Trendfolgestrategien basierend auf Preisdivergenz
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf einer Preis-Abweichung-Anzeige, kombiniert mit einer Fibonacci-Rücklaufzone, um Trends zu identifizieren und zu verfolgen. Wenn die Preise von einer bestimmten Richtung abweichen, kann dies als eine Tendenz betrachtet werden, wodurch ein Handelssignal erzeugt wird.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet VWAP als die mittlere Achse des Preises. Anschließend werden die Abweichungen von 1,618x und 2,618x der Standarddifferenz berechnet, basierend auf der Volatilität des Preises.
Nach einer Überschneidung ist das Stop-Exit-Signal: Die Überschneidungs-Stop-Linie ist auf der Unterbahn, die Überschneidungs-Stop-Linie ist auf der Oberbahn.
Es gibt mehrere Schritte:
Berechnung des VWAP als Preis-Mittexelle
Die Standarddifferenz der Preise sd als Maßstab für die Preisschwankungen
Auf- und Abfahrt nach sd: Auf- und Abfahrt VWAP + 1.618*sd und VWAP + 2.618*sd; Unterbahn ist VWAP - 1.618*sd und VWAP - 2,618*sd
Wenn der Preis von unten nach oben brechen 1,618 mal nach unten, erzeugt mehr Signal; wenn der Preis von oben nach unten brechen 1,618 mal nach oben, erzeugt einen Abstand Signal
Mehrverlust-EXIT: Der Preis durchbricht 2.618 mal die Unterbahn; Kurzverlust-EXIT: Der Preis durchbricht 2.618 mal die Oberbahn
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von Preisabweichungsindikatoren ermöglicht eine effektive Beurteilung und Verfolgung von Preistrends.
In Kombination mit dem Fibonacci-Rückrufbereich wird der Eintritt und der Ausgang von entrada und stop loss deutlich gemacht
VWAP als Preis-Mittexelle erhöht auch den Referenzwert des Indikators
Durch Parameteranpassung an unterschiedliche Sorten und Zyklen
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Trend könnte sich umkehren, was zu größeren Verlusten führen könnte.
Die falsche Einstellung der Parameter beeinträchtigt die Effektivität der Strategie
Das Risiko eines Stop-Losses bei starken Preisschwankungen
Gegenmaßnahmen:
Verkürzung der Haltungsdauer und zeitnahe Verlustbehebung
Optimierung der Parameter und Suche nach der optimalen Parameterkombination
Erhöhung der Positionsverwaltung und Kontrolle von Einzelschäden
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
Vermeidung von Gegenhandel in Verbindung mit Trendindikatoren
Eintritt in die Positionsverwaltung
Optimierte Parameter-Einstellungen
Optimierung der Rückmessung über mehrere Zeiträume
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf der Idee der Preisverschiebung, kombiniert mit VWAP und Fibonacci-Standard-Deflexionsbereiche, um Trends zu identifizieren und zu verfolgen. Die Strategie beurteilt klarer und die Risikokontrolle ist klarer als die Verwendung von Indikatoren wie der Durchschnittslinie. Durch die Anpassung und Optimierung der Parameter kann die Strategie für verschiedene Sorten und Zyklen angewendet werden, um bessere Strategieeffekte zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))