtet werden.

5. Liegt der Schlusskurs über der Momentum-Schwelle, wird eine monatliche Long-Position aufgebaut. Liegt der Schlusskurs unter der Momentum-Schwelle, wird die Position geschlossen (Stop-Loss).

Vorteilsanalyse

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie dem Aktienkurs nicht einfach folgt, sondern auf der Grundlage des hinter dem Kurs stehenden Momentums die tatsächliche Unterstützungskraft berechnet, um Positionen zu eröffnen und zu schließen. Dadurch können Schwankungen in Seitwärtsmärkten effektiv gefiltert und stabile Aufwärtstrends genutzt werden.

Darüber hinaus basieren alle in der Strategie verwendeten Daten auf den Haigong-Axi-Kerzen. Diese speziellen Kerzen reduzieren bereits das Problem der übermäßigen Abhängigkeit von zusammenhängenden Zyklen. Daher ist die Stabilität der Strategie besser als bei anderen auf Kerzen basierenden Strategien.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Momentum-Berechnungen alle auf historischen Kursen beruhen. Wenn sich die Fundamentaldaten des Unternehmens und die Marktbedingungen grundlegend ändern, sinkt die Repräsentativität der historischen Kurse, was zu Fehlentscheidungen bei Positionseröffnung und Stop-Loss führen kann.

Darüber hinaus verwendet die Strategie monatliche und tägliche Zeiträume. Dies bedeutet, dass die Strategie nicht sehr zeitnah ist und nicht schnell auf plötzliche Marktveränderungen reagieren kann. Dies birgt bei Trendwenden ein Stop-Loss-Risiko.

Um diese Risiken zu verringern, können höherfrequente Daten und Echtzeit-Feedback zu den Unternehmensfundamentaldaten eingeführt werden. Oder die Strategie kann mit anderen subjektiveren Handelssignalen kombiniert werden, um eine Validierung und Optimierung zu erreichen.

Optimierungsmöglichkeiten

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. Die Haigong-Axi-Kerzen selbst können weiter optimiert werden, z.B. durch Anpassung der Gewichtung.

2. Einbeziehung von Daten aus mehr verschiedenen Zeiträumen, um einen exponentell gemittelten Momentum-Score-Mechanismus aufzubauen und die Stabilität zu erhöhen.

3. Einführung höherfrequenter Daten wie Intraday-Minutenkerzen, um die Aktualität der Strategie zu verbessern.

4. Integration von Informationen wie Gewinnwarnungen, Übernahmegerüchten usw., um das Momentum mit Rückmeldungen zu den Unternehmensfundamentaldaten zu versehen.

5. Zusätzlich zur monatlichen Positionseröffnung könnten tägliche oder wöchentliche Take-Profit- und Nachkaufmechanismen eingeführt werden.

Zusammenfassung

Insgesamt ist diese Strategie sehr stabil und kontrolliert das Risiko effektiv durch Momentum-Tracking. Ihr größter Vorteil liegt darin, dass sie die tatsächliche Marktbewegung anhand der hinter dem Kurs stehenden Momentum-Kraft beurteilt, anstatt dem Kurs selbst blind zu folgen. Im nächsten Schritt könnte die Strategie durch die Einbeziehung von Daten mit höherer Frequenz und mehr Informationsgehalt weiter optimiert werden, um Marktchancen besser nutzen zu können.