Gleitende Durchschnitt-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Moving Average-basierte Handelsstrategie. Sie verwendet den 45-Tage-Moving Average als primären technischen Indikator, um zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Preis den Moving Average durchbricht.
Strategieprinzip
Wenn der Preis steigt und den 45-Tage-Moving Average überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn die Position nach 8 Tagen gehalten wird, wird ein Verkaufsignal erzeugt. Danach wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis erneut steigt und den 45-Tage-Moving Average überschreitet.
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
- Der 45-Tage-Moving-Average wird berechnet.
- Wenn der Schlusskurs von unterhalb des Moving Averages nach oben bricht, erzeugt dies ein Kaufsignal und führt zu einer Übernahme.
- Nach der Börsengründung hält er 8 Handelstage.
- Nach 8 Tagen wurde die Position platziert und ein Verkaufssignal erzeugt.
- Wenn der Schlusskurs danach wieder von unterhalb des Moving Averages nach oben bricht, wird ein neues Kaufsignal erzeugt und wieder mehr eingekauft.
Das ist die Kernlogik der Strategie.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Regeln sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die Trend-Tracking-Funktion des Moving Averages ermöglicht die effektive Erfassung von mittleren und langen Trends.
- 8 Tage lang hält man seine Positionen, um Trends zu verfolgen und Verluste zu stoppen.
- Die Regeln für den Wiedereintritt sind klar und ermöglichen eine effektive Kontrolle der Handelsfrequenz.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Verzögerung des Moving Averages führt zu einem späteren Einstieg und zu einem früheren Ausfall.
- Die feste Haltedauer und die Moving Average-Parameter sind möglicherweise nicht anpassungsfähig an die Veränderungen des Marktes.
- Es kann zu hohe Frequenzen geben, was zu höheren Kosten und Verlusten führt.
- Durchbruchsignale können Falschsignale erzeugen, und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch eingegeben und falsch ausgeführt werden.
Gegenmaßnahmen:
- Optimierung der Moving Average-Parameter zur Verringerung der Verzögerung.
- Erhöhen Sie die Haltedauer oder bewegen Sie die Stop-Loss, um den Trend zu verfolgen.
- In Kombination mit anderen Indikatoren wird die Filterung von False Breaks durchgeführt.
- Optimierung der Wiedereintrittsbedingungen und Kontrolle der Handelsfrequenz.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimieren Sie die Moving Average-Parameter, um die beste Kombination von Parametern zu finden. Verschiedene Tagennummern können getestet werden, z. B. 15 Tage, 30 Tage, 60 Tage.
Optimieren Sie die Haltedauer und suchen Sie nach der optimalen Haltedauer. Verschiedene Haltedauer können getestet werden, z. B. 5 Tage, 10 Tage, 15 Tage.
Hinzufügen von mobilen Stopps, um Trends zu verfolgen und Risiken zu kontrollieren. Zum Beispiel Trialing Stops oder ATR Stops.
Filtern Sie mit anderen Indikatoren, wie MACD, KDJ, etc., um falsche Signale zu reduzieren.
Optimierung der Wiedereintrittsbedingungen, um zu häufige Transaktionen zu verhindern.
Wirksamkeit für verschiedene Märkte und Sorten zu testen. Die Parameter müssen für verschiedene Märkte optimiert werden.
Zusammenfassen
Die Moving-Average-Cross-Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Trend-Tracking-Funktion des Moving-Averages, um mit einem Preisbruch ein Handelssignal zu erzeugen. Die Vorteile sind einfach zu realisieren, die Trade-offs sind möglich. Durch die Optimierung der Parameter und die Aufnahme von unterstützenden technischen Indikatoren können bessere Ergebnisse erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)
// Track position entry and entry bar
var bool in_long_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na
// Entry condition: Close price crosses above the 45-day moving average to enter the position
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] < ma[1])
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Exit condition: Close the position after holding for 8 trading days
if (in_long_position and bar_index - entry_bar >= 8)
in_long_position := false
exit_bar := bar_index
// Re-entry condition: Wait for price to cross over the 45-day moving average again
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] > ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Execute long entry and exit
if (in_long_position)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (not in_long_position)
strategy.close("Long")