Strategie zur Übertragung von Momentum und Angstindex

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-23 14:27:23
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Übersicht

Diese Strategie beurteilt Markttrends, indem sie die Überschneidung zwischen einem Impulsindikator und einem Angstindex berechnet und Verkaufssignale ausgibt, wenn die beiden Indikatoren spezifische Kreuzungen machen, um scharfe Abschwünge zu erfassen.

Strategieprinzip

Berechnen Sie den 50-Perioden-Momentumsindikator. Er stellt die Preisänderung im Vergleich zu vor 50 Perioden dar.
Berechnen Sie den 22-Perioden-korrigierten Angstindex, der die Panik des Marktes durch das Verhältnis der höchsten und niedrigsten Preise darstellt.
Wenn der Momentum-Indikator unter den Angst-Index geht, zeigt er einen Abwärtstress auf dem Markt an.
Wenn die Dynamik weiterhin in die Gefahrenzone fällt (zwischen -5 und 5), wird ein starkes Verkaufssignal ausgegeben.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung des Fear-Index, eines Indikators für die Stimmung auf dem Markt, kann wirksam strukturelle Veränderungen auf dem Markt bestimmen.
Der Dynamikindikator kann die Geschwindigkeit und Größe der Preisänderungen beurteilen und bei der Bestimmung von Trendänderungen helfen.
Die Kombination von zwei verschiedenen Indikatoren kann die Genauigkeit der Identifizierung plötzlicher Ereignisse verbessern.
Die Anpassung der Parameter ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Marktumgebungen.

Risikoanalyse

Die Überschneidungen des Angstindex und der Dynamik garantieren nicht jeden großen Rückgang.
Keine Stop Loss nach dem Verkauf kann Verluste effektiv kontrollieren.
Die Strategie eignet sich nur für plötzliche Abstürze.

Optimierungsrichtlinien

Ein Stop-Loss nach dem Verkauf setzen, um Verluste zu kontrollieren.
Hinzufügen anderer Indikatoren zur Beurteilung und Verbesserung der Signalzuverlässigkeit, z. B. Volumen, Bollinger-Bänder.
Hinzufügen von Wiedereintrittssignalen, damit die Strategie langfristige Zyklen durchführen kann.
Parameter optimieren, um die besten Parameterkombinationen zu finden.

Zusammenfassung

Die Strategie warnt von Marktrückgängen durch Crossovers des Momentum-Indikators und des Angst-Index. Sie kann plötzliche Marktcrashs effektiv erfassen. Aber die Strategie eignet sich nur für den kurzfristigen Einsatz ohne Exit-Mechanismen und Risikokontrolle. Weitere Verbesserungen sind erforderlich, um sie zu einer nachhaltigen Langzeitstrategie zu machen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)

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