Strategie zum Stapeln gleitender Durchschnitte
ChaoZhang
Überblick
Die Moving Average Overlay Strategie erzeugt Handelssignale durch die Berechnung von Moving Averages für verschiedene Perioden und deren Kreuzung. Die Strategie baut Moving Average Overlays mit Index Moving Averages für 8 verschiedene Perioden auf, um Markttrends zu ermitteln und Handelssignale zu erzeugen, basierend auf der Kreuzung von Moving Averages für die kürzeste und längste Periode.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf 8 Moving Averages: 20th-, 25th-, 30th-, 35th-, 40th-, 45th-, 50th- und 55th-Linien. Diese 8 Moving Averages bilden sich aus einem nach unten gehenden Moving-Average-Stapel. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn ein kurzfristiger Moving-Average den langfristigen Moving-Average von unten durchbricht; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn ein kurzfristiger Moving-Average den langfristigen Moving-Average von oben nach unten durchbricht.
Zum Beispiel erzeugt ein Kaufsignal, wenn die 20-Tage-Linie die 55-Tage-Linie von unten überschreitet; ein Verkaufsignal, wenn die 20-Tage-Linie die 55-Tage-Linie von oben überschreitet. Der Moving Average ist ein guter Indikator für Markttrends. Die Strategie nutzt mehrere Moving Average-Kreuzungen, um die wichtigsten Trends zu ermitteln und ein Handelssignal zu erzeugen.
Analyse der Stärken
Die Moving Average Overlay Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von mehreren unterschiedlichen periodischen Moving Averages ermöglicht eine genauere Beurteilung von Markttrends.
Mehrere bewegliche Durchschnitte erzeugen überlagerte Bands, um die Handelssignale klarer zu machen.
In Verbindung mit den lang- und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten werden sowohl langfristige Markttrends als auch kurzfristige Anpassungen berücksichtigt.
Die Optimierung der Strategieparameter ist groß und kann durch Anpassung von Parametern wie der Periodizität des Moving Averages optimiert werden.
Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und umzusetzen.
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken bei einer Moving Average Overlay Strategie:
Wenn die Gesamtmasse keine Trends feststellen kann, kann es zu falschen Signalen kommen. Die Bestätigung kann in Kombination mit anderen Indikatoren erfolgen.
Die Häufigkeit des Handels kann zu hoch sein, was die Transaktionskosten und die Slip-Cost erhöht. Die Moving-Average-Zyklen können entsprechend angepasst werden, um die Häufigkeit des Handels zu verringern.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer Überempfindlichkeit oder zu einer Verzögerung führen. Die Optimierungsparameter müssen wiederholt getestet werden.
Die Strategie kann durch einen Ausbruch ausgeschaltet werden. Die Stop-Loss-Strategie kann ein Risikokontrolle-Risiko einstellen.
Optimierungsrichtung
Eine Moving Average Overlay Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Anpassung der Periodizität des Moving Averages auf die optimale Kombination der Parameter.
Hinzu kommen weitere technische Kennzahlen zur Signalfilterung und -bestätigung, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
In Kombination mit Volatilitätsindikatoren reduzieren Sie die Handelsfrequenz in einem Umfeld mit geringer Volatilität.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie ein, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Optimierung der Kapitalmanagementstrategie und Verbesserung der Gewinnfaktoren.
Parametrische Robustheit verschiedener Sortenkontrakte testen. Die besten Sorten finden.
Zusammenfassen
Die Moving Average Overlapping Strategy hat eine klare Gesamtkonzeption, um Markttrends durch die Kreuzung mehrerer Moving Averages zu beurteilen und Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie kann optimiert werden, indem sie einen großen Raum bietet, anpassbare Parameter verwendet und Signalfilter hinzufügt. Im Allgemeinen ist die Strategie einfach und praktisch und eignet sich für die Einführung in quantitative Handel.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="EMA Ribbon [Krypt] with Buy/Sell Signals", shorttitle="EMA Ribbon", overlay=true)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
length1 = input(20, title="MA-1 period", minval=1)
length2 = input(25, title="MA-2 period", minval=1)
length3 = input(30, title="MA-3 period", minval=1)
length4 = input(35, title="MA-4 period", minval=1)
length5 = input(40, title="MA-5 period", minval=1)
length6 = input(45, title="MA-6 period", minval=1)
length7 = input(50, title="MA-7 period", minval=1)
length8 = input(55, title="MA-8 period", minval=1)
source_input = input(close, title="Source")
price = dropn(source_input, 1)
ema1 = ema(price, length1)
ema2 = ema(price, length2)
ema3 = ema(price, length3)
ema4 = ema(price, length4)
ema5 = ema(price, length5)
ema6 = ema(price, length6)
ema7 = ema(price, length7)
ema8 = ema(price, length8)
plot(ema1, title="MA-1", color=#f5eb5d, transp=0, linewidth=2)
plot(ema2, title="MA-2", color=#f5b771, transp=0, linewidth=2)
plot(ema3, title="MA-3", color=#f5b056, transp=0, linewidth=2)
plot(ema4, title="MA-4", color=#f57b4e, transp=0, linewidth=2)
plot(ema5, title="MA-5", color=#f56d58, transp=0, linewidth=2)
plot(ema6, title="MA-6", color=#f57d51, transp=0, linewidth=2)
plot(ema7, title="MA-7", color=#f55151, transp=0, linewidth=2)
plot(ema8, title="MA-8", color=#aa2707, transp=0, linewidth=2)
// Buy and sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = crossover(ema1, ema8)
sellSignal = crossunder(ema1, ema8)
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
if buySignal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)