Zwei-Richtungs-Trend-Tracking-Renko-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-23 15:50:19
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Übersicht

Diese Strategie ist eine zweiseitige Trend-Tracking-Renko-Handelsstrategie, die auf dem verbesserten Supertrend-Indikator basiert.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der verbesserte Supertrend. Supertrend ist ein technischer Indikator, der Preistrends verfolgt. Diese Strategie ändert ihn in zwei Hauptaspekten:

Hinzufügen eines Faktorparameters zur Anpassung der Empfindlichkeit von Supertrend zur Steuerung der Handelsfrequenz.
Fügen Sie eine Trendvariable hinzu, die ihren Wert ändert, wenn der Preis durch die obere oder untere Schiene bricht und Handelssignale erzeugt.

Wenn der Trend 1 ist, zeigt er einen Aufwärtstrend an. Wenn der Trend -1 ist, zeigt er einen Abwärtstrend an. Diese Strategie erzeugt lange und kurze Eintrittssignale, wenn sich der Wert des Trends ändert, was der Trendumkehrpunkt ist.

Darüber hinaus setzt diese Strategie auch den Pyramidenparameter, um Pyramidenhandel zu ermöglichen.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Die Verwendung des verbesserten Supertrends kann Trendumkehrungen besser erfassen.
Durch die Anwendung eines Trend-Tracking-Handelsansatzes ist es leicht, große Bewegungen entlang der Preisentwicklung zu erkennen.
Pyramiden zu erlauben, kann die Gewinne noch verstärken.
Die Kombination von Renko und Trendindikator kann falsche Ausbrüche effektiv filtern.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Wenn sich der Trend abschwächt, kann es mehrere umgekehrte Signale geben, die zu einem Überhandel führen.
Zu viel Pyramiden können Verluste verstärken.
Da die Auslastungsspanne nicht ermittelt werden kann, besteht ein gewisses Kapitalrisiko.

Gegenmaßnahmen:

Optimieren Sie den Faktorparameter, um sicherzustellen, dass Signale nur an Umkehrpunkten erzeugt werden.
Grenzen Sie die Anzahl der Pyramiden, um Risiken zu kontrollieren.
Annahme eines Kapitalmanagements zur Begrenzung des Verlustprozentsatzes pro Handel.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann auch auf verschiedene Weise optimiert werden:

Testen Sie die optimalen Faktorparameter für verschiedene Märkte.
Versuchen Sie andere Typen von Trendindikatoren wie DMI, MACD usw.
Fügen Sie Stop-Loss-Strategien hinzu, um Gewinne und Verluste zu begrenzen.
Kombination mit anderen Indikatoren zur Filterung des Eintrittszeitraums.

Zusammenfassung

Insgesamt ist dies eine gute Trendverfolgungsstrategie. Im Vergleich zu traditionellen Trendverfolgungsstrategien erzielt diese Strategie durch den verbesserten Supertrend genauere Trendumkehrungen und erzeugt damit qualitativ hochwertigere Handelssignale. Live-Verifizierung zeigt, dass diese Strategie nach Parameteroptimierung gute Handelsergebnisse erzielen kann. Trader müssen jedoch immer noch auf Risikokontrolle achten, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
//  ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )

//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)

goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1

strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)

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