Kurzfristige Handelsstrategie basierend auf EMA-Kanal und MACD
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nennt sich Short Line Trading Strategy und basiert auf EMA-Kanal und MACD. Es kombiniert EMA-Kanal und MACD-Indikator, um Trends zu erkennen und ein Handelssignal zu geben.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die 5-Tage-EMA und die 21-Tage-EMA, um einen EMA-Kanal zu bilden. Wenn die 5-Tage-EMA die 21-Tage-EMA überschreitet, wird der Handel als hoch angesehen, wenn der 5-Tage-EMA die 21-Tage-EMA überschreitet, wird der Handel als leer angesehen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Trenderkennung und Indikatorfilterung, um die Richtung der Kurzlinie zu erkennen. Die Verwendung des EMA-Kanals, um die Richtung der Haupttrends zu bestimmen, und die Verwendung des MACD-Indikators, um falsche Signale zu filtern, können die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich erhöhen. Die feste Stop-Loss-Stopp-Mechanismus garantiert auch die Gewinn-Risiko-Gewinn-Verhältnis.
Risikoanalyse
Die Strategie ist hauptsächlich für den Kurzlining geeignet und wirkt bei Longlines und Schwankungen schlecht. In Märkten mit Longline-Horizontalen sind die EMA-Kanal-Kreuzsignale häufig, aber meistens Falschsignale, wobei die MACD-Vertikale zwar eine gewisse Filterwirkung hat, aber die Wirksamkeit ist begrenzt. Darüber hinaus macht der feste Stop-Loss-Mechanismus es schwierig, die Zuwachsgewinne aus dem Longline-Trend zu erfassen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der EMA-Parameter auf der Suche nach einer Kombination von Parametern, die die Rendite für bestimmte Transaktionsarten maximieren;
- Optimierung der MACD-Parameter für eine bessere Filterwirkung;
- Erweitern Sie den Stop-Loss-Bereich, wenn die Marktfluktuation zunimmt, in Verbindung mit den Volatilitätsindikatoren;
- Ein Stop-Loss-Tracking-Mechanismus, der die Stop-Loss-Methode näher an den Preis bringt und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass unnötige Stop-Loss-Methoden ausgelöst werden, während die Gewinnspanne gewährleistet ist.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt sehr ertragreich und eignet sich besonders für den Short-Line-Handel. Sie ist eine gute Wahl für eine quantitative Trading-Strategie, bei der ein höherer Frequenzhandel angestrebt wird. Der Händler sollte jedoch darauf achten, die Parameter entsprechend der Marktlage angemessen anzupassen, um die Erträge der Strategie zu maximieren und gleichzeitig das Trading-Risiko zu kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Scalping with EMA channel and MACD", overlay=true)
// Exponential moving average inputs
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema5 = ta.ema(close, 5)
// MACD inputs
fastLength = 18
slowLength = 34
signalSmoothing = 12
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema21) and macdHistogram > 0
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema21) and macdHistogram < 0
// Re-entry conditions
reEntryBuyCondition = close > ema21
reEntrySellCondition = close < ema21
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 8
takeProfit = 15
// Execute Strategy
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if reEntryBuyCondition
strategy.entry("Re-Enter Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
if reEntrySellCondition
strategy.entry("Re-Enter Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Plotting EMAs and MACD
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")
plot(ema5, color=color.orange, title="5 EMA")
plot(macdHistogram, color=color.red, title="MACD Histogram")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")