Volatilitäts- und Trendverfolgungsstrategie über Zeitrahmen hinweg basierend auf Williams VIX und DEMA

Übersicht

Diese Strategie berechnet zunächst den Williams VIX-Indikator, indem sie die Differenz zwischen dem höchsten Preis und dem niedrigsten Preis über einen bestimmten Zeitraum durch den höchsten Preis dividiert. Dann setzt sie die oberen und unteren Bands, indem sie die Idee der Standardabweichung von Bollinger-Bändern kombiniert. Gleichzeitig setzt sie den Take-Profit-Bereich basierend auf dem Perzentil über einen bestimmten Zeitraum. Im Einstiegsteil, wenn der Preis unter den oberen Band überschreitet und niedriger als der DEMA-Indikator ist, geht er lang. Wenn der Preis über den unteren Band überschreitet und höher als der DEMA-Indikator ist, geht er kurz.

Strategie Logik

Diese Strategie nutzt hauptsächlich den Williams VIX-Indikator, um die Volatilität und das Risiko des Marktes zu messen, und den DEMA-Indikator, um die Preisentwicklung zu beurteilen.

Erstens lautet die Berechnungsformel für den Williams VIX-Indikator:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Hierbei ist n der Parameterzeitraum. Dieser Indikator spiegelt die Volatilität zwischen dem höchsten Preis und dem niedrigsten Preis über einen bestimmten Zeitraum wider. Je höher der Wert, desto höher ist die Volatilität und das Risiko.

Auf dieser Grundlage verwendet die Strategie die Idee von Bollinger Bands. Das obere Band wird als mittleres Band + n mal Standardabweichung und das untere Band als mittleres Band - n mal Standardabweichung festgelegt. Wenn der Preis sich dem oberen Band nähert, zeigt dies eine wachsende Volatilität und eine lange Chance an; wenn der Preis sich dem unteren Band nähert, zeigt er eine schrumpfende Volatilität und eine kurze Chance an.

Darüber hinaus legt die Strategie auch eine Gewinnspanne auf der Grundlage des Prozentilprinzips über einen Zeitraum fest. Zum Beispiel bedeutet 90 Prozentil den letzten 90% -Preis über den statistischen Zeitraum. Wenn der Preis diesen Prozentil überschreitet, zeigt dies an, dass die Volatilität ziemlich groß war und es zeit ist, über Gewinn zu ziehen.

In der tatsächlichen Handelsstrategie wird der DEMA-Indikator verwendet, um den Trend zu beurteilen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert den Williams VIX-Indikator, der die Volatilität beurteilt, Bollinger-Bänder auf Basis der Standardabweichung und den DEMA-Indikator, der den Trend beurteilt, wodurch die beiden wichtigsten Marktfaktoren: Risiko und Trend sehr umfassend erfasst werden können.

Insbesondere kann der Williams VIX in Kombination mit den oberen und unteren BB-Bändern Risiko- und Volatilitätsbeurteilungen vornehmen; der DEMA-Indikator kann die Kursentwicklungsrichtung bestimmen; die Einstellung des Take-Profit-Bereichs kann Gewinne sichern und vermeiden, zu gierig zu sein.

Diese Strategie ist daher sehr gut darin, Risiken und Trends zu erfassen. Sie wählt nicht nur einen besseren Eintrittszeitpunkt, sondern vermeidet auch das Umkehrrisiko, wenn angemessene Gewinne durch den Take-Profit-Bereich erzielt wurden, was sie zu einer stabilen und konservativen Strategie macht.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass der Volatilitätsindikator und der Trendindikator abweichen können. Das heißt, wenn der Williams VIX-Indikator eine steigende Volatilität zeigt und der Preis sich den oberen oder unteren BB-Bändern nähert, widerspricht das Urteil des DEMA-Indikators ihm. Zum Beispiel zeigt Volatilität eine lange Chance, aber DEMA zeigt einen Abwärtstrend. In solchen Situationen könnten Verluste auftreten.

Darüber hinaus könnten übermäßig konservative Gewinnspanne-Einstellungen auch die Rentabilität der Strategie beeinträchtigen.

Optimierungsrichtlinien

Wir könnten in Betracht ziehen, die Parameter für die Gewinnspanne für verschiedene Marktumgebungen anpassbar zu machen. Insbesondere in den bereichsgebundenen Märkten sollten die Perzentilparameter angemessen angehoben werden, um die Gewinnspanne zu erweitern. Aber in offensichtlichen Trending-Märkten sollten die Perzentilparameter gesenkt werden, um die Gewinne rechtzeitig zu erzielen.

Wenn die ursprüngliche DEMA von den neuen Indikatoren abweicht, werden die Eröffnungspositionen ausgesetzt, um Verluste durch falsche Signale zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Diese Strategie nutzt umfassend Volatilitätsindikatoren, Standardabweichungsprinzipien, Trendbeurteilungen und Profit-Taking-Ideen, um Marktrisiken und Trendveränderungen sehr gut anzugehen. Sie ist stabil und konservativ, geeignet für langfristige Beteiligungen. Durch Parameteroptimierung könnten die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessert werden.