RSI CCI Williams%R quantitative Handelsstrategie

Übersicht über die Strategie

Die Strategie ist eine mittel- und kurzfristige Strategie, die eine effektive Kombination von Kauf- und Verkaufssignalen in Kombination mit den drei klassifizierten Indikatoren RSI, CCI und Williams ermöglicht. Die Strategie sendet ein Handelssignal aus, wenn die drei Indikatoren gleichzeitig überkaufen oder überverkaufen. Die Kombinationsstrategie kann mehr falsche Signale filtern als die Verwendung eines Indikators allein und erhöht so die Stabilität der Strategie.

Der Name der Strategie lautet “Three-Track-Rrawler-Strategie”, wobei die Drei-Track-Strategie eine Kombination aus RSI, CCI und William-Indikatoren bezeichnet, während Trawler sagt, dass die Strategie Chancen wie ein Fischereifahrzeug mit einem Schleppnetz festhält.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Kennzahlen:

1. Der RSI beurteilt Überkauf und Überverkauf
2. CCI-Indikator beurteilt Wendepunkte
3. Der Williams %R-Indikator bestätigt erneut, dass es Zeit ist zu kaufen oder zu verkaufen

Wenn der RSI unter 25 liegt, ist es ein Überverkauf, wenn er über 75 liegt, ist es ein Überkauf. Wenn der CCI unter -130 liegt, ist es ein Überverkauf, wenn er über 130 liegt, ist es ein Überkauf. Wenn der Williams %R unter -85 liegt, ist es ein Überverkauf, wenn er über -15 liegt, ist es ein Überkauf.

Wenn die drei oben genannten Indikatoren gleichzeitig ein Kaufsignal anzeigen, d.h. RSI < 25, CCI < -130, Williams % R < -85, ist die Strategie zu teuer. Wenn ein Verkaufsignal angezeigt wird, d.h. RSI > 75, CCI > 130, Williams % R > -15, ist die Strategie zu leer.

Dies verhindert falsche Signale, die von einem einzigen Indikator erzeugt werden, und erhöht die Zuverlässigkeit der Signale. Gleichzeitig werden Stop-Loss- und Stop-Stops konfiguriert, um das Risiko und die Gewinne eines einzelnen Handels zu kontrollieren.

Strategische Vorteile

1. Mehrfach-Kombinationsfilter für falsche Signale
   Die Strategie kann durch die Kombination von drei Indikatoren RSI, CCI und Williams %R, die falsche Kauf- und Verkaufssignale von einzelnen Indikatoren effizient filtern, wodurch die Reliabilität der Signale verbessert wird.

2. Automatische Stop-Loss-Risikomanagement
   Die Strategie hat eine Stop-and-Stop-Loss-Einstellung, die automatisch einen Stop-and-Stop-Preis für jeden Handel festlegt, um den Verlust eines einzelnen Handels effektiv zu kontrollieren und zu verhindern, dass er über den erträglichen Bereich hinausgeht.

3. Für kurz- und mittelfristige Geschäfte
   Die Strategie ist besser geeignet für kurz- und mittelfristige Geschäfte, bei denen die kurzfristige Trendwende durch eine Kombination von Indikatoren deutlich zu beurteilen ist. Die Fähigkeit zur Identifizierung von kurzfristigen und mittelfristigen Trendgeräuschen ist schwach.

4. Die Rückmeldungen sind ausreichend.
   Die Strategie basiert auf der 45-Minuten-K-Linie EUR/USD, einer Variante mit hoher Liquidität und Datenmenge auf dem Devisenmarkt, die das Risiko einer Überfülle durch fehlende Daten verringert.

Strategisches Risiko

1. Schwache Fähigkeit, langfristige Trends zu beurteilen
   Die Strategie ist stärker auf die Umkehrsignale der Indikatoren angewiesen und hat eine schwache Fähigkeit, mittelfristige Trends zu beurteilen und zu verfolgen.

2. Kann kurzfristige Preisschwankungen verpassen
   Die Strategie hat einen 45-Minuten-Zyklus und kann nicht auf die kurzfristigen Gewinnchancen von höheren Preisschwankungen, wie z. B. der kurzfristigen Preisschwankungen, eingehen.

3. Auswirkungen von Systemrisiken
   Die Strategie wird hauptsächlich für die Euro-Dollar-Sorte angewendet. Wenn es zu einer großen Wirtschaftskrise kommt und die globalen Devisenmärkte schwanken, können die Handelsregeln der Strategie außer Kraft gesetzt werden, was zu größeren Verlusten führt.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Trends mit Indikatoren verbunden
   Sie können versuchen, mittelmäßige Indikatoren wie MA, Boll usw. in die Strategie einzubeziehen, um die mittelfristigen Trends zu bestimmen. Sie können die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, wenn Sie eine Position aufnehmen, wenn die Richtung der Tendenz klarer ist.

2. Optimierung der Stop-Loss-Strategie
   Es ist möglich, die Auswirkungen verschiedener Stop-Loss-Parameter auf die endgültige Gewinnentwicklung durch die Rückverwertung von mehr historischen Daten zu bewerten und nach der optimalen Kombination von Parametern zu suchen. Darüber hinaus können auch dynamische Stop-Loss-Parameter berücksichtigt werden.

3. Erweiterung der Sorten
   Die derzeitige Strategie wird hauptsächlich für die Euro-US-Dollar-Variante angewendet. Wir können die Strategie in anderen Mainstream-Varianten wie GBP, JPY und AUD anwenden, um ihre Stabilität und Erweiterbarkeit zu testen.

Zusammenfassen

Die Drei-Streck-Trawler-Strategie basiert auf einer Kombination von drei Indikatoren, RSI, CCI und Williams %R, um die Preisumkehrpunkte zu beurteilen und bei Überkauf und Überverkauf ein Handelssignal zu senden. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator filtert die Kombination mehr Falschsignale und kann die Signalgenauigkeit effektiv verbessern. Durch das automatisierte Stop-Loss-Management wird das Handelsrisiko kontrolliert.