RSI und Bollinger Bands Quantitative Strategie
Erstellungsdatum:
2024-01-24 14:56:02
zuletzt geändert:
2024-01-24 14:56:02
Kopie:
3
Klicks:
637
ChaoZhang
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger
Überblick
Die Strategie nutzt hauptsächlich die relativ starken Indikatoren ((RSI) und die Bollinger Bands, um die Handelssignale zu beurteilen. Insbesondere ist der RSI-Low bei der Kreuzung der Bollinger Bands unterhalb der Bollinger Bands und der RSI-Hoch bei der Kreuzung der Bollinger Bands unterhalb der Bollinger Bands.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den RSI und den Brin-Band. Der RSI spiegelt die relative Schwäche der Handelsware wider und ist dann im Überverkauf, wenn der RSI unter der Überverkaufszone liegt. Der Brin-Band umfasst die oberen, mittleren und unteren Bahnen und spiegelt die Bandbreite der Preisschwankungen gut wider.
Strategische Vorteile
- In Kombination mit dem RSI und dem Brin-Band erhöht sich die Signalgenauigkeit
- Der RSI-Index filtert einige Geräusche
- Die Brin-Band spiegelt die breite Bandbreite der aktuellen Marktschwankungen wider und ist ein zuverlässiger Signal.
- Die Handelsstrategie ist strenger und verhindert ungültige Geschäfte.
Strategisches Risiko
- Die falsche Einstellung der Brin-Band-Parameter kann das Handelssignal ungenau machen
- RSI-Überkauf-Überverkauf-Bereich-Parameter können auch die Signalentscheidung beeinflussen, wenn sie nicht richtig eingestellt sind
- Die Strategie ist so streng, dass man einige Handelschancen verpassen könnte.
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter und der RSI-Parameter, um die optimale Kombination zu finden
- Derartige Strategie, die die Bedingungen für den Handel angemessen lockert und eine bestimmte Anzahl von ungültigen Geschäften hinzufügt, um mehr Chancen zu erlangen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Testen und Optimieren von RSI- und Brin-Band-Parametern, um optimale Parameter zu finden
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle des Handelsrisikos
- Erwägen Sie, andere technische Kennzahlen wie MACD für die Signalprüfung hinzuzufügen
- Testen der Parameteroptimierung für verschiedene Sorten und Zeiträume
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt robust und kombiniert RSI-Indikatoren und Bollinger-Stopps effektiv. Durch die Prüfung und Optimierung der Parameter kann die Wirksamkeit der Strategie weiter verbessert werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)