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SMA Crossover Ichimoku Markttiefe Volumenbasierte quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-24 14:21:42
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Übersicht

Diese Strategie wird SMA Crossover Ichimoku Market Depth Volume Based Quantitative Trading Strategy genannt. Sie verwendet hauptsächlich das goldene Kreuz und die toten Kreuzsignale der SMA-Linien, kombiniert mit den Ichimoku Market Depth Cloud Chart Indikatoren und den Handelsvolumen Indikatoren, um den automatischen Handel von Bitcoin in beide Richtungen zu implementieren.

Grundsätze

Die Strategie beruht hauptsächlich auf folgenden Grundsätzen:

  1. Verwenden Sie SMA-Linien mit unterschiedlichen Parametern, um goldenen Kreuz- und toten Kreuz-Handelssignale zu konstruieren. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige SMA den langfristigen SMA überschreitet, und ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige SMA den langfristigen SMA überschreitet.

  2. Verwenden Sie den Ichimoku-Cloud-Chart-Indikator, um Markttiefe und Trends zu bestimmen. Ein Kaufsignal wird nur generiert, wenn der Schlusskurs höher ist als der führende Spanne A und der führende Spanne B des Cloud-Charts, und ein Verkaufssignal wird nur generiert, wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Spanne A und der Spanne B, was die meisten falschen Signale ausfiltert.

  3. Verwenden Sie Handelsvolumenindikatoren, um falsche Signale mit geringem Volumen auszufiltern.

  4. Verwenden Sie die Funktion Graphshape, um die Positionen der Kauf- und Verkaufssignale auf dem Diagramm zu markieren.

Auf diese Weise werden kurz- und langfristige Trends, Markttiefeindikatoren und Handelsvolumenindikatoren berücksichtigt, um Handelsentscheidungen zu optimieren.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Verwenden Sie SMA golden und dead cross, um grundlegende Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, um zu viel Komplexität zu vermeiden.
  2. Verwenden Sie das Ichimoku-Cloud-Diagramm, um die Markttiefe und die mittelfristigen Trends zu ermitteln, die den Lärm effektiv filtern können.
  3. Kombination von Handelsvolumenindikatoren, um falsche Ausbrüche mit geringem Volumen zu vermeiden.
  4. Großer Parameter-Tuning-Bereich für die Optimierung auf verschiedenen Märkten.
  5. Klare Logik und leicht zu verstehen und zu ändern.
  6. Intuitiv angezeigt Kauf- und Verkaufssignale für die einfache Strategieprüfung und -optimierung.

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören außerdem:

  1. SMA-Linien können leicht irreführende Signale erzeugen und Filter benötigen.
  2. Der Effekt des Ichimoku-Cloud-Diagramms auf die Marktstruktur hängt von den Parameter-Einstellungen ab.
  3. Der Vergrößerungseffekt des Handelsvolumens kann die Bewertung des Handelsvolumens beeinträchtigen.
  4. Trending- und oscillierende Märkte benötigen unterschiedliche Parameter.
  5. Es gibt eine gewisse Zeitverzögerung.

Diese Risiken können durch Optimierung von Parametern wie SMA, Ichimoku, Volumen und Auswahl geeigneter Handelsprodukte reduziert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auf verschiedene Weise optimiert werden:

  1. Testen Sie mehr MA-Indikatoren wie EMA, VIDYA usw.
  2. Versuchen Sie andere Ichimoku-Parameter.
  3. Für ergänzende Beurteilungen werden Impulsindikatoren verwendet.
  4. Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen.
  5. Optimierung der Parameter für verschiedene Märkte und Produkte.
  6. Verwenden Sie maschinelles Lernen, um Parameter dynamisch zu optimieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie integriert SMA-Crossover, Markttiefe-Indikatoren und Volumen-Indikatoren, um eine relativ stabile und zuverlässige quantitative Handelsstrategie zu bilden. Sie kann durch Parameter-Tuning, Hinzufügen neuer technischer Indikatoren usw. weiter optimiert werden. Die Backtest- und Live-Ergebnisse sind vielversprechend. Zusammenfassend bietet diese Strategie einen guten Lernfall für Anfänger.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true)

// Define the length of SMA
shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length")
volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length")

// Calculate the SMA and Volume MA
shortSma = sma(close, shortSmaLength)
longSma = sma(close, longSmaLength)
volumeMa = sma(volume, volumeLength)

// Define the lengths of the Ichimoku Cloud components
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate the Ichimoku Cloud components
tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2
kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2

// Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter
buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa
sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa

// Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection
plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small)

// Execute the strategy
if (buyEntry)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellEntry)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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