Automatisierte Long- und Short-Handelsstrategien basierend auf dem Supertrend-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie wurde als “Overtrend Tracking Strategy” bezeichnet. Die Strategie basiert auf dem Overtrend-Indikator und entwickelt ein Multi-House-Automatik-Handelssystem, das die Richtung des Trends automatisch identifiziert und in Kombination mit dem RSI-Indikator und dem ADX-Indikator zum Ein- und Ausgehen verwendet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf einem Übertrendindikator, um die aktuelle Preisentwicklung zu bestimmen. Der Übertrendindikator kombiniert den Moving Average und den ATR, um die Richtung der Preisentwicklung effektiv zu bestimmen.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die Richtung des Übertrendindikators, sowie die RSI- und ADX-Indikatoren. Unter der Bedingung, dass der Übertrendindikator nach unten umkehrt und der RSI-Indikator einen Rückgang der mehrfachen Stärke anzeigt, wird ein Shorting durchgeführt. Wenn der Übertrendindikator erneut nach oben umkehrt, wird eine Off-Position ausgeführt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Preistrends automatisch erkannt und die Ein- und Ausgänge auf der Grundlage der Trends ohne manuelle Beurteilung vorgenommen werden können. Darüber hinaus kann die Filterung in Kombination mit dem RSI- und dem ADX-Indikator die falschen Durchbrüche effektiv filtern und die Gewinnwahrscheinlichkeit verbessern.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Übertrendindikatoren selbst nicht sehr genau sind, um die Preisentwicklung zu bestimmen, und es kann zu falschen Signalen kommen. Darüber hinaus kann ein großer Einzelschaden ohne einen Stop-Loss-Mechanismus entstehen.
Das Risiko kann optimiert und verringert werden, indem die Parameter des Übertrend-Indikators angepasst und ein beweglicher Stop-Loss hinzugefügt wird.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Parameter des Übertrendindikators, um die Genauigkeit der Beurteilung zu verbessern
Eintritt in eine mobile Stop-Loss-Methode, um Einzelschäden zu kontrollieren
Filter mit mehr Kennzahlen wie Brinband, KDJ usw., um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen
Entwickeln Sie ähnliche Ein- und Ausstiegsstrategien für mehrere Spieler, um eine umfassende Strategie zu schaffen
Zusammenfassen
Diese Strategie ist eine automatisierte Handelsstrategie, die auf der Grundlage von Übertrendindikatoren Trends beurteilt. Der Vorteil ist, dass der Grad der Automatisierung hoch ist, so dass die Trends automatisch beurteilt werden können. Der Nachteil ist, dass die Übertrendindikatoren selbst in der Regel genau sind und keine Stop-Loss-Einstellungen haben. Durch die Optimierung der Parameter und die Erhöhung anderer Indikatoren kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht werden.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)