Eine quantitative Handelsstrategie basierend auf dem SMA-Gleitenden-Durchschnitt-Crossover und dem Markttiefe-Indikator

Überblick

Die Strategie nennt sich “Quantitative Trading Strategy” und basiert auf der SMA-Gewinnlinie, die mit dem Markttiefenindikator kombiniert wird. Die Strategie nutzt hauptsächlich die Gold-Fork-Death-Fork-Signale der SMA-Gewinnlinie, kombiniert mit den Umstellungslinien, Basis- und Frontierlinien der Ichimoku-Markttiefen-Cloud-Charts und dem Multi-Hochspiel-Indikator für die Transaktionsmenge, um einen positiven und umgekehrten automatischen Handel mit Bitcoin zu realisieren.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:

1. Die SMA-Gleichlinie verwendet verschiedene Parameter, um ein Fork-Dead-Fork-Handelssignal zu erstellen. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn ein kurzer SMA einen langen SMA durchläuft, und ein Verkaufssignal erzeugt, wenn ein kurzer SMA einen langen SMA durchläuft.

2. Der Ichimoku Cloud Chart-Indikator beurteilt die Markttiefe und -trends. Ein Kaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Schlusskurs über der Cloud Chart-Frontlinie und -Behandlung liegt, und ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn er unter der Cloud Chart-Frontlinie und -Behandlung liegt, wodurch die meisten Falschsignale gefiltert werden.

3. Der auf den Transaktionsvolumen basierende Überflussindikator filtert falsche Signale für niedrige Mengen und erzeugt nur dann ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn der Transaktionsvolumen größer ist als der Durchschnitt eines Zeitraums.

4. Die Plotshape-Funktion markiert die Position des Kauf- oder Verkaufssignals auf der Grafik.

Die Strategie berücksichtigt somit kurz- und langfristige Trends, Markttiefenindikatoren und Volumenindikatoren, um die Handelsentscheidungen zu optimieren.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Es wird ein einfaches Kauf- und Verkaufssignal erzeugt, ohne dass die Komplexität zu hoch ist.
2. Mit Hilfe der Ichimoku-Cloud-Diagramme kann die Markttiefe und die mittelfristigen Trends beurteilt und der Lärm wirksam gefiltert werden.
3. In Kombination mit dem Handelsvolumen-Indikator wird eine geringe Anzahl falscher Durchbrüche vermieden.
4. Die Parameter sind flexibel anpassbar und können für verschiedene Märkte optimiert werden.
5. Die Logik der Strategie ist klar, leicht zu verstehen und zu ändern.
6. Die intuitive Darstellung von Kauf- und Verkaufssignalen erleichtert die Optimierung von Strategietests.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Die SMA-Gehrlinie kann leicht zu falschen Signalen führen und erfordert die Unterstützung eines Filters.
2. Der Ichimoku Cloud Chart Index beurteilt die Effektivität der Marktstruktur abhängig von der Parameter-Einstellung.
3. Der Effekt der Verstärkung des Volumens kann die Bewertung des Volumens beeinträchtigen.
4. Trend- und Schwingungsmärkte erfordern unterschiedliche Parameter.
5. Es gibt eine gewisse Zeitverschiebung.

Diese Risiken können optimiert werden, indem Sie die Parameter für die Durchschnittslinie, die Cloud-Graphik-Parameter, die Parameter für den Transaktionsvolumen anpassen und gleichzeitig die richtigen Transaktionsarten auswählen, um das Risiko zu verringern.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Test mehr Mittelwertindikatoren wie EMA, VIDYA usw.
2. Versuchen Sie es mit verschiedenen Cloud Map Parameter-Einstellungen.
3. Die Beurteilung wird auf der Grundlage von Dynamikindikatoren unterstützt.
4. Eintritt in den Stop Loss Mechanismus.
5. Parameteroptimierung für verschiedene Handelsmärkte und Sorten.
6. Versuchen Sie, die Parameter dynamisch zu optimieren, indem Sie Methoden wie maschinelles Lernen anwenden.

Zusammenfassen

Diese Strategie verwendet die Methode der Quantifizierung der Handelsstrategie, um eine stabilere und zuverlässigere Strategie zu bilden. Die Strategie kann durch Parameter-Anpassungen und die Hinzufügung neuer technischer Indikatoren weiter optimiert werden. Die Ergebnisse der Rückmessung und des Realtors sind zu erwarten.