Zweiwege-Kreuz-Nullachse Qstick-Indikator-Backtesting-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Qstick-Indikator-Reteststrategie ist eine Trendverfolgungs- und Handelssignalgenerationsstrategie, die auf dem Qstick-Technik-Indikator basiert, der von Tushar Chande entwickelt wurde. Die Strategie beurteilt den Kauf- und Verkaufsdruck des Marktes durch die Berechnung der Moving Average Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs einer Aktie und erzeugt ein Handelssignal, wenn diese Differenz den Null-Achs überschreitet.
Strategieprinzip
Der Qstick-Indikator wird durch die Berechnung eines Moving Averages der Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs in einem bestimmten Zeitraum ermittelt. Wenn der Qstick größer als 0 ist, bedeutet dies, dass der Schlusskurs in diesem Zeitraum insgesamt höher als der Eröffnungskurs ist, und die Mehrkopfkräfte haben die Oberhand; wenn der Qstick kleiner als 0 ist, bedeutet dies, dass der Eröffnungskurs in diesem Zeitraum insgesamt höher ist als der Schlusskurs und die Leerkopfkräfte haben die Oberhand.
Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Qstick-Indikator die Null-Achse durchläuft. Wenn der Qstick-Indikator die Null-Achse von unten durchläuft, wird ein Kaufsignal erzeugt, was bedeutet, dass der Kaufdruck höher als der Verkaufsdruck beginnt, und es kann ein Mehrkopfgeschäft erstellt werden. Im Gegensatz dazu, wenn der Qstick die Null-Achse von oben durchläuft, wird ein Verkaufssignal erzeugt, was bedeutet, dass der Verkaufsdruck zunimmt und die Position aufgelöst werden muss.
Die Strategie erlaubt die Option, einen Umkehrhandel durchzuführen, d.h. einen Verkauf zu tätigen, wenn ein Kaufsignal erzeugt werden sollte; einen Kauf zu tätigen, wenn ein Verkaufsignal erzeugt werden sollte. Dies kann verwendet werden, um Mainstream-Investoren, die der Ideologie des Marktes folgen, umzukehren.
Analyse der Stärken
Die Qstick-Strategie mit zwei Quer-Null-Achsen hat folgende Vorteile:
- Die Signalgeneration ist klar, um den Kauf- und Verkaufsdruck des Marktes mit einfachen, intuitiven Indikatoren zu beurteilen.
- Die Verwendung eines Moving Average Spread Indicators wirkt sich als effizientes Filter gegen Marktlärm aus.
- Sie können die Signalleitung erstellen, um falsche Signale zu vermeiden.
- Unterstützt Reverse Trading, um Mainstream-Investoren zu verfolgen
- Anpassbare Parameter für verschiedene Aktien und Marktumgebungen
Risikoanalyse
Die Qstick-Strategie mit zwei Quer-Null-Achsen birgt einige Risiken:
- Der Qstick-Indikator verspätet die Identifizierung von Trendwendepunkten und kann die besten Einstiegspunkte verpassen
- Häufige Signale, hohe Transaktionskosten
- Umkehrhandel ist riskant und muss mit Vorsicht betrieben werden
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung der Qstick-Zyklusparameter zur Verringerung der Zeigerverzögerung
- Vergrößerung der Signallinien-Periodenparameter zur Verringerung der Fehlsignale
- Umkehrgeschäfte nur in bestimmten Phasen und Kontrolle der Positionsgröße
Optimierungsrichtung
Die Qstick-Strategie für die Doppelseitige Kreuzung der Null-Achse kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren, z. B. Transaktionsvolumen- und Schwankungsraten-Indikatoren, um falsche Signale in nicht-trendförmigen Umgebungen zu vermeiden
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, bei der die Verluste bei einem bestimmten Prozentsatz eingestellt werden
- Weitere Untersuchungen zur Bestimmung der optimalen Kombination von Qstick- und Signal-Line-Periodenparametern
- Automatische Bestimmung der optimalen Parameter durch eine maschinelle Lernmethode
- Testen Sie die Wirkung der Strategie in einer bestimmten Branche oder Aktie
Zusammenfassen
Die Qstick-Strategie nutzt einfache Indikatoren, um die Veränderung des Kauf- und Verkaufsdrucks zu ermitteln. Sie erzeugt Handelssignale, wenn die Qstick-Indikatoren die Null-Achse überschreiten, und kann die Preisentwicklung effektiv erfassen. Die Strategie ist intuitiv und für Anfänger geeignet und kann durch verschiedene Mittel optimiert werden, um die Bedürfnisse von erfahrenen Händlern zu erfüllen.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)