Trendfolgende Handelsstrategie basierend auf MACD und RSI
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ermöglicht Trend-Tracking-Trading durch die Berechnung von MACD und RSI-Indikatoren, kombiniert mit Trends und Überkauf-Überverkauf-Filtern. Die Strategie eignet sich für mittlere und lange Linien-Trading. Sie kann effektiv False Breakouts filtern, die Richtung des Trends bestätigen, Positionen in der Anfangsphase der Entwicklung des Trends aufbauen und anschließend mit Methoden wie Tracking-Stopps Gewinne sperren.
Grundsätze
Die Strategie basiert hauptsächlich auf den Indikatoren MACD und RSI, um Handelssignale zu erzeugen.
Der MACD, der Moving Average Differenz-Indikator, besteht aus der Differenz zwischen den Abweichungen ((DIF)), der Signallinie ((DEA) und dem Abweichungspfeiler. In dieser Strategie ist DIFF die Differenz zwischen dem 5-Tage-Indikator Moving Average und dem 13-Tage-Indikator Moving Average, DEA ist der 5-Tage-Indikator Moving Average des DIFF.
Der RSI bezeichnet den Relative-Strength-Weakness-Index, der den Markt als überkauft oder überverkauft bezeichnet, indem er die durchschnittliche Anzahl der Tage, an denen die Schließung gestiegen ist, und die durchschnittliche Anzahl der Tage, an denen die Schließung gefallen ist, in einer bestimmten Zeit vergleicht. In dieser Strategie ist der RSI-Zyklus auf 14 festgelegt. Der RSI ist überkauft, wenn er größer ist als 70, und überverkauft, wenn er kleiner ist als 30.
In Kombination mit dem MACD-Handelssignal und dem RSI-Filtersignal, wenn der MACD ein Kaufsignal erzeugt und der RSI nicht in die Überkaufzone gelangt ist, macht er einen Plus; wenn der MACD ein Verkaufsignal erzeugt und der RSI nicht in die Überverkaufszone gelangt ist, macht er einen Minus.
Zusätzlich beurteilt die Strategie, ob die aktuelle K-Linie eine andere Farbe als die vorherige K-Linie hat, und überspringt das Transaktionssignal, wenn es die gleiche ist. Diese Strategie wurde hauptsächlich entwickelt, um falsche Durchbrüche zu filtern.
Nach dem Börsengang beurteilt die Strategie, ob der nächste K-Line-Klopppreis höher/nieder als der Eröffnungspreis ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird der Trend bestätigt, und die Position wird beendet.
Vorteile
- Die Verwendung von MACD-Handelssignalen und RSI-Filter ermöglicht eine effektive Orientierung der Entwicklung des Trends und verhindert unnötige Verluste durch falsche Durchbrüche
- Tracking-Stopp-Designs, um Gewinne zu sichern und Verluste zu vermeiden, die auf die Konten zurückgeworfen werden
- Kombination von Trend-Indikatoren und Überkauf-Überverkauf-Indikatoren, um Trend-Tracking und Rückschlag zu ermöglichen
Risiken und Lösungen
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Die MACD-Handelssignale können zu viel Lärm verursachen, was zu häufigen Transaktionen führt. Die Lösung besteht darin, die MACD-Parameter entsprechend anzupassen und die Kurve zu glätten.
Die falsche Einstellung des RSI-Filters kann zu verpassten Handelschancen führen. Die Lösung besteht darin, die geeigneteren RSI-Parameter zu testen.
Die Lösung besteht darin, die Stop-Loss-Werte an die Marktfluktuation und die persönlichen Risikopräferenzen anzupassen.
In der kurzen Zeit kann es zu starken Preisschwankungen kommen, die zu erheblichen Verlusten führen können. Die Lösung besteht darin, sich mit Optionen oder anderen Finanzinstrumenten abzusichern.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung von MACD-Parametern, Glatterung der MACD-Kurve, Verringerung des Geräuschsignals
Optimierung oder Verbesserung des RSI-Filters zur Verbesserung der FILTER-Effekte
Versuchen Sie es mit anderen Signalen, z. B. KD, Brinband, etc.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien und dynamische Stop-Tracking
Parameteroptimierung mit Methoden wie maschinellem Lernen
Hedging in Verbindung mit Instrumenten wie Aktienindex-Futures, Optionen usw.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die MACD- und RSI-Indikatoren, um Trends zu erkennen, Überkaufe und Überverkauf zu filtern und Verlust zu verfolgen, um das Handelsrisiko effektiv zu kontrollieren. Die Strategie bietet einen großen Optimierungsraum und kann durch Parameteranpassung und Einführung neuer Indikatoren bessere Handelsergebnisse erzielen.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")