Trendfolgestrategie basierend auf doppeltem EMA

Überblick

Die Strategie basiert auf zwei EMA-Indikatoren, um Preistrends zu erkennen und Trends zu verfolgen. Die Strategie berechnet zuerst die mittlere langfristige EMA und die kurzfristige EMA, dann die Goldkreuzung der beiden, um eine mehrsprachige Eintritts- und eine Kreuzung für die offene Eintritts-Strategie zu ermöglichen. Die Strategie führt außerdem eine höchste/niedrigste Filterung ein, um falsche Signale weiter zu filtern.

Strategieprinzip

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind die doppelten EMAs, die eine kurze und eine lange EMA umfassen. Insbesondere werden in der Strategie folgende Variablen definiert:

ema1: mittlere Länge EMA-Zyklus, Standard 34 Tage ema2: Kurzfristige EMA-Zyklus, 13 Tage als Standard

ema_sr: EMA der mittleren Länge, berechnet auf Basis des Schlusskurses highest_ema: Höchste EMA von ema_sr mit einer Periode von ema2 lowest_ema: Mindestpreis der EMA von ema_sr, mit einer Periode von ema2

ema_ysl: EMA zur Erzeugung von Handelssignalen, berechnet nach der Größenbeziehung von ema_sr zu highest/lowest_ema

crosses erkennt die Gold-Cross- und Dead Forks von ema_sl und ema_ysl und ermöglicht so Trendverfolgung.

Durch die Kombination von zwei EMAs kann die Preisentwicklung genauer beurteilt werden. Die mittellange EMA filtert kurzfristige Geräusche, während die kurzfristige EMA die Umkehrung der mittelfristigen Trends zeitnah verfolgen kann. Die Einführung der höchsten/niedrigsten EMAs kann falsche Signale weiter filtern und so unnötige Geschäfte reduzieren.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Trenderkennung genau ist. Die doppelten EMA-Indikatoren sind selbst besser als andere Indikatoren wie ein einzelner EMA und SMA und haben eine stärkere Fähigkeit, Trendwende zu erkennen. Die Anwendung von “highest/lowest_ema” kann die falschen Signale, die durch kurzfristige Rückgängen verursacht werden, effektiv filtern, was für die Trendverfolgungsstrategie von entscheidender Bedeutung ist.

Außerdem sind die Parameter der Strategie sehr einfach und leicht anpassbar und optimierbar. Der Benutzer muss sich nur auf die beiden EMA-Parameter konzentrieren und ist sehr intuitiv. Das macht die Strategie auch leicht zu verstehen und zu verwenden.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass es nicht möglich ist, eine Trendwende zu erkennen. Die Verzögerung der Doppel-EMA-Palette kann dazu führen, dass die optimale Einstiegsmomente verpasst werden, wenn der Preis eine langfristige Anpassung oder eine bedeutende Umkehrung vornimmt. In diesem Fall können die Positionen übergewichtig sein, was zu größeren Verlusten führt.

Darüber hinaus ist die EMA selbst nicht in der Lage, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.

Um die oben genannten Risiken zu mildern, empfehlen wir eine angemessene Verkürzung der Länge der mittleren und langen EMAs oder die Einführung von Indikatoren wie MACD als Reaktion auf einen Unvorhergesehenen. Gleichzeitig kann ein Stop-Loss eingestellt werden, um den maximalen Verlust zu kontrollieren.

Optimierungsrichtung

Die Strategie bietet noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Insbesondere gibt es drei Optimierungsmöglichkeiten:

1. Test mehrere EMA-Parameterkombinationen, um die besten Parameter zu finden.

2. Es ist wichtig, dass man sich über die Umsätze im Handel informiert, um falsche Signale zu vermeiden, wenn die Preise schwanken.

3. In Kombination mit anderen Instrumenten wie Trendlinien und Kanälen können Trendwendepunkte genauer ermittelt werden.

Durch die Optimierung der Parameter und die Erhöhung der Filterbedingungen wird die Stabilität und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert. Dies erfordert eine kontinuierliche Rückmessung und Optimierung durch die quantitative Tester.

Zusammenfassen

Die Strategie ist insgesamt in der Lage, Trends zu erkennen, durch die Kombination von zwei EMAs den Lärm zu filtern und die Kurskurve wirksam zu glätten. Die Einführung der höchsten/niedrigsten EMAs erhöht auch die Signalsicherheit. Aus Rückmeldungen geht hervor, dass die Strategie bessere stabile Erträge erzielen kann.

Aber die Strategie selbst ist relativ zurückgeblieben und kann keine Trendwende rechtzeitig erkennen. Dies ist das Hauptrisiko der Strategie und die Schwerpunktrichtung für zukünftige Optimierungen. Wir erwarten, die Robustheit der Strategie durch Parameteranpassung, Signalfilterung und andere Mittel weiter zu verbessern, so dass sie in einem größeren Marktumfeld stabile Erträge erzielen kann.